Итоги торгов за 13.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

13 декабря прошло размещение двухлетнего выпуска ЭнергоТехСервис 001Р-05 на сумму 1 млрд рублей с фиксированной ставкой купона 16,25% годовых. Все облигации выкуплены за 1 238 сделок.

Среди размещающихся выпусков стоит вновь отметить ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день привлечено еще 34,5 млн рублей. Выпуск размещен на 75,23%, облигаций выкуплено на 3 млрд рублей.

Немного оживилось размещение выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03. За вчерашний день было выкуплено максимальное количество облигаций на этой неделе на сумму 3,3 млн рублей. За 5 торговых дней выпуск размещен на 74 млн рублей из 150 млн общего объема.

Размещение других выпусков существенно замедлилось: рынок ждет последнего в этом году заседания директоров Банка России и их решения по ключевой ставке. Основной прогноз — повышение на 100-200 б.п. до 16-17%, так как инфляция продолжает расти.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На этой неделе российский рынок ценных бумаг продолжил показывать отрицательную динамику. Так, индекс Московской биржи с начала недели снизился на -2,2%, а просадка котировок с начала месяца достигла 4%. На облигационном рынке также происходит снижение котировок в преддверии заседания Банка России. Даже по выпускам эмитентов с высоким кредитным рейтингом ( –A и выше) цены падают.

В топ-5 по объему торгов отметим выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневной ликвидностью почти 19 млн рублей, котировки которого вновь обновили минимальные значения. Цена за два месяца опустилась с 99,4% до рекордных 96% от номинала. За счет этого показатель чистой доходности вырос до 14,83%, однако всё еще не дотягивает до среднего значения доходностей выпусков с рейтингом «А» и дюрацией более года, которое составляет 16% годовых.

В рейтинг по доходности попал выпуск ТД РКС 002Р-01. Облигации снизились до уровня 99,63% от номинала перед скорым погашением выпуска, которое состоится уже 20 декабря. Данный факт повлиял на расчеты чистой доходности, которая увеличилась по итогу торгов до 29,38%.

Облигации Маныч-Агро 02 после сильного снижения котировок за 11 декабря ( -4,45 п.п.), за две последующих сессии восстановили утраченное. Так, по итогу торгов 13 декабря бумаги выросли в цене с 89% до 92,9%, что позволило им занять первую строчку топ-5 по росту цены.

По итогу вчерашних торгов рейтинг по снижению цены состоит из выпусков с низкой дневной ликвидностью, кроме облигаций Проект 111 001Р-01, дневной объем торгов которыми составил 1,3 млн рублей. Дебютный трехлетний выпуск, размещенный в сентябре 2023 г., за день снизился в цене с 95,73% до 94,16% от номинала. Чистая доходность выпуска составляет 16,64% годовых.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 675,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,34%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 13.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 13.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 13.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 009 382 000 75,23% 34 478 000 17.2890604465% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 391 000 84,48% 5 000 22.5492088209% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 431 000 70,48% 3 000 20.0849229912% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 628 000 43,75% 15 000 17.2627479528% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 767 000 7,35% 0 17.260615884% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 139 812 000 46,6% 61 000 18.0690628875% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 67 661 000 27,06% 51 000 19.0525287237% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 330 142 000 94,33% 53 000 18.331511093% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 86 170 000 28,72% 42 000 17.106641225% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 52 137 000 13,03% 233 000 19.991053752% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 140 777 000 93,85% 0 18.914126171% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 125 011 000 41,67% 1 228 000 19.8901916183% 18.5%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 73 771 000 49,18% 3 276 000 19.6418820122% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 176 668 000 47,07% 1 400 000 19.4629192161% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 97 318 000 32,44% 1 342 000 18.8725544684% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 83 945 000 55,96% 327 000 22.6654247604% 20.5%
ЭнергоТехСервис 001Р-05 13.12.2023 1 000 1 000 000 000 100,0% 1 000 000 000 17.0582148849% 16.25%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 13.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЯТЭК 001Р-03 40 512 222 15,24% 100,36% 100,26% 100,56%
Аэрофьюэлз-002Р-02 25 688 754 16,07% 99,82% 99,71% 99,88%
ГК Самолет БО-П11 23 284 071 13,59% 96,25% 95,95% 96,48%
ЕвроТранс БО-001Р-03 18 571 881 14,83% 95,59% 94,5% 96,22%
Интерлизинг 001Р-07 17 803 019 16,11% 99,84% 99,62% 99,94%

ТОП-5 по доходности на 13.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 41,73% 463 536 99,9% 99,61% 100,02%
ТД РКС 002Р-01 29,38% 1 281 670 99,59% 98,07% 100,0%
МФК ЦФП Об-02 25,7% 3 042 934 92,24% 90,02% 92,8%
МФК ЦФП Об-01 25,29% 1 078 175 97,75% 97,0% 98,62%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 24,24% 9 370 907 97,06% 96,27% 97,93%

ТОП-5 по росту цены на 13.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Маныч-Агро 02 89,32% 3,9 657 392 15,27% 88,0% 92,9%
Феррони БО-П01 82,01% 2,95 1 203 854 22,0% 76,9% 85,0%
ЛИТАНА 001P-01 96,53% 2,6 1 584 134 20,48% 94,52% 98,0%
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 95,45% 1,96 1 073 849 15,1% 94,2% 96,5%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 91,74% 1,72 30 378 14,67% 90,76% 92,56%

ТОП-5 по снижению цены на 13.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ПЮДМ ООО БО-П03 98,42% -1,82 51 178 15,46% 97,66% 99,7%
Регион-Продукт БО 001Р-02 89,82% -1,71 80 834 15,4% 88,7% 90,1%
МГКЛ 001Р-01 106,66% -1,64 595 167 19,46% 105,01% 107,31%
Проект 111 001Р-01 95,35% -1,57 1 348 221 16,64% 93,08% 96,99%
МГКЛ 001Р-03 96,85% -1,33 548 170 16,94% 96,61% 97,74%

Дефолтные выпуски на 13.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 49,71% 1 750 829 +7.08
ИС петролеум БО-П01 21,65% 373 913 -1,55
Мясничий БО-П03 57,96% 258 267 +17.96
ТД Синтеком БО-01 15,04% 67 671 +0.15

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ТД РКС
Биржевые компании
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Оптовая торговля
Проект 111
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку