Итоги торгов за 08.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.

Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.

Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.

Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогу торгов 8 декабря сразу два выпуска компании «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Дневная ликвидность по выпуску Интерлизинг 001Р-07 составила почти 16 млн рублей. Котировки бумаги при этом не изменились — 99,95% от номинала. Облигации а Интерлизинг 001Р-06 в пятницу снизились в цене до 95,17% при дневном объеме торгов 12,6 млн рублей. Возможно, интерес к выпускам эмитента был продиктован новостями об увеличении уставного капитала компании до 2,1 млрд рублей (+500 млн рублей).

В топ-5 по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск АйДи Коллект 04, цена которого за день снизилась с 97,78% до 95,33% на максимальном за последний месяц дневном объеме торгов 4,3 млн рублей. Предположительно, часть инвесторов предпочли переложиться в новый выпуск эмитента с более высокой купонной ставкой.

В рейтинге по доходности по-прежнему присутствуют выпуски эмитента АО «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП). Котировки значительно просели после новостей о сбоях в IT-системах компании и последовавшим за этим понижением кредитного рейтинга эмитента сразу на две ступени — до ruBB-. Так, котировки бумаги МФК ЦФП Об-01, погашение которых должно быть уже в феврале 2024г., по итогу пятничных торгов составили 96,67%. А цена бумаги МФК ЦФП Об-02 достигла отметки 92,71% от номинала. Погашение тела долга должно будет пройти в июле 2024 г.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 364 выпускам составил 548,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,33%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 08.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 08.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 08.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 962 135 000 74,05% 5 143 000 17.2861570491% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 326 000 84,47% 11 000 21.6403726683% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 129 000 70,38% 277 000 19.7431516403% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 612 000 43,74% 3 000 17.0057572612% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 23.7982518372% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 731 000 7,35% 6 000 16.3621926679% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 139 627 000 46,54% 416 000 18.0507256408% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 477 000 24,99% 10 000 18.8864383838% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 329 803 000 94,23% 31 000 18.169721274% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 460 000 28,15% 30 000 16.8944603609% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 49 429 000 12,36% 1 860 000 19.8929276519% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 140 572 000 93,71% 21 980 000 18.9712044898% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 112 700 000 37,57% 6 401 000 20.1566638307% 18.5%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 68 796 000 45,86% 1 081 000 19.5991314866% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 113 723 000 44,55% 77 385 000 19.5225662048% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 86 315 000 28,77% 86 315 000 18.7573863716% 18.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 08.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П09 30 580 123 14,21% 98,99% 98,85% 99,05%
Каршеринг Руссия 001P-03 20 345 326 14,3% 98,13% 97,5% 98,7%
Интерлизинг 001Р-07 15 893 876 16,02% 99,96% 99,8% 100,0%
АБЗ-1 001P-05 14 043 133 16,49% 99,97% 99,55% 100,04%
Интерлизинг 001Р-06 12 569 251 15,28% 95,03% 94,49% 95,6%

ТОП-5 по доходности на 08.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 30,86% 1 751 131 97,18% 96,44% 97,5%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 28,21% 1 531 056 96,41% 96,25% 96,5%
МФК ЦФП Об-02 24,88% 1 923 134 92,19% 91,33% 93,14%
Феррони БО-П01 24,2% 332 890 79,45% 78,03% 82,74%
ЛИТАНА 001P-01 24,17% 516 704 95,51% 95,07% 97,0%

ТОП-5 по росту цены на 08.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Агротек БО-02 96,38% 2,39 165 778 15,62% 95,08% 98,39%
Роял Капитал БО-П07 97,05% 2,04 359 068 15,92% 96,6% 98,65%
ПЮДМ ООО БО-П02 94,59% 1,85 245 931 16,11% 94,0% 97,12%
Роял Капитал БО-П06 99,82% 1,72 246 561 14,86% 98,7% 101,72%
Интерлизинг 001Р-05 93,8% 1,64 45 963 14,15% 93,5% 95,14%

ТОП-5 по снижению цены на 08.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Брайт Финанс ООО БО-П01 97,81% -3,03 79 226 18,57% 97,01% 97,86%
АйДи Коллект 04 95,06% -2,45 4 305 290 18,19% 94,02% 97,77%
Проект 111 001Р-01 94,77% -1,93 1 504 940 16,41% 94,5% 97,89%
Центр-резерв БО-01 107,37% -1,7 635 831 17,52% 105,06% 111,08%
ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01 94,28% -1,47 742 912 14,66% 93,89% 95,14%

Дефолтные выпуски на 08.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 27,76% 811 121 +1.14
Мясничий БО-П03 45,95% 252 783 -20,53
ТД Синтеком БО-01 12,27% 126 420 +0.06
ИС петролеум БО-П01 22,43% 87 977 +0.42

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Фармфорвард
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку