Итоги торгов за 25.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

25 сентября началось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект», с рейтингом ruBB+. Выпуск трехлетних облигаций, имеющих ежемесячные выплаты купона по ставке 16,5% годовых, был выкуплен на 44,82% (269 млн рублей) от общего объема эмиссии 600 млн рублей.

Также у эмитента готовится еще одно размещение выпуска серии 05 объемом 900 млн рублей и сроком обращения три года. Параметры нового выпуска эмитента вполне соответствуют текущей рыночной конъюнктуре. Так, например, схожие параметры имеет дебютный выпуск серии БО-01-001P организации «Агентство судебного взыскания» с рейтингом BB+|ru|. По трехлетним облигациям, торгующимся сейчас почти по номиналу, ежеквартальные выплаты купона проходят по ставке 17%, зафиксированной на весь срок обращения. Выпуски еще одной коллекторской компании, «Первое Клиентское Бюро», но с рейтингом выше — ruBBB+ — имеют текущую доходность около 14,5% годовых.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В топ-5 по объему торгов попал выпуск Бизнес-Недвижимость 001Р-01. Объем торгов за вчерашний день составил 93,7 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей) — максимальное значение за последние два года. Цена выросла с 97,32% до 97,98% от номинала. Ставка купона 10,45% годовых. Вероятно, высокие объемы и рост цены частично могли быть продиктованы выплатой 22 сентября купона в размере 72,7 млн рублей по выпуску Бизнес-Недвижим-001Р-02: полученная прибыль предположительно могла быть реинвестирована в первый выпуск.

Также в рейтинг по объему торгов попали два выпуска компании «ЕвроТранс».
За вчерашний день объем торгов по четырехлетнему выпуску серии БО-001Р-03, размещенному в апреле 2023 г., составил 35,6 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Существенного изменения цены не произошло (101,12% от номинала). Ставка ежемесячного купона — 13,6% годовых. По еще одному выпуску эмитента серии БО-001Р-01 вчера торги закрылись с дневным объемом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена снизилась со 101,75% до 100,9%.

Напомним, что 21 сентября были введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, что привело к снижению цен на топливо (АИ-92 снизился за неделю на 20,7%, АИ-95 — на 21,5%, а дизель — на 17,8%). Поскольку «ЕвроТранс» является больше оптовым трейдером, чем компанией-оператором АЗС (на оптовые продажи топлива в первом полугодии 2023 г. пришлось 74% выручки компании), данные нововведения правительства могут существенно сказаться на выручке эмитента во втором полугодии.

В рейтинг по росту цены попал выпуск Роял Капитал БО-П06. Трехлетние облигации, размещенные в декабре 2021 г., выросли в цене на 2,21 п.п. (до 104,29%) на дневном объеме торгов 202 тыс. рублей (объем эмиссии — 75 млн рублей), тем самым снизив текущую доходность до 13,2%.

Напомним, что приближается дата погашения по выпуску эмитента серии БО-П05, которая назначена на 5 декабря 2023 г.

В рейтинг по снижению цены попал выпуск серии БО-04 эмитента «Нафтатранс плюс», размещенный на три года в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене на 2,45 п.п. (105,2% от номинала) при дневном объеме торгов 868 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). При ставке ежемесячного купона 19% годовых чистая доходность выпуска увеличилась до 16,13%.

Также напомним, что сегодня, 26 сентября, начинается размещение пятого выпуска биржевых облигаций компании. Выплата 1-18 купонов пройдет по ставке 19% годовых.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 803,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет1P6РКС2Р1Страна 01Брус 1P02Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01Джи-гр 2Р2СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07АПРИФП 2Р3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ИнтЛиз1Р01ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4СИЛ 1P03ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ПионЛизБР5ЛКМБ-РТ1P1СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03iКарРус1P1ЛТрейд 1P4СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01Роделен1P4ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2АквилонЛP2ЛТрейд 1P7БалтЛизБП8АЛЬЯНС 1P1ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01БалтЛизБП7РоялКапБО9ФИНСИСТ 01CTRLлиз1Р1iКарРус1P3ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5АЛЬЯНС 1P2БрайтФ БП1ОАЭ БО-П3АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01Калсб 1P01ММЦБ П01-1МясничБОП3Шевченк1Р2МаниМен 02КировЗд1Р1ГЕНЕТИКБ01ЭНИКА 1Р01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р03ЯТЭК 1P-2МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02Реиннол1P1ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1ИнкабБО01ХэндрснБ01МоторТ1Р03Займер 03ПКБ 1Р-03АйДиКоле02КарМани 01СибЭнМаш01ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1КарМани 02МГКЛ 1P1БизНед 1Р1БДеньги-03ТрансМ БО1ХКФинБ1P8НовТехнБ1БинФарм1P2АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1Шевченк1Р4ММЦБ П01-2СПМК БО-01ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ЛаймЗайм02ТелХолБ2-2ИЭКХолд1Р1ЭНИКА 1Р03СибСтекП03РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1АГТК БО-01Реиннол1P2ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02Эфферон01ГлобалФ1P1КЛВЗ 1Р01АБЗ-1 1Р03ЕвроТранс2ПАТРИОТ 01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-01РКК БО-02ЕвроТранс3Саммит 1P1УрожайБО03АЗБУКАВКП2Кузина1P02ВИС Ф БП04БДеньг-2P2МГКЛ 1P3АГТК БО-02СПМК БО-02АБЗ-1 1Р04Фордевинд2БСК 1Р-03ИСТРСЫР БОЛаймЗайм03РКК БО-03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1ЗАСЛОН 1Р1Техпорт02Техпорт01ОйлРесур02РегПрод1Р3ДАРСДев1Р1ГлобалФ1P3ОйлРесур03МГКЛ 1P4СМАК БП02НовТехнБ2МигКр 03ТРДБ Б0-01ИСТРСЫР 02Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4АйДиКоле04ЭНИКА 1Р04Фордевинд3Озон 1Р02НИКА 1Р02АСВ 1Р01ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2НафттрнБО3Феррони1P1ТатнхимP01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1СЕЛЛСерв02СНХТ БО-01ФЭСАгро1Р1ЭлАп БО-02Пркт1111Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2НЗРМ БО-01УльтраБО1БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1ПИМ БО-02iСелкт1Р3RТДСинтБО-1СтроительствоЛизингПрочееТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 25.09.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 25.09.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 25.09.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 20.12.2022 17 17 010 000 97,2% 100 8.7957% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 272 427 000 90,81% 411 000 16.8166% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 1 881 619 000 47,04% 23 508 000 14.2631% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 373 032 000 74,61% 144 000 18.0324% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 187 522 000 62,51% 2 235 000 18.3228% 17.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 132 077 000 44,03% 4 972 000 17.7747% 16.5%
МигКредит БО-03 07.09.2023 200 188 228 000 94,11% 7 000 18.0639% 16.75%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 23 184 000 15,46% 427 000 17.0055% 16.0%
Солид-Лизинг БО-01 15.09.2023 700 622 627 000 88,95% 39 206 000 16.6352% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 20 654 000 4,13% 1 055 000 15.9866% 16.5%
АйДи Коллект 04 25.09.2023 600 268 945 000 44,82% 268 945 000 17.7066% 16.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 25.09.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Бизнес-Недвижимость 001Р-01 93 660 850 12,64% 97,83% 97,32% 98,13%
Каршеринг Руссия 001P-03 51 595 986 13,86% 99,4% 99,2% 99,6%
Интерлизинг 001Р-06 43 337 727 14,11% 98,21% 98,0% 98,5%
ЕвроТранс БО-001Р-03 35 589 464 13,28% 101,2% 100,25% 102,35%
ЕвроТранс БО-001Р-01 30 606 187 13,09% 100,56% 100,0% 101,98%

ТОП-5 по доходности на 25.09.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 26,34% 887 597 73,36% 70,12% 75,5%
Феррони БО-01 21,47% 1 394 321 90,66% 89,61% 91,1%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,42% 4 279 276 101,43% 100,98% 103,0%
Феррони БО-02 20,69% 2 835 848 89,57% 85,01% 92,25%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19,45% 21 396 040 102,03% 101,9% 102,18%

ТОП-5 по росту цены на 25.09.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЛКМБ-РТ 001P-01 104,06% 5,01 55 150 8,47% 104,0% 105,01%
Брайт Финанс ООО БО-П01 102,0% 4,48 228 474 17,64% 101,96% 102,0%
Роял Капитал БО-П06 105,23% 2,21 202 050 13,09% 101,57% 106,92%
ЮниМетрикс 01 93,86% 2,0 107 934 13,92% 92,12% 94,53%
Балтийский лизинг ООО БО-П07 99,35% 1,65 105 306 11,02% 96,53% 99,99%

ТОП-5 по снижению цены на 25.09.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 99,9% -4,46 147 850 18,14% 99,5% 100,5%
Нафтатранс плюс ООО БО-04 106,44% -2,45 868 521 16,13% 105,11% 108,65%
ПЮДМ ООО БО-П02 100,92% -2,14 484 404 12,88% 100,01% 103,1%
Ламбумиз БО-П01 98,66% -1,2 78 924 11,83% 98,26% 99,47%
СпецИнвестЛизинг 001P-03 96,84% -1,13 116 935 11,22% 95,02% 99,11%

Дефолтные выпуски на 25.09.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 21,0% 189 167 +0.23

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Управление активами
Бизнес-Недвижимость
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку