Итоги торгов за 21.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

21 ноября состоялось размещение четырехлетнего выпуска серии БО-02 компании «Ультра». Объем выпуска (100 млн рублей) был размещен за 570 сделок. Максимальная заявка за день составила 25 млн рублей, медианное значение — 34 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.

Объем наибольшего количества сделок (262 шт.) от 10 до 100 тыс. рублей. Также была подана 161 заявка — до 10 тыс. рублей.

Также 21 ноября началось размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-03 с фиксированной купонной ставкой 17,5% на весь период обращения. В первый день за 837 сделок было размещено 90% объема выпуска на сумму 150 млн рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей, медиана — на уровне 25 тыс., мода — 1 тыс. рублей.

На этой неделе на первичном рынке остаются высокие объемы выкупа у облигаций ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,2 млн рублей) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (7,2 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Список дефолтных выпусков пополнили выпуски двух компаний, входящих в холдинг «Голдман Групп»: ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 и Мясничий БО-П03 допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустил эмитент «УК «Голдман Групп».

Выпуск серии БО-П01 эмитента «ИС Петролеум», который также входит в холдинг «Голдман Групп», занял первые строчки сразу в двух наших рейтингах: топ-5 по доходности и топ-5 по снижению цены. За 21 ноября котировки бумаг опустились с 85,75% до 76,27% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). 21 ноября должна была состояться выплата 47-купона по ставке 14% годовых. На данный момент на сайте НРД нет информации о переводе средств инвесторам.

В рейтинг по снижению цены также попали выпуски еще двух эмитентов. Их дневная ликвидность превысила отметку 1 млн рублей: облигации Феррони БО-П01 с объемом торгов 2,1 млн рублей за день снизились в цене с 88,14% до 84% от номинала. Котировки выпуска Кировский завод 1P1 за день просели на 2.2 п.п. (до 93,02% от номинала), на дневной ликвидности 1,4 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 358 выпускам составил 675,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 21.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 21.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 21.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 219 700 98,4% 2 800 8.3325% 8.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 835 997 000 70,9% 9 231 000 14.1976% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 406 936 000 81,39% 5 000 19.7582% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 208 294 000 69,43% 0 18.7204% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 351 000 43,57% 164 000 17.1874% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.2643% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 167 000 7,23% 227 000 16.3456% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 124 926 000 41,64% 138 000 17.4126% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 60 570 000 24,23% 1 000 18.1455% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 323 729 000 92,49% 0 17.8829% 21.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 263 327 000 87,78% 7 156 000 16.6416% 15.5%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 78 279 000 26,09% 1 165 000 16.9063% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 494 820 000 98,96% 0 20.3224% 20.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 21.11.2023 150 135 322 000 90,21% 135 322 000 18.9582% 17.5%
Ультра БО-02 21.11.2023 100 100 000 000 100,0% 100 000 000 20.0418% 18.75%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 21.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-07 58 404 190 15,93% 100,18% 100,1% 100,41%
Каршеринг Руссия 001P-03 35 545 480 13,9% 99,05% 98,92% 99,36%
АБЗ-1 001P-05 22 791 296 16,49% 100,0% 99,92% 100,03%
ГК Самолет БО-П10 19 519 586 13,4% 96,72% 96,63% 96,88%
ВУШ БО 001P-02 15 883 434 14,58% 92,76% 92,65% 93,39%

ТОП-5 по доходности на 21.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ИС петролеум БО-П01 35,44% 3 829 821 79,13% 76,19% 86,43%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 21,71% 1 904 811 97,04% 96,32% 97,33%
МФК ВЭББАНКИР 02 21,52% 495 117 92,89% 92,35% 93,69%
Феррони БО-П01 21,5% 2 127 825 85,59% 80,7% 88,96%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,59% 4 504 232 100,12% 100,02% 100,34%

ТОП-5 по росту цены на 21.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Группа компаний "Самолет" 01 112,97% 3,28 62 135 13,29% 112,96% 113,0%
Интерскол КЛС БО-01 96,48% 2,19 86 828 14,53% 94,64% 97,3%
Интерлизинг 001Р-05 97,43% 2,07 53 585 13,1% 97,0% 97,47%
Центр-резерв БО-01 114,35% 1,51 644 224 13,3% 112,55% 115,97%
МСБ-Лизинг 002P-05 96,28% 1,31 99 216 13,43% 95,66% 96,67%

ТОП-5 по снижению цены на 21.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ИС петролеум БО-П01 79,13% -9,48 3 829 821 35,44% 76,19% 86,43%
ДиректЛизинг БО 002Р-01 96,64% -4,97 884 237 15,38% 94,99% 99,98%
Феррони БО-П01 85,59% -4,14 2 127 825 21,5% 80,7% 88,96%
Кировский завод 1P1 93,33% -2,22 1 411 202 15,55% 93,0% 94,46%
ПЮДМ ООО БО-П02 95,82% -1,86 804 919 15,71% 94,05% 96,42%

Дефолтные выпуски на 21.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 76,63% 7 682 444 -19,9
Мясничий БО-П03 92,74% 1 268 082 -5,29
ТД Синтеком БО-01 16,72% 224 915 -2,12

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Дефолтные компании
Дефолтные компании
Оптовая торговля
ИС Петролеум
Дефолтные компании
Машиностроение
Кировский завод
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку