Итоги торгов за 27.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.

По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:

  • Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
  • Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
  • Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
  • Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по доходности первую строчку занимает выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогу торгов составила 22,28%. Спрос на бумаги был высоким и на «вторичке», дневной объем торгов составил 16,2 млн рублей, а котировки выросли со 102,29% до 102,65% от номинала.

В топ-5 по росту цены попал выпуск МГКЛ 001Р-01, его котировки за день поднялись со 106,51% до 108,77% от номинала. Интерес к бумаге подрос после увеличения ставки с 22% до 25% (по формуле: ставка ЦБ + 9%) на выплату 7-го купона, которая состоится 2 апреля.

Рейтинг по снижению цены возглавил трехлетний выпуск ФЭС-Агро 001Р-01, размещение которого прошло в августе 2023 г. За 27 декабря котировки бумаги снизились с 97,89% до 95,79%, при дневной ликвидности 4,4 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей). Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила 15,61%, что ниже средних показателей доходности (19%) выпусков эмитентов в рейтинге «BB».

Суммарный объем торгов в основном режиме по 385 выпускам составил 1247,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 27.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 27.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 27.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 216 021 000 80,4% 18 701 000 18.20% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 575 000 84,52% 8 000 21.14% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 212 183 000 70,73% 201 000 19.45% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 906 000 43,94% 20 000 17.04% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 37 076 000 7,42% 23 000 15.69% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 145 107 000 48,37% 2 872 000 17.22% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 67 937 000 27,17% 10 000 18.28% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 99 115 000 33,04% 107 000 16.88% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 67 200 000 16,8% 503 000 19.33% 18.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 300 000 000 100,0% 38 432 000 18.73% 18.5%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 257 868 000 50,31% 26 100 000 19.39% 18.0%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 147 320 000 98,21% 5 982 000 19.13% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 141 465 000 47,16% 4 520 000 18.83% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 94 172 000 62,78% 215 000 23.38% 20.5%
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 13.12.2023 200 200 000 000 100,0% 9 189 000 18.93% 18.5%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 107 389 000 53,69% 10 024 000 20.28% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 91 115 000 60,74% 1 769 000 18.28% 19.0%
Транс-Миссия БО-02 21.12.2023 300 300 000 000 100,0% 37 794 000 21.79% 20.24%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 123 120 000 41,04% 19 861 000 18.36% 17.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 64 312 000 42,87% 2 420 000 18.28% 19.0%
АПРИ ФП БО-002Р-04 22.12.2023 250 250 000 000 100,0% 32 877 000 22.64% 24.0%
МФК Быстроденьги 002Р-04 26.12.2023 150 113 401 000 75,6% 21 137 000 22.70% 22.0%
Балтийский лизинг ООО БО-П09 27.12.2023 3 000 3 000 000 000 100,0% 3 000 000 000 17.11% 15.9%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 27.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 89 294 340 13,35% 96,73% 94,0% 97,78%
Аэрофьюэлз-002Р-02 62 019 650 15,98% 100,01% 99,9% 100,68%
Интерлизинг 001Р-06 55 513 731 14,84% 96,4% 96,2% 96,5%
Эталон-Финанс АО БО-П03 48 389 347 12,77% 90,33% 90,0% 90,79%
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 37 732 225 15,62% 100,53% 100,35% 100,74%

ТОП-5 по доходности на 27.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 22,28% 16 185 827 102,49% 102,25% 102,95%
Феррони БО-П01 22,27% 771 523 83,23% 83,0% 83,89%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,92% 4 076 779 97,14% 96,56% 97,97%
МФК Джой Мани 001P-01 21,81% 3 207 077 101,36% 100,95% 101,49%
Мани Капитал 001P-01 21,64% 1 660 674 98,38% 98,07% 98,88%

ТОП-5 по росту цены на 27.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 95,62% 3,26 47 812 20,07% 95,51% 95,7%
ЮниМетрикс 01 87,63% 3,18 144 594 16,06% 85,48% 89,42%
МГКЛ 001Р-01 107,72% 2,26 415 806 18,74% 107,0% 108,8%
ПЮДМ ООО БО-П02 94,31% 1,71 707 362 15,25% 93,11% 96,5%
Центр-резерв БО-01 111,87% 1,59 196 334 14,78% 111,08% 113,17%

ТОП-5 по снижению цены на 27.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ФЭС-Агро 001Р-01 97,63% -2,1 4 447 824 15,61% 95,79% 98,3%
СибАвтоТранс 001Р-02 93,25% -2,0 1 243 957 16,17% 92,6% 95,43%
Рус Контейнерная Компания БО02 93,86% -1,98 2 325 823 20,48% 92,0% 94,49%
Ультра БО-01 98,21% -1,68 2 614 372 16,69% 97,31% 99,4%
Русская Контейнерная Компания 95,84% -1,48 7 431 586 21,59% 93,01% 96,89%

Дефолтные выпуски на 27.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 19,61% 605 664 -3,92
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 33,79% 436 312 +0.52
Мясничий БО-П03 43,56% 161 740 -1,54
ТД Синтеком БО-01 15,0% 83 873 -1,17

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ «Флай Плэнинг»
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
ФЭС-Агро
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Фармфорвард
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
Технология
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку