Итоги торгов за 25.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.

Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.

Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

25 декабря выпуск серии БО-03 самого обсуждаемого за последние дни эмитента «Русская Контейнерная Компания» стал лидером рейтинга по объему торгов, который составил 63,5 млн рублей. Причиной стал техдефолт, допущенный компанией по выплате 12-го купона и погашению номинала коммерческих облигаций серии КО-01. За день котировки бумаги проседали до значения 63,04% от номинала. В течение дня часть пролива цены была откуплена после подтверждения исполнения компанией своих обязательств. По итогом торгов цена выпуска составила 85,3%.

Однако это не спасло эмитента от понижения рейтинга с B(RU) до ССС(ru), обусловленное ухудшением оценки риска ликвидности, ростом финансового левериджа, увеличением срока оборачиваемости дебиторской задолженности и уменьшением оборотного капитала.

Также выпуски «Русской Контейнерной Компании» заняли первые три строчки в рейтинге по снижению цены. По итогу торгов максимальная просадка была зафиксирована у выпуска серии БО-02 — 7,91 п.п, торги были закрыты с котировкой на отметке 90,43%.

В топ-5 по росту цены первую строчку занял недавно размещенный выпуск ДжетЛенд БО-01. Котировки бумаги за день подскочили со 106,5% до 116,5% при дневном объеме торгов 1 млн рублей.

Также в рейтинг по росту цены попал выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02, его котировки поднялись на 2,9 п.п. (с 85% до 87,91%). Объем торгов за день составил 4,5 млн рублей. Чистая доходность выпуска достигла отметки 14% годовых, что ниже средней доходности (выпусков эмитентов в одном рейтинге «BBB»), которая составляет 17,4%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1225,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,61%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АвАгроБ1P1АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЮАИЗ 1-001ЛамбумБП01Шевченк1Р2ГЕНЕТИКБ01Победа1Р1КировЗд1Р2ВитаЛ 1Р01СДЭКГлБП01РитйлБФ1P1РитйлБФ1P2РитейлБФ01СЭЗ 1P2СибСтекП02МаниМен 02Аэрфью1Р01ВитаЛ 1Р02Займер 01ЗавдКЭС1P2КировЗд1Р1МФК ЦФПО01ЭНИКА 1Р01Инаркт1Р1Солтон Б1Маныч01Займер 02КруизБО-01Реиннол1P1ТрансМ БП2БДеньги-02Артгн БО01МаниМен 03ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ХэндрснБ01Займер 03КарМани 01ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02ЛаймЗайм01МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04Аэрфью2Р01УрожайБО02ПКБ 1Р-02Маныч02ХимТэк 1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2БинФарм1P1БизНед 1Р1АБЗ-1 1Р02iПетрИнжP1ФабрФав1P1НовТехнБ1ИнкабБО01Kviku1P1МоторТ1Р03АВТОДОМ1Р1ЕВРОВЕНТ 1ПКБ 1Р-03АйДиКоле02СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ПушкПЗБО1Фордевинд1КарМани 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1БДеньги-03ТрансМ БО1ХКФинБ1P8ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2ПАТРИОТ 01Ювелит 1P1СПМК БО-01Саммит 1P1ЛаймЗайм02ИЭКХолд1Р1ТелХолБ2-2СибСтекП03ЕвроТранс1АГТК БО-01Реиннол1P2ГИДРОМАШ01АЗБУКАВКП2ЦР БО-02КЛВЗ 1Р01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП03Эфферон01ЕвроТранс2ГлобалФ1P1РКК БО-01РКК БО-02ГлобалФ1P2АБЗ-1 1Р03Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ЕвроТранс3ОйлРесур02УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4ВИС Ф БП04НовТехнБ2МГКЛ 1P3Кузина1P02БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03Фордевинд2ЗавдКЭС1Р4АБЗ-1 1Р04РКК БО-03ЛаймЗайм03ЭНИКА 1Р04СмартФ1Р01Фордевинд3АйДиКоле03Озон 1Р02МигКр 02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1Техпорт01ВЭББНКР 04Саммит 1P2РегПрод1Р3ЯТЭК 1P-3ДАРСДев1Р1СибСтекП04ОйлРесур03АФАНСБО-01СОЛСВЕТ1Р1СМАК БП02МигКр 03PLAZA BO01АГТК БО-03ГазТранс01ИСТРСЫР 02MTRCSPR001ПушкПЗ1Р01ТРДБ Б0-01Фордевинд4АйДиКоле04РегПрод1Р4БДеньг-2P3ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АБЗ-1 1Р05Джой 1P1ФабрФавБО1ЧистПлан01МаниКап1Р1Техпорт02ЭТС 1Р05МаниКап1Р2ТЕХНЛГ 01ВИС Ф БП05ИЭКХолд1Р2Аэрфью2Р02ТрансМ БО2ФАРМФРД БОИСТРСЫР 03АйДиКоле06ГлобалФ1P4СмартФ1Р02МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2ПионЛизБП4ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2БЭЛТИ БОП3БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ЭконЛиз1Р3ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7РоялКапБО6Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ЛТрейд 1P5ИнтЛиз1Р03iКарРус1P1БЭЛТИ БОП5МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4СолЛизБО07ИнтЛиз1Р05ЭконЛиз1Р4ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01Роделен1P4БалтЛизБП7ЛТрейд 1P6БалтЛизБП6АквилонЛP2ДрктЛиз2Р1БалтЛизБП8Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2CTRLлиз1Р1АРЕНЗА1Р02ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2iКарРус1P3МКЛизинг1Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2БЭЛТИ БОП6АРЕНЗА1Р03ДрктЛиз2Р2ЛТрейд1P10ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭконЛиз1Р6РоялКапБ10ТЕХЛиз 1P6МСБЛиз3P02СОБИЛИЗ1Р4ОАЭ БО-П3ИСпетр1P1МясничБОП3ТДСинтБО-1Атомстр 01Самолет 01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05Пионер 1P5Самолет1P9Брус 1P02ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1ТАЛАНФБ1P2АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03РКС2Р2СэтлГрБ1P4Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1АПРИФП БП5ЭталонФин1СИБАВТО1Р1СэтлГрБ2P2АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01Страна 02ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2СИБАВТО1Р2ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2ЛЕГЕНДА2P1МЛФТ БО-02РКС2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3АПРИФП 2Р4АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ТМК БО-5ТМК БО-7ЧЗПСНП БП2НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2КОРПСАН 01ЮниМетр01НафттрнБО2ЛевенгукБ1НХП БО-П01ТФН 01СНХТ БО-01НафттрнБО3ПЮДМ БО-П2Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ТатнхимP01Интерскол1ГрупПро1P2СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01ЭлАп БО-01НафттрнБО4Интерскол2КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1СЕЛЛСерв02СНХТ БО-03НафттрнБО5РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3ИЛСБО-1-1РСветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iСелкт1Р2RХайТэк 1P1ПозТех-1Р2СЛ 002P-01ПИМ БО-02iВУШ 1P2ЛайфСтр П2РедСофт2P4iСелкт1Р3RТ1 001Р-01ДжетЛ БО-1Унител БО1ПрочееЛизингДефолтныеСтроительствоМеталлургияТорговля и ритейлIT01002003004005006007008009001000110012001300140015000%50%100%150%200%250%300%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 25.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 25.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 25.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 126 378 000 78,16% 1 609 000 18.5249108325% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 564 000 84,51% 70 000 21.4437566339% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 982 000 70,66% 100 000 19.2472382665% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 876 000 43,92% 1 000 17.1252549857% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 976 000 7,4% 53 000 15.7871235124% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 141 876 000 47,29% 312 000 17.3335355465% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 67 917 000 27,17% 1 000 18.5938647015% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 333 356 000 95,24% 1 106 000 19.4814238266% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 89 615 000 29,87% 146 000 16.9055645825% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 66 231 000 16,56% 2 059 000 19.5976397661% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 148 800 000 99,2% 1 000 000 18.7947958102% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 243 122 000 81,04% 11 019 000 20.0137933933% 18.5%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 231 768 000 49,27% 2 600 000 19.5569267124% 18.0%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 140 510 000 93,67% 805 000 19.5082456883% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 131 112 000 43,7% 6 054 000 18.8320451618% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 93 937 000 62,62% 299 000 22.7547606247% 20.5%
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 13.12.2023 200 176 444 000 88,22% 12 011 000 20.0070479061% 18.5%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 93 884 000 46,94% 621 000 20.2576060079% 19.0%
МФК Джой Мани 001P-01 20.12.2023 250 250 000 000 100,0% 2 291 000 21.4610096545% 23.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 86 113 000 57,41% 565 000 18.2564229783% 19.0%
Транс-Миссия БО-02 21.12.2023 300 225 546 000 75,18% 12 851 000 22.1109777309% 20.24%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 75 947 000 25,32% 16 272 000 18.3444053792% 17.0%
АПРИ ФП БО-002Р-04 22.12.2023 250 197 761 000 79,1% 27 391 000 23.3848196903% 24.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 59 900 000 39,93% 3 720 000 18.2173544554% 19.0%
ВсеИнструменты.ру 001Р-01 25.12.2023 4 000 4 000 000 000 100,0% 4 000 000 000 0.0067657093% 0.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 25.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Рус Контейнерная Компания БО03 63 549 067 19,75% 77,98% 63,04% 91,0%
ВИС ФИНАНС БО-П05 50 233 831 16,2% 99,92% 99,55% 100,06%
Аэрофьюэлз-002Р-02 41 682 781 16,07% 99,76% 99,69% 100,0%
ГК Самолет БО-П10 30 664 225 14,51% 96,41% 96,01% 96,65%
Интерлизинг 001Р-07 28 815 003 15,77% 100,6% 100,4% 100,97%

ТОП-5 по доходности на 25.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 22,42% 17 562 313 102,24% 101,97% 102,91%
Феррони БО-П01 22,41% 742 717 83,36% 82,8% 83,9%
Русская Контейнерная Компания 22,4% 24 966 860 89,03% 81,51% 98,52%
МФК Джой Мани 001P-01 22,12% 11 492 457 100,57% 100,2% 100,88%
МФК Быстроденьги 002Р-03 22,06% 7 478 593 97,3% 96,06% 98,5%

ТОП-5 по росту цены на 25.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ДжетЛенд БО-01 115,2% 10,0 1 002 252 15,42% 108,0% 125,0%
ГК Самолет БО-П05 103,61% 3,43 182 352 14,74% 102,09% 104,4%
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 85,11% 2,91 4 543 979 13,99% 84,71% 87,97%
Кузина БО-П02 92,75% 2,82 2 147 242 18,03% 91,17% 94,99%
Левенгук ПАО БО-01 98,56% 2,53 335 089 13,12% 95,7% 99,59%

ТОП-5 по снижению цены на 25.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Рус Контейнерная Компания БО02 86,0% -7,91 23 191 343 20,96% 79,0% 98,1%
Рус Контейнерная Компания БО03 77,98% -6,85 63 549 067 19,75% 63,04% 91,0%
Русская Контейнерная Компания 89,03% -5,86 24 966 860 22,4% 81,51% 98,52%
ЮАИЗ БО 1-002 96,72% -2,44 78 347 17,13% 95,06% 98,2%
МФК Быстроденьги 002Р-03 97,3% -2,39 7 478 593 22,06% 96,06% 98,5%

Дефолтные выпуски на 25.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 22,44% 606 473 +0.63
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 34,82% 582 300 -0,87
Мясничий БО-П03 50,76% 212 426 -1,43
ТД Синтеком БО-01 15,31% 108 108 -0,71

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Транспорт и логистика
Русская Контейнерная Компания
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку