Итоги торгов за 30.08.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

30 августа продолжилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашние торги было размещено еще 56,7 млн рублей. Объем размещения за два дня составил 646 млн из 4 млрд рублей.

В этот же день были полностью размещены облигации Фордевинд 04, вчера выкупили последние 34 млн рублей. Объем эмиссии 300 млн рублей был размещен в течение трех дней за 1 289 сделок. Напомним, что выпуск имеет ежемесячную выплату купона по ставке 17% годовых.

Также продолжается стартовавшее 15 августа размещение облигаций серии 001Р-04 компании «Завод Криалэнергострой» с объемом эмиссии 300 млн рублей сроком обращения пять лет. Пока удалось разместить 88% объема. Выпуск имеет купон со ставкой 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой.

Напомним, что по второму выпуску Завод КЭС-001P-02 в октябре пройдет 30-процентная выплата части тела долга. На текущий момент амортизировано уже 20%. Оставшаяся часть номинальной стоимости — в дату погашения.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объемам торгов попал выпуск ЛЕГЕНДА БО 001P-04. 30 августа наблюдался максимальный объем за всё лето — 33,2 млн рублей (объем в обращении — 4 млрд рублей). Цена на закрытии торгов составила 94,94%, увеличив тем самым чистую доходность выпуска до 13,21% годовых. Ближайшая выплата купона пройдет в октябре по ставке 9,95% годовых.

Напомним, что на прошлой неделе АКРА присвоило ООО «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее, в июле 2023 г., «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента (выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01) на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

В топ-5 по доходности попал дебютный выпуск Фордевинд 01. Облигации, размещение которых закончилось в январе 2023 г., имеют трехлетний срок обращения. На вчерашних торгах цена зафиксировалась на отметке 103,06%, тем самым чистая доходность увеличилась до 17,38% годовых. Ежемесячная выплата купона по ставке 19,9% годовых пройдет 16 сентября. В эту же дату состоится первое погашение тела долга, дальше по 4% будет амортизировано вместе с выплатами 12-36 купонов.

Рейтинг по росту цены возглавил выпуск Кузина БО-П02. За день цена увеличилась со 102,11% до 104,02% от номинала, что снизило показатель чистой доходности до уровня 15,38%. Дневной объем торгов составил 1,1 млн рублей при общем объеме размещения 70 млн. Ежемесячные выплаты купонов по ставке 16,5% продлятся до октября 2024 г., выплаты 19-48 купонов будут проходить по ставке 15%.

Напомним, что 28 августа ООО «Кузина» полностью погасило дебютный выпуск серии БО-П01 с общим объемом эмиссии 55 млн рублей и купонной ставкой 15% годовых.

Лидером по снижению цены вчера стали бумаги серии 001Р-03 компании ООО «Завод Криалэнергострой». За вчерашние торги цена опустилась со 117,88%, до 113,64% от номинала, на дневном объеме торгов 916 тыс. рублей. (объем эмиссии — 150 млн рублей).

Выпуск имеет ежеквартальный купон со ставкой 20% годовых на весь срок обращения.

Возможно, часть инвесторов в текущей ситуации на рынке решила зафиксировать высокую премию и направить капитал в более свежий выпуск.

Также существенно просели в цене бумаги дебютного выпуска МФК Саммит 001Р-01. За день торгов цена опустилась со 105,88% до 103,91% от номинала (минимум — 102,12%). Дневной объем торгов составил 2,2 млн при общем объеме размещения 200 млн рублей. Ставка купона — 19,5% годовых на весь срок обращения, выплаты ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 320 выпускам составил 1013,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,7%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО04ПионЛизБП3СолЛизБО03СолЛизБО02ПионЛизБП2ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ТЕХЛиз 1P4МСБЛиз2P04БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01ЛТрейд 1P4Петснаб1Р1ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5Роделен1P4МСБЛиз3P01ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2ИнтЛиз1Р05АквилонЛP2ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9БалтЛизБП7РоялКапБО9Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5МясничБОП3АВТОБФ БП1ОАЭ БО-П3Л&Д БП1АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001Калсб 1P01ММЦБ П01-1СМАК БП01Шевченк1Р2КировЗд1Р1ЭНИКА 1Р01МаниМен 02ДонЛом001PВитаЛ 1Р02АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВитаЛ 1Р01ВсИнстрБО3РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1РегПрод1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2СибСтекП02Займер 01МФК ЦФПО01УрожайБО02Инаркт1Р1АйДиКоле01Победа1Р1КировЗд1Р2Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2ТрансМ БП2Артгн БО01ВЭББНКР 01ВитаЛ 1Р03ЯТЭК 1P-2ЭНИКА 1Р02МФК ЦФПО02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04Маныч02Аэрфью2Р01ХимТэк 1Р1ПКБ 1Р-02iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1БинФарм1P1iПетрИнжP1Реиннол1P1ФабрФав1P1АБЗ-1 1Р02МаниМен 03ХэндрснБ01Kviku1P1МоторТ1Р03ИнкабБО01Займер 03КарМани 01ПКБ 1Р-03АйДиКоле02РегПрод1Р2ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1СибЭнМаш01ПушкПЗБО1КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03ТрансМ БО1БизНед 1Р1ХКФинБ1P8БинФарм1P2НовТехнБ1НИКА 1Р01АВТОДОМ1Р1ЦР БО-01ВЭББНКР 02АБЗ-1 1Р03СПМК БО-01Шевченк1Р4ММЦБ П01-2ПАТРИОТ 01ЛаймЗайм02Ювелит 1P1ВЭББНКР 03ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЭНИКА 1Р03СейфФин1P1РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01ГИДРОМАШ01ЦР БО-02ВИС Ф БП01Эфферон01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3ГлобалФ1P1ГлобалФ1P2КЛВЗ 1Р01Озон 1Р01ЕвроТранс2ЗАСЛОН 1Р1РКК БО-01МИКРАН БО1iПМЕДДМ2Р1РКК БО-02ЕвроТранс3Саммит 1P1УрожайБО03АЗБУКАВКП2Кузина1P02ВИС Ф БП04АГТК БО-02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2АБЗ-1 1Р04СПМК БО-02ИСТРСЫР БОБСК 1Р-03Фордевинд2РКК БО-03АйДиКоле03ЛаймЗайм03ВИС Ф БП03СмартФ1Р01Озон 1Р02МигКр 02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ИСТРСЫР 02Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет 01Самолет1P6Пионер 1P5РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P4ОхтаГр БП0Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05МЛФТ БО-02РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ТФН 01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ГрупПро1P1ТатнхимP01ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ЭлАп БО-01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02Интерскол2ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ФЭСАгро1Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3ПозТех-1Р2iСелкт1Р2RХайТэк 1P1ЛайфСтр П2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4iСелкт1Р3RПИМ БО-02ТДСинтБО-1ЛизингПрочееСтроительствоТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные010020030040050060070080090010001100120013001400150016001700180010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 30.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 30.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 30.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 732 200 95,61% 11 900 8.299% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 264 249 000 88,08% 1 698 000 16.0767% 14.5%
Фордевинд 04 28.08.2023 300 300 000 000 100,0% 37 400 000 18.0452% 17.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 645 992 000 16,15% 56 740 000 14.3405% 14.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 30.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-06 57 713 442 13,83% 99,07% 98,81% 99,67%
Селектел 001P-03R 42 144 792 12,79% 101,54% 101,2% 101,85%
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 33 178 261 13,21% 94,59% 94,1% 95,35%
Каршеринг Руссия 001P-02 31 894 568 13,26% 97,97% 97,0% 98,62%
ГК Самолет БО-П10 28 231 992 11,15% 97,97% 97,71% 98,2%

ТОП-5 по доходности на 30.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 32,16% 4 150 324 88,93% 87,29% 90,0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 20,76% 6 595 060 102,61% 101,65% 104,1%
Феррони БО-П01 18,64% 1 176 558 88,07% 87,53% 88,8%
Эфферон 01 17,57% 2 105 254 98,93% 98,66% 99,2%
Фордевинд 01 17,38% 2 259 749 103,23% 102,41% 103,87%

ТОП-5 по росту цены на 30.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Кузина БО-П02 103,08% 1,91 1 066 855 15,38% 102,5% 104,09%
Нафтатранс плюс ООО БО-01 101,13% 1,46 748 381 6,51% 100,02% 101,97%
Хайтэк-Интеграция БО-01 100,54% 1,25 797 289 13,47% 99,97% 101,77%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 102,86% 1,23 82 288 16,02% 101,83% 103,54%
Ламбумиз БО-П01 99,3% 1,13 297 891 9,75% 98,66% 99,8%

ТОП-5 по снижению цены на 30.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Завод КЭС 001Р-03 116,1% -4,35 916 032 14,59% 112,05% 118,0%
Петербургснаб 001Р-01 99,82% -3,8 42 006 13,25% 99,03% 100,96%
Глобал Факторинг БО-01-001P 113,74% -3,4 2 080 244 13,14% 112,0% 116,98%
Нафтатранс плюс ООО БО-04 108,75% -2,23 1 002 707 14,45% 108,15% 110,72%
МФК Саммит 001Р-01 104,11% -1,97 2 212 287 17,01% 102,12% 106,16%

Дефолтные выпуски на 30.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 18,99% 118 140 -2,75

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ЛЕГЕНДА
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку