Итоги торгов за 07.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

7 ноября на рынке ВДО новых размещений не было. Рассмотрим выпуски с максимальным объемом выкупа за вчерашний день, размещение которых пока не закончено.

По выпуску АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей привлечено еще 93,6 млн рублей. Эмиссия состоялась на 45,3%.

На втором месте по объему первичного размещения — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03: привлечено 51,3 млн рублей. После начала размещения дополнительного выпуска эмиссия облигаций объемом 750 млн рублей состоялась почти на 98%. Ставка 21% годовых установлена на первый год обращения.

Замыкает тройку лидеров выпуск ЛК Роделен БО 002P-01 с дневным объемом выкупа 39 млн рублей. Облигации объемом 750 млн рублей и ежемесячным купоном 15,75% годовых размещены на 93,28%.

Основные показатели деятельности лизинговой компании «Роделен» по итогам девяти месяцев 2023 г.

  • Выручка выросла на 44% (до 371 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). При этом текущий показатель уже на 5% выше выручки 2022 г. (выручка в 2022 г. составила 351,5 млн).
  • Операционная прибыль превысила показатель за АППГ на 49% (262,3 млн против 176,3 млн рублей).
  • Чистая прибыль составила 81,1 млн рублей, что на 25,4% выше результатов АППГ.
  • Финансовый долг, по данным баланса, вырос до 2,32 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2022 г. он составлял 1,43 млрд.
  • Показатель операционной рентабельности улучшился с 66,8% до 70,8%.
  • Коэффициент чистого долга на скорректированную EBITDA составил 7,2 против 6,04 по итогам 2022 г.
  • Коэффициент покрытия процентов (ICR) составил 1,52 — за девять месяцев 2023 г. он снизился на 0,03.

Также отметим, что 7 ноября 2023 г. от компании «Роделен» зарегистрирован отзыв на исковое заявление «Банка Воронеж» о взыскании денежных средств на сумму 723,3 млн рублей.

Облигации Группа Продовольствие 001P-03 за день размещены еще на 9 млн рублей. Хорошая ликвидность бумаг наблюдается на вторичном рынке, котировки сохраняют значения выше номинала.

Также отметим выпуски: РУССОЙЛ БО-01 (5,9 млн), ОйлРесурсГрупп БО-03 (3,5 млн) АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3,2 млн) — их объемы первичного размещения за день превысили планку в 1 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск АБЗ-1 001P-05, ставший лидером, как мы отмечали выше, первичного размещения 7 ноября. На вторичных торгах дневная ликвидность составила 35,5 млн рублей. Котировки облигаций за день снизились с 100,2% до 100,05% от номинала. 15 ноября состоится первая выплата купона по ставке 16,5% годовых.

Также в этот рейтинг попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, на бумаги которого сохраняется высокий спрос и на вторичном рынке. Дневной объем торгов составил 26,6 млн рублей. Инвесторов привлекает высокая купонная ставка 21%, при том что премия к цене (1,3% от номинала) пока еще приемлема. Чистая доходность на уровне 20,31% позволила выпуску также попасть в список Топ-5 ВДО по доходности.

В рейтинге по росту цены по-прежнему остается самым ликвидным выпуск Феррони БО-П01. За 7 ноября цена выросла с 87,4% до 89% на дневном объеме торгов 2,7 млн рублей.

В рейтинге по снижению цены отметим дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня», цена облигаций с купоном 18% годовых снизилась до 102,36% от номинала (-1,67 п.п.). Падение котировок возобновилось после понижения кредитного рейтинга эмитента с BB-(RU) до B(RU).

Интересно, что на эту новость не отреагировала цена выпуска серии БО-02. Хотя у облигаций ставка купона 14,5%, что существенно ниже ставки дебютного выпуска, котировки как будто «приклеены» к номинальному значению.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 362 выпускам составил 674,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,96%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 07.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 07.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 07.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 161 600 98,07% 0 8.845% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 283 792 000 94,6% 629 000 18.4098% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 815 420 000 70,39% 324 000 14.9738% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 402 284 000 80,46% 1 649 000 19.445% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 203 429 000 67,81% 3 514 000 18.046% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 63 856 000 42,57% 59 000 17.1307% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 733 370 000 97,78% 51 326 000 22.1017% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 33 945 000 6,79% 273 000 16.0592% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 103 932 000 34,64% 9 010 000 17.3033% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 57 019 000 22,81% 2 297 000 18.1035% 16.75%
ЛК Роделен БО 002P-01 10.10.2023 750 699 585 000 93,28% 39 068 000 16.8375% 15.75%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 905 915 000 45,3% 93 578 000 15.6692% 16.5%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 171 026 000 57,01% 3 198 000 16.6475% 15.5%
РУССОЙЛ БО-01 24.10.2023 200 161 739 000 80,87% 5 888 000 19.2328% 18.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 07.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АБЗ-1 001P-05 35 485 437 16,48% 100,11% 100,02% 100,59%
АПРИ ФП БО-002Р-03 26 611 652 20,31% 101,24% 101,2% 101,45%
Каршеринг Руссия 001P-03 24 361 307 13,67% 100,09% 99,91% 101,0%
Каршеринг Руссия 001P-01 24 219 900 14,08% 98,1% 98,02% 99,41%
ГК Самолет БО-П11 19 638 764 13,13% 98,5% 97,8% 98,98%

ТОП-5 по доходности на 07.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 22,66% 1 896 644 96,62% 96,1% 96,88%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,84% 3 592 018 102,4% 102,0% 102,71%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,51% 3 789 066 100,43% 100,34% 100,64%
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 20,39% 46 915 99,82% 99,69% 100,22%
АПРИ ФП БО-002Р-03 20,31% 26 611 652 101,24% 101,2% 101,45%

ТОП-5 по росту цены на 07.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Авангард-Агро АО БО-001P-03 99,09% 1,91 52 517 12,6% 99,08% 99,09%
Феррони БО-П01 88,98% 1,6 2 691 508 18,69% 87,99% 89,9%
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 90,99% 1,59 89 166 12,69% 89,91% 92,86%
СМАК БО-П01 103,92% 1,39 140 292 10,07% 101,49% 105,0%
ЧЗПСН-Профнастил ПАО БО-П02 97,09% 1,31 558 290 13,5% 96,45% 98,15%

ТОП-5 по снижению цены на 07.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Авангард-Агро АО БО-001P-01 100,69% -21,48 34 235 12,13% 90,06% 119,9%
Мосрегионлифт БО-01 105,12% -1,92 1 801 673 15,64% 104,6% 107,36%
Реиннольц 001Р-02 103,71% -1,91 2 736 981 16,63% 101,04% 107,1%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 103,96% -1,67 1 381 579 16,99% 102,21% 105,93%
Агрохолдинг Солтон БО-01 100,11% -1,44 78 086 12,98% 100,01% 100,25%

Дефолтные выпуски на 07.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 20,8% 70 107 -0,19

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Лизинг
Роделен
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Оптовая торговля
РуссОйл
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner