Итоги торгов за 22.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

22 ноября новых размещений облигаций на рынке не было.

За второй день размещения трехлетний выпуск СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 объемом в 150 млн рублей размещен на 95% и привлек инвестиций на сумму 7,4 млн рублей.

Менее 10% осталось разместить еще трем эмитентам. Выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-03 выкуплен почти на 92%, за вчерашний день привлечено инвестиций на сумму 11,4 млн рублей.

По облигациям МФК Быстроденьги 002Р-03 объем выкупа в итоге вчерашних торгов превысил планку в 1 млн рублей. Выпуск на общую сумму 350 млн рублей размещен почти на 93%.

Трехлетний выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей, размещение которого началось 15 ноября, выкуплен уже на 99,11%. Вчера было привлечено еще 741 тыс. рублей.

Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп которого составил почти 5 млн рублей, в то время как объемы размещений выпусков остальных эмитентов не превысили 1 млн рублей. Котировки бумаг свежего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» на вторичном рынке находятся выше номинала, поэтому инвесторы предпочитают покупку облигаций на первичном рынке, а дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang могут стать дополнительным приятным бонусом для инвесторов, тем более что ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.

Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.

В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.

Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.

К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».

Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 22.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 22.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 22.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 220 900 98,41% 1 200 8.3325% 8.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 840 958 000 71,02% 4 961 000 14.1976% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 407 026 000 81,41% 90 000 19.7582% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 208 483 000 69,49% 189 000 18.7204% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 364 000 43,58% 13 000 17.1874% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.2643% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 197 000 7,24% 30 000 16.3456% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 125 026 000 41,68% 100 000 17.4126% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 60 591 000 24,24% 21 000 18.1455% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 324 823 000 92,81% 1 094 000 17.8829% 21.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 274 720 000 91,57% 11 393 000 16.6416% 15.5%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 78 962 000 26,32% 683 000 16.9063% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 495 561 000 99,11% 741 000 20.3224% 20.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 21.11.2023 150 142 731 000 95,15% 7 409 000 18.9582% 17.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 22.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АБЗ-1 001P-05 41 250 535 16,49% 100,04% 99,96% 100,19%
Интерлизинг 001Р-07 40 646 414 15,91% 100,19% 100,12% 100,3%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 27 122 158 14,49% 99,97% 99,5% 100,16%
ЯТЭК 001Р-03 21 096 523 14,7% 101,75% 101,4% 101,9%
Каршеринг Руссия 001P-03 19 367 006 13,91% 99,07% 98,98% 99,29%

ТОП-5 по доходности на 22.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 22,42% 1 844 600 96,88% 96,62% 97,32%
МФК ВЭББАНКИР 02 21,75% 369 829 92,46% 92,09% 93,15%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,62% 3 750 368 100,12% 100,04% 100,26%
АПРИ ФП БО-002Р-03 20,43% 7 776 082 100,87% 100,8% 101,01%
Сибнефтехимтрейд БО-02 20,38% 1 114 876 102,09% 101,5% 102,86%

ТОП-5 по росту цены на 22.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 85,74% 2,5 1 504 719 20,17% 84,5% 87,48%
ПЮДМ ООО БО-П02 96,59% 1,98 338 056 14,52% 95,5% 99,88%
ДиректЛизинг БО 002Р-01 96,75% 1,47 497 955 14,98% 96,47% 97,28%
Эфферон 01 93,43% 1,46 1 651 755 19,01% 92,25% 94,3%
СМАК БО-П01 97,35% 1,22 34 073 13,07% 96,51% 99,93%

ТОП-5 по снижению цены на 22.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ММЦБ ПАО БО-П01-01 99,46% -2,76 57 686 13,55% 97,15% 99,51%
Авангард-Агро АО БО-001P-01 104,93% -2,39 39 875 12,74% 96,18% 126,73%
Интерлизинг 001Р-05 95,27% -2,36 44 777 14,12% 95,0% 97,25%
Регион-Продукт БО 001Р-02 91,3% -2,02 94 036 14,89% 90,34% 92,12%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 100,01% -2,01 549 048 15,8% 99,0% 100,99%

Дефолтные выпуски на 22.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 45,13% 8 952 147 -26,4
ИС петролеум БО-П01 51,13% 6 564 953 -30,24
Мясничий БО-П03 76,42% 1 807 398 -19,61
ТД Синтеком БО-01 15,5% 125 536 -1,39

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Дефолтные компании
Дефолтные компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
ИС Петролеум
Дефолтные компании
Управление активами
Goldman Group
Дефолтные компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку