Итоги торгов за 11.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.

Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.

В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.

За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.

Объем дневного размещения — свыше 1 млн рублей — был у следующих ценных бумаг: ФАРМФОРВАРД БО-01 (10 млн), МСБ-Лизинг 003P-02 (7,1 млн), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (2,1 млн) и Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,8 млн).

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогам торгов 1 декабря облигации Истринская Сыроварня-БО-01 возглавили список рейтинга по доходности с чистой доходностью на уровне 32,6%. Котировки бумаги вторую сессию подряд остаются ниже номинала, к концу сессии цена облигаций составила 99,68%. Напомним, что эмитент принял решение досрочно погасить дебютный выпуск, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится уже 16 декабря.

В топ-5 по росту цены первая строчка досталась выпуску Центр-резерв БО-01. За день цена выросла со 107,16% до 108,89% от номинала при дневной ликвидности 1 млн рублей (объем выпуска — 100 млн). По итогам чистая доходность выпуска составила 16,6%, что существенно ниже среднего показателя доходности по выпускам с рейтингом «B» с дюрацией более года.

В списке рейтинга по снижению цены наиболее ликвидным за день оказался выпуск Маныч-Агро 02, цена которого снизилась с 91,94% до минимального значения за всё время обращения — 88%. Дневной объем торгов достиг значения 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей).

Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 741,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,48%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 11.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 11.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 11.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 964 261 000 74,11% 2 126 000 17.5340009473% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 354 000 84,47% 28 000 22.114186749% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 139 000 70,38% 10 000 19.8357983963% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 613 000 43,74% 1 000 17.2714290382% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 750 000 000 100,0% 1 000 23.7177862522% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 757 000 7,35% 26 000 16.1561460495% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 139 704 000 46,57% 77 000 18.0191739337% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 603 000 25,04% 126 000 20.4594903624% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 329 978 000 94,28% 175 000 18.1044566844% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 611 000 28,2% 151 000 17.1763518693% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 51 276 000 12,82% 1 847 000 20.1108716506% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 140 717 000 93,81% 145 000 19.0072531883% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 122 723 000 40,91% 10 023 000 20.1815500941% 18.5%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 68 990 000 45,99% 194 000 19.4969813796% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 175 268 000 47,01% 61 545 000 19.4511964763% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 93 476 000 31,16% 7 161 000 18.8916848738% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 82 604 000 55,07% 82 604 000 22.560465853% 20.5%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 11.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-03 43 730 892 14,7% 96,46% 95,55% 98,0%
ЯТЭК 001Р-03 28 783 361 15,18% 100,34% 100,2% 101,34%
Интерлизинг 001Р-07 23 204 488 16,05% 99,77% 99,41% 99,99%
Элемент Лизинг БО 001P-06 20 964 672 15,45% 100,12% 100,08% 100,2%
ГК Самолет БО-П10 20 695 883 14,4% 96,22% 95,42% 96,47%

ТОП-5 по доходности на 11.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 32,6% 1 495 087 99,81% 99,3% 99,97%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 28,53% 1 889 137 96,43% 96,03% 96,67%
МФК ЦФП Об-01 26,78% 2 627 516 97,93% 96,82% 98,68%
МФК ЦФП Об-02 26,49% 2 076 523 91,76% 91,07% 92,43%
ЛИТАНА 001P-01 25,23% 1 412 621 95,06% 94,1% 96,01%

ТОП-5 по росту цены на 11.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Центр-резерв БО-01 108,32% 1,73 1 034 394 16,6% 107,27% 108,89%
ЮниМетрикс 01 83,89% 1,53 38 589 18,01% 82,79% 84,14%
ПЮДМ ООО БО-П02 95,58% 1,34 210 286 15,28% 94,25% 97,11%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 98,6% 1,32 398 356 15,32% 97,8% 102,69%
Завод КЭС 001Р-03 106,41% 1,26 1 176 886 17,44% 105,1% 109,0%

ТОП-5 по снижению цены на 11.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ММЦБ ПАО БО-П01-02 94,21% -4,98 483 303 16,26% 91,02% 97,95%
Маныч-Агро 02 86,55% -4,1 1 653 200 17,5% 60,15% 91,49%
СМАК БО-П01 98,68% -3,47 209 202 14,65% 98,19% 101,84%
Центр-резерв БО-02 100,76% -2,71 1 111 325 17,82% 100,16% 104,1%
КИФА 001P-01 95,37% -2,34 532 188 16,68% 93,5% 96,85%

Дефолтные выпуски на 11.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 35,27% 2 040 731 +10.52
ИС петролеум БО-П01 21,28% 794 386 -1,97
Мясничий БО-П03 36,8% 261 855 +3.53
ТД Синтеком БО-01 13,71% 132 474 +2.42

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку