Итоги торгов за 07.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке его
облигации доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.

Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1 млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей.

Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей.

Напомним, что в начале ноября кредитный рейтинг эмитента был понижен сразу на две ступени, с BB-(RU) до уровня B(RU) с прогнозом стабильный. АКРА обусловила понижение рейтинга ростом показателей долговой нагрузки компании. Через месяц после понижения рейтинга компания объявила, что воспользуется call-опционом для погашения дебютного выпуска. Стоит отметить и положительный фактор для эмитента и инвесторов - поручительство в размере 50% от номинальной стоимости в лице АО «Корпорация «МСП» по новому выпуску.

Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18% годовых. Решение конечно адекватное для эмитента, с учетом резких колебаний ключа зафиксировать верхний порог купонной доходности было вполне логичным. Но с учетом низкого рейтинга эмитента, купонная доходность (пускай даже по верхней границе 18%) не соответствует рискам инвесторов. Тем более, что сейчас средняя доходность выпусков с дюрацией более года в той же рейтинговой категории варьируется в диапазоне 19-19,5% годовых. На первичном рынке на данный момент также проходят размещения выпусков с более высокой доходностью и более высоким рейтингом, например, ФАРМФОРВАРД БО-01.

В четверг завершилось размещение дебютного трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. За три дня весь объем был выкуплен за 2320 сделки. Максимальная сделка — 10 млн рублей, медианное значение – 16 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. Объем наибольшего количества сделок (1746 шт.) — до 100 тыс. рублей, на них пришлось всего 9,5% объема выпуска.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы на уровне 99,72% от номинала.

В топ-5 по снижению цены первую строчку рейтинга занял выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02. Котировки бумаги за день опустились с 85,55% до 81,4% от номинала. Дневная ликвидность составила 6,1 млн рублей (объем выпуска 500 млн рублей) — максимальное значение за последний год. Возможно, снижение связано с исполнением крупной заявки, при низкой ликвидности «стакана», что и толкнуло котировки вниз. Вполне вероятно, сегодня часть вчерашней нисходящей динамики цены будет отыграно покупками.

В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными были выпуски: ОйлРесурсГрупп БО-03 (рост котировок с 94,95% до 96,79%) и Kviku 001P-01 (рост цены за день с 89,34% до 90,63%) объем торгов которых составил по 1,2 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 544,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,59%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3ПНППК 1P01ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1МФК ЦФПО01РитейлБФ01Победа1Р1СЭЗ 1P2СМАК БП01КировЗд1Р2СибСтекП02СДЭКГлБП01РитйлБФ1P2МаниМен 02АБЗ-1 1Р01ВитаЛ 1Р02ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3КировЗд1Р1ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02ЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02ХимТэк 1Р1АйДиКоле01Инаркт1Р1iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02ТрансМ БП2БДеньги-02Реиннол1P1ВсИнстрБО4Артгн БО01МаниМен 03ВЭББНКР 01ХэндрснБ01ПКБ 1Р-03АйДиКоле02Займер 03СибЭнМаш01КарМани 01РегПрод1Р2СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01ХКФинБ1P7Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1БизНед 1Р1АБЗ-1 1Р02iПетрИнжP1ФабрФав1P1НовТехнБ1ИнкабБО01Kviku1P1МоторТ1Р03АВТОДОМ1Р1ЕВРОВЕНТ 1ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2КарМани 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1БДеньги-03ЭНИКА 1Р03ТрансМ БО1ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2НИКА 1Р01ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01ПАТРИОТ 01ЛаймЗайм02РКК БО-02Ювелит 1P1АвАгроБ1P3Саммит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01АЗБУКАВКП2ЦР БО-02СПМК БО-02ИСТРСЫР БОАГТК БО-02БСК 1Р-03Фордевинд2АБЗ-1 1Р04РКК БО-03ЛаймЗайм03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2ЭЛРЕШ 1Р1Озон 1Р01МИКРАН БО1Техпорт01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ОйлРесур02ЕвроТранс3УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2АйДиКоле05MTRCSPR001ИСТРСЫР 02ТРДБ Б0-01Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3АйДиКоле04БДеньг-2P3Озон 1Р02ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1ЧистПлан01МаниКап1Р1Техпорт02ВЭББНКР 04ЯТЭК 1P-3ДАРСДев1Р1СибСтекП04Саммит 1P2ОйлРесур03СОЛСВЕТ1Р1РегПрод1Р3СМАК БП02АФАНСБО-01МигКр 03ГазТранс01PLAZA BO01АГТК БО-03ПушкПЗ1Р01ИСТРСЫР 03АйДиКоле06РегПрод1Р4МаниКап1Р2Аэрфью2Р02ФАРМФРД БОАтомстр 01ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5АПРИФП БП4РКС2Р1Самолет1P9Пионер 1P4Страна 01Брус 1P02ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1ТАЛАНФБ1P2АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02AAG-01АПРИФП БП5СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02РКС2Р3СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07МСБЛиз2Р02ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01СолЛиз01АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5Роделен1P3МСБЛиз2P05РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1ИнтЛиз1Р04ЛТрейд 1P5АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5Роделен1P4БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ИнтЛиз1Р05ЭконЛиз1Р4ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1РоялКапБО8ЛТрейд 1P9БалтЛизБП7МСБЛиз3P01РоялКапБО9АРЕНЗА1Р02ЛТрейд 1P8CTRLлиз1Р1iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2АквилонЛP2Неолизинг1ДрктЛиз2Р1БалтЛизБП8ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2iКарРус1P3МКЛизинг1БЭЛТИ БОП6ДрктЛиз2Р2ЭконЛиз1Р6РоялКапБ10СНХТ БО-01ТФН 01НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01Интерскол2НафттрнБО4СЕЛЛСерв02КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3СНХТ БО-03НафттрнБО5РУССОЙЛ-01ИЛСБО-1-1РЧЗПСНП БП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2ЛайфСтр П1БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ПозТех-1Р2iСелкт1Р2RiВУШ 1P2РедСофт2P4ХайТэк 1P1ЛайфСтр П2ПИМ БО-02СЛ 002P-01Т1 001Р-01iСелкт1Р3RТДСинтБО-1ПрочееСтроительствоЛизингТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные010020030040050060070080090010001100120013001400150016000%20%40%60%80%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 07.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 07.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 07.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 956 992 000 73,92% 6 076 000 17.2633446409% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 315 000 84,46% 0 21.6352426052% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 210 852 000 70,28% 27 000 19.5695444845% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 609 000 43,74% 0 17.2925314253% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 23.5782994734% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 725 000 7,34% 16 000 16.2796386742% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 139 211 000 46,4% 167 000 17.7568712619% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 467 000 24,99% 80 000 19.6498499825% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 329 772 000 94,22% 39 000 18.5360368842% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 430 000 28,14% 4 000 16.8868416715% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 47 569 000 11,89% 1 198 000 19.5806559828% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 118 592 000 79,06% 150 000 19.1137256463% 21.0%
ИЛС БО-01-001P 05.12.2023 300 300 000 000 100,0% 34 335 000 20.7036085978% 19.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 106 299 000 35,43% 3 724 000 20.4417352505% 18.5%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 67 715 000 45,14% 67 715 000 19.5716911066% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 036 338 000 41,45% 1 036 338 000 19.4997174132% 18.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 07.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Биннофарм Групп 001Р-02 27 985 594 10,52% 97,64% 97,2% 97,84%
Каршеринг Руссия 001P-03 22 047 054 14,08% 98,5% 98,14% 98,95%
ГК Самолет БО-П10 20 541 530 14,77% 95,8% 95,51% 96,2%
ИЛС БО-01-001P 19 578 830 18,97% 100,07% 99,99% 100,23%
Интерлизинг 001Р-07 15 662 358 16,02% 99,9% 99,56% 99,99%

ТОП-5 по доходности на 07.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 30,0% 973 617 96,68% 96,11% 97,0%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 28,98% 1 367 565 96,31% 96,01% 96,54%
Охта Групп БО-П01 26,6% 1 565 856 99,99% 99,6% 100,02%
МФК ЦФП Об-02 25,26% 1 262 669 92,37% 91,15% 93,53%
Феррони БО-П01 24,16% 985 319 79,4% 76,61% 82,87%

ТОП-5 по росту цены на 07.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ОйлРесурсГрупп БО-03 95,33% 1,84 1 164 915 17,68% 94,86% 96,87%
Солид-Лизинг ООО 01 97,45% 1,66 34 349 15,06% 95,96% 98,3%
ЭкономЛизинг 001Р-03 98,44% 1,4 832 771 12,48% 96,8% 99,64%
Регион-Продукт БО 001Р-02 91,11% 1,3 126 641 14,47% 89,97% 91,85%
Kviku 001P-01 90,48% 1,29 1 231 434 19,87% 89,0% 90,85%

ТОП-5 по снижению цены на 07.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 81,93% -4,15 6 147 661 15,68% 80,2% 85,55%
Интерскол КЛС БО-01 92,69% -2,62 168 702 15,76% 90,46% 96,69%
АРЕНЗА-ПРО 001P-01 98,18% -1,97 887 539 15,53% 97,5% 99,81%
Роял Капитал БО-П09 95,77% -1,52 144 609 16,76% 94,51% 96,96%
ЛайфСтрим БО-П02 90,98% -1,51 968 020 15,64% 90,31% 91,8%

Дефолтные выпуски на 07.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 12,32% 209 982 +0.2

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Охта Групп
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Оптовая торговля
Ист Лоджистикал Системс
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Фармфорвард
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку