Итоги торгов за 18.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

18 января состоялось размещение пятилетнего выпуска СибАвтоТранс 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения.

Выпуск был размещен за 3 706 сделок. Основное количество заявок (3 540 шт.) пришлось на объем до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 12,6 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 10 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.

Менее 10% выпуска осталось разместить трем эмитентам:

— Из четырехмиллиардного выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещено бумаг на сумму 3,76 млрд рублей (94%). За вчерашней день выкуплено бумаг на сумму 15 млн рублей. Еще можно успеть получить вознаграждение в размере 0,5% при использовании системы Boomerang.

— Дневной объем выкупа в размере 15 млн рублей — по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03, размещение которого началось 7 сентября 2023 г. На текущий момент доля выкупленных облигаций составляет 90,6%.

— Выпуск Унител БО-П01 постепенно приближается к завершению размещения. За вчерашний день размещено бумаг на сумму 11,2 млн рублей. Выпуск реализован на 93,4%.

— Выпуск МигКредит БО-04 размещен на 81,55%. 18 января привлечено инвестиций на 15 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск СибАвтоТранс 001Р-03: дневной объем торгов облигациями составил 36 млн рублей. Из-за высокого спроса котировки бумаги на вторичном рынке подскочили до отметки 101,5% от номинала.

В рейтинге по доходности отметим выпуск МФК Джой Мани 001P-01, размещение которого состоялось в декабре прошлого года. Несмотря на рост цены 103,05%, чистая доходность выпуска 21,24% годовых остается рыночной для выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «B». Напомним, что выплата первого купона состоится сегодня, 19 января.

Отметим также постоянного участника рейтинга по доходности — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Чистая доходность по итогу торгов составила 21,67%, что на 2% выше показателя средней доходности выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «BB». Котировки бумаги продолжают расти и уже достигли уровня 105% от номинала.

18 января в рейтинге по снижению цены выпуск АйДи Коллект 01 был наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей. За день котировки бумаги опустились с 97,49% до 96,35% от номинала. Учитывая, что погашение выпуска должно состояться 25 июля 2024 г., за полгода инвесторы могут получить дополнительные 3,65% от ценовой разницы.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 372 выпускам составил 636,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 18.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 18.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 18.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 761 138 000 94,03% 15 020 000 17.55% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 442 661 000 88,53% 2 000 20.59% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 271 862 000 90,62% 15 001 000 19.56% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 597 000 44,4% 1 000 16.99% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 39 417 000 7,88% 107 000 16.58% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 161 386 000 53,8% 995 000 17.24% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 73 952 000 29,58% 633 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 108 920 000 36,31% 560 000 16.82% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 110 596 000 27,65% 4 200 000 19.48% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 409 850 000 56,39% 0 19.47% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 211 275 000 70,43% 4 618 000 18.81% 18.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 140 077 000 93,38% 11 243 000 18.25% 19.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 100 900 000 67,27% 2 693 000 18.22% 19.0%
МигКредит БО-04 16.01.2024 300 244 643 000 81,55% 14 738 000 21.39% 21.0%
СибАвтоТранс 001Р-03 18.01.2024 400 400 000 000 100,0% 400 000 000 19.74% 19.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 18.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
СибАвтоТранс 001Р-03 35 947 880 18,7% 101,46% 101,02% 102,0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 25 708 669 16,56% 95,24% 94,39% 96,39%
ЯТЭК 001Р-03 23 969 490 14,86% 101,54% 101,3% 101,85%
Каршеринг Руссия 001P-03 22 869 834 14,03% 99,02% 98,64% 99,5%
ГК Самолет БО-П11 20 131 425 13,34% 97,11% 96,73% 97,57%

ТОП-5 по доходности на 18.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 24,73% 1 302 587 98,76% 98,21% 99,03%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,67% 3 298 386 104,98% 104,5% 105,1%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,45% 724 125 98,52% 98,24% 98,66%
МФК Джой Мани 001P-01 21,24% 2 608 556 102,9% 102,02% 103,07%
Сибнефтехимтрейд БО-02 21,21% 668 527 102,22% 101,99% 102,45%

ТОП-5 по росту цены на 18.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЭкономЛизинг 001Р-05 96,89% 1,5 415 672 16,42% 96,25% 97,98%
Феррони БО-01 105,06% 1,38 707 068 16,31% 104,31% 105,98%
ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 96,3% 1,32 792 555 12,17% 95,67% 97,49%
СМАК БО-П01 100,94% 1,26 88 826 12,36% 99,89% 101,01%
Балтийский лизинг ООО БО-П07 97,44% 1,12 51 645 11,96% 97,42% 97,9%

ТОП-5 по снижению цены на 18.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 102,18% -2,47 40 871 15,33% 100,93% 103,31%
Ред Софт БО 002Р-03 104,74% -1,83 223 090 14,33% 103,77% 105,35%
Центр-резерв БО-01 114,92% -1,36 398 199 12,87% 113,22% 116,72%
Интерлизинг 001Р-05 99,77% -1,14 38 910 13,3% 97,21% 100,05%
АйДи Коллект 01 96,97% -1,14 883 409 19,01% 96,35% 97,51%

Дефолтные выпуски на 18.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 20,41% 181 131 -0,33
ТД Синтеком БО-01 17,2% 94 605 +0.29
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 13,8% 56 890 -14,16

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ «Флай Плэнинг»
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
СибАвтоТранс
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner