Итоги торгов за 28.08.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

28 августа состоялось размещение облигаций компании МФК «Фордевинд». Выпуск серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года размещен на 75% (общий объем 300 млн рублей). Ставка ежемесячного купона — 17% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 16,6% в даты окончания 37-41-го купонов, 17% — в дату окончания 42-го купона.

Вчера также прошло размещение выпуска Интерлизинг 001Р-06. Полный объем 4,5 млрд рублей был выкуплен инвесторами в один день за 15038 сделки. Выпуск сроком обращения три года имеет ежеквартальный купон со ставкой 13,5% годовых (максимальную среди всех выпусков эмитента). По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по доходности попали выпуски Каршеринг Руссия 001P-02 (объем 47,8 млн рублей) и ВУШ БО 001P-02 (28,2 млн рублей). Бумаги на повышенных объемах торгуются заметно ниже номинала: 98,92% у «Каршеринга» и 97,81% у «ВУШ». Тенденция коррекционного снижения цен по ликвидным выпускам сохраняется. Инвесторы начинают понимать, что высокий размер ключевой ставки будет в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее. По обоим, отмеченным аналитиками Boomin выпускам, предусмотрена льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора экономики (ЛДВ-РИИ): если бумаги в портфеле находятся дольше года, то с разницы к номиналу налог не уплачивается.

Топ-5 по доходности возглавил выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1, недавно вышедший из технического дефолта. Бумага продолжает торговаться по цене ниже номинала, но разрыв с номиналом уже сократился до 90,69%. Чистая доходность составляет 29,28% годовых.

Напомним, что выпуск должен быть погашен уже в феврале 2024 года, и дополнительно к купону 9,75% годовых за неполные шесть месяцев можно получить 10% от объема инвестиций —очень привлекательная идея, но и рискованная в тоже время. Счета компании по-прежнему заморожены, а её будущее остается неопределенным.

Рейтинг по росту цены включены бумаги с объемами торгов менее 1 млн рублей. Первую строчку в нем занял дебютный выпуск Новосибирскхлебопродукт БО-П01. За день цена выросла с 96,1% до 100,99% от номинала, но на небольшом объеме (погашение ожидается в июле 2024 года, ставка купона плавающая: ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых).

С момента выхода на долговой рынок, компания в разы нарастила обороты и чистую прибыль, показывает хорошие финансовые результаты. Так по итогам шести месяцев существенно увеличилась дебиторская задолженность (с 1,16 до 2,46 млрд рублей), а также кратно выросли наличные средства на счетах (с 20 до 444 млн рублей).

Кредиторская задолженность тоже показала орост: с 898 млн до 1,77 млрд рублей, а финансовые обязательства преимущественно состоят из краткосрочных займов (858 млн краткосрочных против 70 млн долгосрочных) и увеличились на 18,3% к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам шести месяцев выручка компании выросла на 33% — с 4,99 до 6,63 млрд рублей. При этом операционная прибыль увеличилась всего на 1,53% (с 314 до 319 млн. рублей) по причине увеличения коммерческих расходов более чем в два раза (с 943 до 2214 млн рублей).
Но, так как по итогам полугодия чистые прочие доходы составили 17,5 млн рублей (в 2022 году чистые прочие расходы 214 млн рублей), чистая прибыль компании увеличилась практически шестикратно (с 42,4 до 247 млн рублей).

Топ-5 по снижению цены возглавил выпуск Глобал Факторинг БО-02-001P. Объем торгов по облигациям, размещенным в марте 2023 года, за день составил 1,7 млн (при общем объеме 150 млн рублей), а цена опустилась до 104% от номинала. 25 августа прошла выплата пятого купона по ставке 16,5% годовых, следующая выплата — 24 сентября.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 325 выпускам составил 1153,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,41%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО04ПионЛизБП3СолЛизБО03СолЛизБО02ПионЛизБП2ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ПР-Лиз 2P1ДрктЛиз1Р6ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4МСБЛиз2P04СИЛ 1P03БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02СолЛиз01АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03АРЕНЗАПРО1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5iКарРус1P1БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01БалтЛизБП7Роделен1P4МСБЛиз3P01ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2ИнтЛиз1Р05ЛТрейд 1P7АквилонЛP2АЛЬЯНС 1P1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9РоялКапБО9Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5МясничБОП3АвАгроБ1P2ОАЭ БО-П3АЗБУКАВКП1Л&Д БП1ЛамбумБП01Калсб 1P01СМАК БП01Шевченк1Р2КировЗд1Р1ЭНИКА 1Р01МаниМен 02ГЕНЕТИКБ01ВитаЛ 1Р02ДонЛом001PАйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2Займер 01СибСтекП02УрожайБО02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1АйДиКоле01Победа1Р1КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2ТрансМ БП2Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Маныч02ХимТэк 1Р1Аэрфью2Р01iПМЕДДМ1Р2ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02Реиннол1P1ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1ХэндрснБ01ИнкабБО01МоторТ1Р03Займер 03АйДиКоле02КарМани 01ПКБ 1Р-03РегПрод1Р2СибЭнМаш01ПушкПЗБО1КарМани 02МГКЛ 1P1БизНед 1Р1БДеньги-03ХКФинБ1P8ТрансМ БО1БинФарм1P2НовТехнБ1АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03Шевченк1Р4ММЦБ П01-2СПМК БО-01ПАТРИОТ 01ВЭББНКР 03ЛаймЗайм02Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ЭНИКА 1Р03ИЭКХолд1Р1СейфФин1P1РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3АйДиКоле03ВИС Ф БП03СмартФ1Р01ГлобалФ1P2КЛВЗ 1Р01Озон 1Р01ЕвроТранс2МИКРАН БО1ЗАСЛОН 1Р1РКК БО-01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-02Саммит 1P1ЕвроТранс3УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02ИСТРСЫР БОБСК 1Р-03АБЗ-1 1Р04Фордевинд2РКК БО-03ЛаймЗайм03ЭНИКА 1Р04Фордевинд3Озон 1Р02МигКр 02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ГарИнв1P05Атомстр 01ИНГР Б1P1Самолет1P6ОхтаГр БП0Пионер 1P5РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P4Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ТАЛАНФБ1P3ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СэтлГрБ1P4СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1Брус 2P01AAG-01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2СэтлГрБ2P1АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02ЛСР БО 1Р8ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2НХП БО-П01ТФН 01НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ЭлАп БО-01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02Интерскол2ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ФЭСАгро1Р1АшинМЗ БО1ЧЗПСНП БП2ЭлщитСтБП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3ПозТех-1Р2iСелкт1Р2RРедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1СЛ 002P-01iВУШ 1P2iСелкт1Р3RПИМ БО-02ТДСинтБО-1ЛизингПрочееСтроительствоТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные010020030040050060070080090010001100120013001400150016001700180010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 28.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 28.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 28.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 706 800 95,47% 2 700 8.2175% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 259 926 000 86,64% 1 171 000 15.8881% 14.5%
Интерлизинг 001Р-06 28.08.2023 4 500 4 500 000 000 100,0% 4 500 000 000 14.2834% 13.5%
Фордевинд 04 28.08.2023 300 224 949 000 74,98% 224 949 000 18.1016% 17.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 28.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-06 197 533 979 13,54% 99,66% 99,22% 100,5%
Селектел 001P-03R 137 400 265 12,73% 101,37% 101,3% 101,82%
Каршеринг Руссия 001P-02 47 803 038 13,09% 98,81% 98,48% 99,42%
ГК Самолет БО-П11 35 237 368 12,46% 100,9% 100,31% 101,31%
ВУШ БО 001P-02 28 175 910 12,57% 97,68% 97,11% 98,21%

ТОП-5 по доходности на 28.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 29,28% 4 857 628 90,88% 90,0% 91,68%
АПРИ ФП БО-002Р-01 20,07% 2 626 496 104,81% 104,21% 105,37%
Феррони БО-П01 18,48% 2 995 207 88,15% 87,5% 89,98%
Эфферон 01 17,48% 2 384 041 99,34% 99,01% 99,69%
АПРИ ФП БО-002Р-02 16,92% 5 123 496 102,8% 102,11% 103,36%

ТОП-5 по росту цены на 28.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 100,17% 4,89 120 202 10,89% 99,95% 100,99%
Ред Софт БО 002Р-03 111,03% 1,78 227 616 8,93% 110,1% 111,99%
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 101,28% 1,31 88 117 12,87% 101,11% 102,33%
ПЮДМ ООО БО-П03 102,76% 1,3 313 414 9,68% 100,3% 103,69%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 103,97% 1,28 355 660 13,8% 102,93% 104,73%

ТОП-5 по снижению цены на 28.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Глобал Факторинг БО-02-001P 104,34% -1,71 1 676 735 15,17% 103,31% 105,56%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 102,55% -1,65 817 294 13,56% 100,49% 104,0%
ПЮДМ ООО БО-П02 102,59% -1,54 215 429 12,18% 101,34% 103,1%
Русская Контейнерная Компания 108,22% -1,47 2 571 372 15,07% 107,8% 110,16%
Роял Капитал БО-П06 101,93% -1,4 208 960 14,99% 101,4% 103,46%

Дефолтные выпуски на 28.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 21,88% 272 130 -1,39

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку