Итоги торгов за 18.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

18 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Биннофарм Групп 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: RUONIA + 2,4% годовых.

Облигации размещены за одну торговую сессию за 1 157 сделок. Девятью заявками было выкуплено 83% объема выпуска (2,5 млрд рублей). Еще за 947 сделок объемом до 500 тыс. рублей было выкуплено 3% от общего объема выпуска (8,6 млн). Оставшиеся 14% выпуска пришлись на диапазон заявок от 500 тыс. до 100 млн рублей. Показатель медианы на отметке 99 тыс. рублей, а наиболее популярная сделка была объемом 100 тыс. рублей.

Отметим выпуски с максимальным объемом размещения за вчерашний день, превышающие 20 млн рублей:

Выпуск АйДи Коллект 06 привлек инвестиций на сумму 25,5 млн рублей. Суммарная доля выкупленных облигаций составляет 49% (1,2 из 2,5 млрд объема выпуска).

Выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен еще на 23 млн рублей. Cуммарная доля выкупленных облигаций составляет 76%.

Выпуск ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 размещен на 61%. За 18 декабря было размещено облигаций на сумму 20 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.

По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.

В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».

Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 18.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 18.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 18.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 043 376 000 76,08% 22 908 000 17.5788180515% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 457 000 84,49% 24 000 21.6024102015% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 515 000 70,5% 82 000 19.3401397066% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 804 000 43,87% 90 000 17.0200850544% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 830 000 7,37% 31 000 16.8932306011% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 140 708 000 46,9% 116 000 17.7137860088% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 67 724 000 27,09% 43 000 19.1335473368% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 330 488 000 94,43% 202 000 18.0721700321% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 86 860 000 28,95% 291 000 16.870047082% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 53 451 000 13,36% 616 000 19.5536085439% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 143 947 000 95,96% 1 500 000 18.9809625246% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 156 618 000 52,21% 12 058 000 19.8253854598% 18.5%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 136 205 000 90,8% 553 000 19.6561152085% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 224 168 000 48,97% 25 500 000 19.5211618046% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 106 652 000 35,55% 4 568 000 18.7533696413% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 90 269 000 60,18% 6 010 000 22.5482701285% 20.5%
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 13.12.2023 200 122 193 000 61,1% 20 060 000 19.944359263% 18.5%
Биннофарм Групп 001Р-03 18.12.2023 3 000 3 000 000 000 100,0% 3 000 000 000 -0.0334306998% 0.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 18.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 64 345 220 16,14% 100,15% 100,03% 100,97%
Интерлизинг 001Р-07 62 437 196 16,0% 99,99% 99,77% 100,08%
ЕвроТранс БО-001Р-03 39 712 126 14,56% 96,3% 95,52% 97,01%
ВИС ФИНАНС БО-П05 39 353 351 16,25% 99,87% 99,6% 100,99%
АПРИ ФП БО-002Р-03 34 389 851 20,87% 100,2% 99,71% 100,74%

ТОП-5 по доходности на 18.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-02 22,56% 2 261 984 94,33% 94,02% 94,95%
МФК ЦФП Об-01 22,33% 1 516 662 98,48% 98,2% 98,98%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 22,11% 3 976 174 97,86% 97,56% 98,0%
Феррони БО-П01 21,88% 1 122 370 84,45% 83,71% 85,5%
Мани Капитал 001P-01 21,53% 1 911 051 98,86% 98,16% 99,59%

ТОП-5 по росту цены на 18.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Левенгук ПАО БО-01 92,44% 3,7 884 656 14,42% 88,11% 95,0%
ЮниМетрикс 01 85,08% 1,94 389 678 17,26% 83,27% 86,2%
Эфферон 01 87,86% 1,82 1 345 939 16,59% 86,28% 88,32%
ПЮДМ ООО БО-П02 94,92% 1,77 692 883 15,4% 91,0% 99,49%
Неолизинг БО-1 98,45% 1,54 758 049 16,98% 97,24% 100,5%

ТОП-5 по снижению цены на 18.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 99,08% -2,92 114 437 16,94% 99,08% 99,08%
МГКЛ 001Р-01 108,66% -2,47 478 117 19,18% 107,52% 109,7%
Интерскол КЛС БО-01 93,81% -2,37 368 682 15,57% 93,75% 96,17%
Аквилон-Лизинг БО-02-001P 92,75% -1,93 2 948 391 17,74% 91,8% 94,47%
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 97,84% -1,86 704 451 14,97% 95,85% 98,47%

Дефолтные выпуски на 18.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 47,81% 939 949 +3.65
ИС петролеум БО-П01 27,44% 695 806 -0,11
Мясничий БО-П03 60,77% 97 332 -1,75
ТД Синтеком БО-01 15,1% 70 536 -0,08

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Биннофарм Групп
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Эфферон
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
Технология
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку