Итоги торгов за 30.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.

Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.

По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).

Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.

По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).

Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по объему торгов с большим отрывом лидирует выпуск Интерлизинг 001Р-06. Дневной объем торгов составил 109,7 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд) — максимальное значение за последние 5 месяцев, при этом котировки бумаги изменились незначительно, то есть снизились с 96,69% до 96,56%.

В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском стал ММЦБ ПАО БО-П01-02, дневной объем торгов которого составил 1,5 млн рублей. 30 января прошла выплата 3-го купона по ставке 14% годовых. Цена выпуска выросла до 100,01% (+0,93 пп.).

Наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по снижению цены стал ГазТрансСнаб 001Р-01, дневной объем торгов составил 1,8 млн рублей. По выпуску вчера состоялась выплата 1-купона по ставке 20% годовых. Часть инвесторов также решила зафиксировать прибыль от ценовой разницы, что повлияло на снижение котировок со 106,64% до 105,8% от номинала.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 743,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 30.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 30.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 30.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 459 556 000 91,91% 5 005 000 21.35% 16.0%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 67 819 000 45,21% 71 000 16.97% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 171 598 000 57,2% 6 379 000 17.29% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 74 999 000 30,0% 156 000 18.16% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 112 419 000 37,47% 817 000 16.84% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 135 974 000 33,99% 2 877 000 19.42% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 511 427 000 60,46% 5 370 000 19.54% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 258 447 000 86,15% 4 750 000 18.85% 18.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 126 524 000 84,35% 882 000 18.23% 19.0%
Центр-резерв БО-03 26.01.2024 200 82 547 000 41,27% 9 297 000 20.71% 19.0%
Самокат БО-01 29.01.2024 160 120 000 000 75,0% 0 21.06% 20.0%
Сибирский КХП 001P-02 29.01.2024 300 176 636 000 58,88% 32 901 000 18.16% 19.0%
МЕГАТАКТ-01 30.01.2024 250 250 000 000 100,0% 250 000 000 19.67% 20.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 30.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-06 109 650 702 14,84% 96,79% 96,47% 97,03%
ГК Самолет БО-П11 25 271 950 13,45% 97,06% 96,86% 97,19%
ГК Сегежа 003P-02R 24 523 670 11,8% 83,47% 83,13% 83,85%
Каршеринг Руссия 001P-03 24 280 750 14,02% 98,83% 98,67% 99,0%
ГК Самолет БО-П10 23 532 816 14,67% 96,87% 96,7% 97,0%

ТОП-5 по доходности на 30.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 27,36% 3 057 069 99,13% 98,96% 99,2%
МФК ЦФП Об-01 24,66% 184 089 99,51% 99,47% 99,67%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,92% 1 115 199 97,06% 96,9% 97,17%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,7% 2 011 724 104,83% 104,73% 104,9%
Мани Капитал 001P-01 21,58% 995 582 98,48% 98,25% 98,76%

ТОП-5 по росту цены на 30.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 104,27% 1,43 34 407 14,52% 103,4% 105,42%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 94,29% 1,41 226 814 14,11% 92,84% 94,93%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 99,0% 1,29 1 500 883 14,0% 97,45% 100,1%
СМАК БО-П02 99,81% 1,1 111 788 16,03% 99,17% 99,97%
Нафтатранс плюс ООО БО-04 105,04% 1,05 432 774 15,93% 104,21% 105,91%

ТОП-5 по снижению цены на 30.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
СМАК БО-П01 99,18% -2,38 71 411 15,55% 97,61% 100,23%
ГазТрансСнаб 001Р-01 106,21% -0,84 1 803 385 18,78% 105,17% 107,0%
Реиннольц 001Р-02 103,74% -0,8 203 329 16,76% 103,26% 104,25%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 95,5% -0,78 471 867 17,21% 94,99% 97,34%
Башкирская содовая 001Р-03 94,55% -0,75 122 910 12,95% 94,15% 94,98%

Дефолтные выпуски на 30.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 17,67% 487 910 +1.46
ИС петролеум БО-П01 20,46% 357 165 +0.96
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 25,51% 236 064 -0,91
Мясничий БО-П03 59,88% 148 245 -2,51

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
ММЦБ
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Химическая промышленность
ГАЗТРАНССНАБ (ГТС)
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
ПКФ «Мегатакт-НН»
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку