Итоги торгов за 20.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

20 сентября на первичном рынке ВДО новых размещений не было.

В пятницу были выкуплены оставшиеся бумаги на 766 млн выпуска АйДи Коллект 05. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых общим объемом 900 млн рублей были размещены в течение двух дней за 112 сделок. Средняя заявка — 8 млн рублей. Медиана — на уровне 16 тыс. рублей. Наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей. Сделка с максимальным объемом была зафиксирована 20 октября, ее объем составил 600 млн рублей. Остальные крупные заявки не превышали 50 млн рублей. На розничный спрос пришлось всего 1,3% (11,4 млн рублей) от общего объема выпуска.

Ликвидность выше 10 млн рублей на первичных торгах наблюдалась по двум выпускам:

  • Двухлетние облигации ООО Т1 001Р-01 были выкуплены на 46 млн рублей. После увеличения объема эмиссии с 1 до 2 млрд рублей доля размещенных бумаг 49% (979 млн рублей). На вторичном рынке динамика цены направлена в сторону снижения, однако котировки остаются пока выше номинала (100,06%).
  • Пятничный объем выкупа по выпуску АБЗ-1 001P-05 составил 27,4 млн рублей. Облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 22,33% (447 млн).

Дневной объем выкупа облигаций ЛК Роделен БО 002P-01 в сумме вышел 7,2 млн рублей. За 9 дней размещено облигаций на сумму 495 млн рублей (66%).

Пятничный выкуп выпуска Сибирское Стекло БО-П04 составил почти 4 млн рублей. Доля выкупленных облигаций с ежемесячным купоном 17% годовых увеличилась до 80,3% (241 из 300 млн рублей). С высокой вероятностью облигации будут размещены в ближайшие дни.

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Пока институциональные инвесторы вкладывают свободную ликвидность в новые выпуски, появившиеся в последние дни, частные вложили почти 1,5 млн рублей в облигации эмитента с качественным уровнем кредитного рейтинга BBB.

Впрочем, и выпуски компаний с меньшим рейтингом, но широко известных розничным инвесторам, также продолжают пользоваться у них спросом, тем более те, у которых на вторичном рынке поддерживаются стабильные котировки, например, Группа Продовольствие 001P-03.

Наименьшим спросом пользовался выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03: несмотря на купон 21%, инвесторы купили буквально десяток бумаг. Такая же ситуация наблюдается и по выпуску БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, правда, с существенно меньшим купоном — 16,5% при том же рейтинге, и с организатором в лице крупного известного банка — «АБ «РОССИЯ».

Видимо, финансовые компании пользуются сейчас меньшим спросом у розничных инвесторов, чем представители реального сектора экономики.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Первые строчки топ-5 по объему торгов преимущественно заняли облигации свежих выпусков. Так, выпуск ЯТЭК 001Р-03, размещенный 13 октября, занял первую строчку рейтинга с дневным объемом торгов 46 млн рублей. Также в этом списке оказался выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06 с дневным объемом 35 млн рублей, размещение которого состоялось 18 октября. Замыкают рейтинг облигации Сибирское Стекло БО-П04 с дневным объемом торгов 21 млн рублей.

В рейтинге по росту цены отметим два ликвидных выпуска.

За 20 октября котировки выпуска Солид-Лизинг ООО 01 поднялись с 97,43% до 100%. Дневной объем торгов 2,7 млн рублей является максимальным в этом месяце. Напомним, что выпуск эмитента серии 001Р-03 объемом 110 млн рублей будет погашен уже в декабре.

Также растут цены у выпусков компании «Феррони». Облигации серии БО-П01 выросли в цене на 1,49 б.п. (до 77,99%). За прошедшую неделю дневной объем торгов не опускался ниже 1 млн рублей. Положительный настрой инвесторов вызвали новости, связанные с подписанием соглашений с большинством кредиторов.

Сразу два выпуска эмитента «Пионер-Лизинг» попали в рейтинг по снижению цены.

Цена облигаций серии БО-П03 снизилась до 103% (-1,57%). Ближайшая выплата купона 5 ноября пройдет по ставке 18% годовых (ставка ЦБ + 6%,), а следующая будет 5 декабря по ставке 19% годовых.

По выпуску БО-П02 плавающая ставка еще выше — +6,25% к ключевой. 19 ноября купон будет выплачен по ставке 19,25% годовых. По итогам пятничных торгов цена 103,98% от номинала оказалась максимальной среди всех выпусков эмитента, несмотря на дневное снижение на -1,5 п.п.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 706,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,92%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3ПНППК 1P01АвАгроБ1P1АВТОБФ БП1ОАЭ БО-П3АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001Калсб 1P01МясничБОП3ММЦБ П01-1Шевченк1Р2ВитаЛ 1Р02АБЗ-1 1Р01КировЗд1Р1АйДиЭф03ГЕНЕТИКБ01ЭНИКА 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3iПМЕДДМ1Р1ВитаЛ 1Р01Аэрфью1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01Займер 01СЭЗ 1P2МФК ЦФПО01СибСтекП02Победа1Р1СМАК БП01КировЗд1Р2МаниМен 02Маныч01Займер 02СДЭКГлБП01БДеньги-02РитйлБФ1P2ТрансМ БП2Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЯТЭК 1P-2МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2АйДиКоле01Солтон Б1БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1МаниМен 03МоторТ1Р03ИнкабБО01ХэндрснБ01Kviku1P1Займер 03ПКБ 1Р-03КарМани 01АйДиКоле02РегПрод1Р2СлавЭКО1Р1СибЭнМаш01ЛаймЗайм01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1МГКЛ 1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1ХКФинБ1P8НовТехнБ1БинФарм1P2АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01Шевченк1Р4ММЦБ П01-2КарМани 02ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ЛаймЗайм02ЭНИКА 1Р03ТелХолБ2-2ИЭКХолд1Р1СибСтекП03РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1АГТК БО-01ЦР БО-02Реиннол1P2ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02Эфферон01АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P1ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01РКК БО-02ПАТРИОТ 01Саммит 1P1ЕвроТранс3УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02БДеньг-2P2МГКЛ 1P3СПМК БО-02АГТК БО-02ИСТРСЫР БОБСК 1Р-03Фордевинд2АБЗ-1 1Р04РКК БО-03ЛаймЗайм03СмартФ1Р01АйДиКоле03ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2Озон 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1Техпорт01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ВЭББНКР 04ОйлРесур02РегПрод1Р3ДАРСДев1Р1АФАНСБО-01ГлобалФ1P3ОйлРесур03СМАК БП02МГКЛ 1P4PLAZA BO01МигКр 03АГТК БО-03АйДиКоле05НовТехнБ2ТРДБ Б0-01MTRCSPR001ИСТРСЫР 02Фордевинд4АйДиКоле04БДеньг-2P3ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04АБЗ-1 1Р05Фордевинд3ФабрФавБО1Озон 1Р02ЧистПлан01Техпорт02НИКА 1Р02АСВ 1Р01ЯТЭК 1P-3СибСтекП04ГарИнв1P05Атомстр 01ИНГР Б1P1Самолет1P5Самолет1P6АПРИФП БП4ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5Пионер 1P4РКС2Р1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2Джи-гр 2Р1ЛИТАНА 1P1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01АПРИФП БП5СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ИнтЛиз1Р01ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ТЕХЛиз 1P5ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4СолЛизБО07РоялКапБО8ЭконЛиз1Р4ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6Роделен1P4БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СОБИЛИЗ1Р2АквилонЛP2ЛТрейд 1P7БалтЛизБП8АЛЬЯНС 1P1ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9БалтЛизБП7МСБЛиз3P01ПрактЛК1Р1РоялКапБО9ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2CTRLлиз1Р1iКарРус1P3Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1АРЕНЗА1Р03АЛЬЯНС 1P2СолЛиз БО1ФИНСИСТ 01ЭлемЛиз1P6ИСпетр1P1НафттрнБО1ЮниМетр01НафттрнБО2ЛевенгукБ1ТФН 01ПЮДМ БО-П2СНХТ БО-01ГрупПро1P1НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ТатнхимP01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ГрупПро1P3НафттрнБО5ЭлАп БО-02ФЭСАгро1Р1Пркт1111Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1ЛайфСтр П1СветофорП2РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RТДСинтБО-1ПрочееСтроительствоЛизингТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 20.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 20.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 20.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 103 200 97,73% 0 8.7019% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 276 306 000 92,1% 20 000 17.984% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 771 923 000 69,3% 1 415 000 14.3529% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 393 913 000 78,78% 2 687 000 18.8887% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 185 151 000 61,72% 2 529 000 17.7642% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 62 844 000 41,9% 192 000 16.9515% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 29 252 000 5,85% 176 000 15.9646% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 350 288 085 000 82,31% 0 18.026% 20.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 68 381 000 22,79% 946 000 17.1516% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 43 488 000 17,4% 181 000 18.0925% 16.75%
ЛК Роделен БО 002P-01 10.10.2023 750 495 358 000 66,05% 7 182 000 16.9326% 15.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 300 269 711 000 89,9% 131 000 17.8708% 21.0%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 446 673 000 22,33% 27 396 000 15.7458% 16.5%
ООО Т1 001Р-01 17.10.2023 2 000 978 797 000 48,94% 45 910 000 16.3627% 15.5%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 93 419 000 31,14% 2 478 000 16.6189% 15.5%
АйДи Коллект 05 19.10.2023 900 900 000 000 100,0% 766 125 000 17.2278% 16.0%
Сибирское Стекло БО-П04 19.10.2023 300 240 849 000 80,28% 3 913 000 18.4286% 17.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 20.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЯТЭК 001Р-03 46 417 963 15,13% 100,13% 100,3% 100,65%
Элемент Лизинг БО 001P-06 34 959 946 15,5% 99,99% 99,95% 100,02%
ООО Т1 001Р-01 24 893 968 15,47% 100,08% 100,0% 100,13%
ГК Самолет БО-П12 23 899 343 13,67% 99,35% 98,99% 99,96%
Сибирское Стекло БО-П04 21 043 077 17,0% 99,88% 99,78% 100,0%

ТОП-5 по доходности на 20.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 26,11% 1 771 323 94,37% 93,67% 94,69%
Феррони БО-П01 24,16% 1 542 827 77,53% 76,31% 78,0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,54% 6 664 711 100,97% 100,5% 101,6%
МФК Быстроденьги 002Р-03 19,81% 3 180 901 100,5% 100,31% 100,64%
Феррони БО-01 19,68% 1 032 516 94,29% 94,02% 94,64%

ТОП-5 по росту цены на 20.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ООО Озон 001Р-01 105,69% 4,25 88 782 8,19% 103,42% 111,93%
ГК Самолет БО-П05 101,57% 2,87 209 225 11,5% 100,02% 102,89%
Солид-Лизинг ООО 01 99,97% 2,57 2 743 380 14,5% 97,21% 100,0%
Мясничий БО-П03 101,04% 1,88 225 881 6,62% 99,62% 102,76%
Феррони БО-П01 77,53% 1,49 1 542 827 24,16% 76,31% 78,0%

ТОП-5 по снижению цены на 20.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Глобал Факторинг БО-01-001P 110,24% -2,19 931 510 14,59% 108,99% 113,08%
Центр-резерв БО-02 107,06% -1,92 478 547 15,73% 106,25% 108,47%
Пионер-Лизинг БО-П03 103,94% -1,86 3 285 394 17,52% 101,73% 105,63%
Пионер-Лизинг БО-П02 104,5% -1,5 2 326 132 18,05% 103,76% 105,77%
СМАК БО-П01 99,95% -1,38 114 942 13,44% 99,5% 100,98%

Дефолтные выпуски на 20.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 22,64% 105 072 +1.01

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Лизинг
Роделен
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЯТЭК
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку