Итоги торгов за 21.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

21 ноября состоялось размещение четырехлетнего выпуска серии БО-02 компании «Ультра». Объем выпуска (100 млн рублей) был размещен за 570 сделок. Максимальная заявка за день составила 25 млн рублей, медианное значение — 34 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.

Объем наибольшего количества сделок (262 шт.) от 10 до 100 тыс. рублей. Также была подана 161 заявка — до 10 тыс. рублей.

Также 21 ноября началось размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-03 с фиксированной купонной ставкой 17,5% на весь период обращения. В первый день за 837 сделок было размещено 90% объема выпуска на сумму 150 млн рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей, медиана — на уровне 25 тыс., мода — 1 тыс. рублей.

На этой неделе на первичном рынке остаются высокие объемы выкупа у облигаций ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,2 млн рублей) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (7,2 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Список дефолтных выпусков пополнили выпуски двух компаний, входящих в холдинг «Голдман Групп»: ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 и Мясничий БО-П03 допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустил эмитент «УК «Голдман Групп».

Выпуск серии БО-П01 эмитента «ИС Петролеум», который также входит в холдинг «Голдман Групп», занял первые строчки сразу в двух наших рейтингах: топ-5 по доходности и топ-5 по снижению цены. За 21 ноября котировки бумаг опустились с 85,75% до 76,27% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). 21 ноября должна была состояться выплата 47-купона по ставке 14% годовых. На данный момент на сайте НРД нет информации о переводе средств инвесторам.

В рейтинг по снижению цены также попали выпуски еще двух эмитентов. Их дневная ликвидность превысила отметку 1 млн рублей: облигации Феррони БО-П01 с объемом торгов 2,1 млн рублей за день снизились в цене с 88,14% до 84% от номинала. Котировки выпуска Кировский завод 1P1 за день просели на 2.2 п.п. (до 93,02% от номинала), на дневной ликвидности 1,4 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 358 выпускам составил 675,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет 01Самолет1P6ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5АПРИФП БП4Самолет1P9РКС2Р1Пионер 1P4ЛЕГЕНДА1P4Страна 01Брус 1P02ЛИТАНА 1P1ТАЛАНФБ1P2Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СэтлГрБ1P4Пионер 1P6РКС2Р2ГЛОРАКС 01AAG-01АПРИФП БП5СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1СэтлГрБ2P2Страна 02ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ГИДРОМАШБ3АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01СибКХП 1P1Калсб 1P01КировЗд1Р1Шевченк1Р2ЭНИКА 1Р01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01Займер 01ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01МФК ЦФПО01СЭЗ 1P2СибСтекП02Победа1Р1КировЗд1Р2СДЭКГлБП01МаниМен 02РитйлБФ1P2ВитаЛ 1Р02ЗавдКЭС1P2АБЗ-1 1Р01ВсИнстрБО3ВЭББНКР 01ВитаЛ 1Р03ЯТЭК 1P-2ЭНИКА 1Р02МФК ЦФПО02ЭТС 1Р04ЦППК 1P-03УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02БДеньги-02ТрансМ БП2Артгн БО01ВсИнстрБО4ИнкабБО01МаниМен 03Kviku1P1МоторТ1Р03ХэндрснБ01Займер 03АйДиКоле02КарМани 01СибЭнМаш01РегПрод1Р2СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1АБЗ-1 1Р02iПетрИнжP1БизНед 1Р1ФабрФав1P1НовТехнБ1АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2КарМани 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2БДеньги-03ТрансМ БО1ЦР БО-02АГТК БО-01ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01ЛаймЗайм02РКК БО-02ПАТРИОТ 01Ювелит 1P1Саммит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2АГТК БО-02СПМК БО-02ИСТРСЫР БОАБЗ-1 1Р04БСК 1Р-03Фордевинд2РКК БО-03ЛаймЗайм03ВИС Ф БП03АйДиКоле03СмартФ1Р01МигКр 02ГлобалФ1P2Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1ЭЛРЕШ 1Р1iПМЕДДМ2Р1Техпорт01ЕвроТранс3ОйлРесур02УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2МигКр 03АГТК БО-03ИСТРСЫР 02MTRCSPR001Фордевинд4ТРДБ Б0-01ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3АйДиКоле04БДеньг-2P3Озон 1Р02НИКА 1Р02ЛаймЗайм04АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1Техпорт02МаниКап1Р1ЧистПлан01ВЭББНКР 04ДАРСДев1Р1РегПрод1Р3ЯТЭК 1P-3ОйлРесур03АФАНСБО-01СибСтекП04СМАК БП02СОЛСВЕТ1Р1ГазТранс01ПушкПЗ1Р01РегПрод1Р4БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4МСБЛиз2P05Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1Петснаб1Р1ТЕХЛиз 1P5РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03iКарРус1P1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1ИнтЛиз1Р04ЛТрейд 1P5АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6Роделен1P4БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ИнтЛиз1Р05ЭконЛиз1Р4ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1РоялКапБО8ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2CTRLлиз1Р1АквилонЛP2БалтЛизБП8Неолизинг1ДрктЛиз2Р1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1АЛЬЯНС 1P2ИнтЛиз1Р07АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10СолЛиз БО1ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6iКарРус1P3ПрактЛК1Р2МКЛизинг1БЭЛТИ БОП6ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ТФН 01ПЮДМ БО-П2СНХТ БО-01ГрупПро1P1НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2Феррони02Феррони01Интерскол2НафттрнБО4СЕЛЛСерв02КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3НафттрнБО5АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2ЛайфСтр П1СветофорП2БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ХайТэк 1P1ЛайфСтр П2СЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RСтроительствоПрочееЛизингДефолтныеТорговля и ритейлМеталлургияIT0100200300400500600700800900100011001200130014001500160010%20%30%40%50%60%70%80%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 21.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 21.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 21.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 219 700 98,4% 2 800 8.3325% 8.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 835 997 000 70,9% 9 231 000 14.1976% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 406 936 000 81,39% 5 000 19.7582% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 208 294 000 69,43% 0 18.7204% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 351 000 43,57% 164 000 17.1874% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.2643% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 167 000 7,23% 227 000 16.3456% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 124 926 000 41,64% 138 000 17.4126% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 60 570 000 24,23% 1 000 18.1455% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 323 729 000 92,49% 0 17.8829% 21.0%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 263 327 000 87,78% 7 156 000 16.6416% 15.5%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 78 279 000 26,09% 1 165 000 16.9063% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 494 820 000 98,96% 0 20.3224% 20.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-03 21.11.2023 150 135 322 000 90,21% 135 322 000 18.9582% 17.5%
Ультра БО-02 21.11.2023 100 100 000 000 100,0% 100 000 000 20.0418% 18.75%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 21.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-07 58 404 190 15,93% 100,18% 100,1% 100,41%
Каршеринг Руссия 001P-03 35 545 480 13,9% 99,05% 98,92% 99,36%
АБЗ-1 001P-05 22 791 296 16,49% 100,0% 99,92% 100,03%
ГК Самолет БО-П10 19 519 586 13,4% 96,72% 96,63% 96,88%
ВУШ БО 001P-02 15 883 434 14,58% 92,76% 92,65% 93,39%

ТОП-5 по доходности на 21.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ИС петролеум БО-П01 35,44% 3 829 821 79,13% 76,19% 86,43%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 21,71% 1 904 811 97,04% 96,32% 97,33%
МФК ВЭББАНКИР 02 21,52% 495 117 92,89% 92,35% 93,69%
Феррони БО-П01 21,5% 2 127 825 85,59% 80,7% 88,96%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,59% 4 504 232 100,12% 100,02% 100,34%

ТОП-5 по росту цены на 21.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Группа компаний "Самолет" 01 112,97% 3,28 62 135 13,29% 112,96% 113,0%
Интерскол КЛС БО-01 96,48% 2,19 86 828 14,53% 94,64% 97,3%
Интерлизинг 001Р-05 97,43% 2,07 53 585 13,1% 97,0% 97,47%
Центр-резерв БО-01 114,35% 1,51 644 224 13,3% 112,55% 115,97%
МСБ-Лизинг 002P-05 96,28% 1,31 99 216 13,43% 95,66% 96,67%

ТОП-5 по снижению цены на 21.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ИС петролеум БО-П01 79,13% -9,48 3 829 821 35,44% 76,19% 86,43%
ДиректЛизинг БО 002Р-01 96,64% -4,97 884 237 15,38% 94,99% 99,98%
Феррони БО-П01 85,59% -4,14 2 127 825 21,5% 80,7% 88,96%
Кировский завод 1P1 93,33% -2,22 1 411 202 15,55% 93,0% 94,46%
ПЮДМ ООО БО-П02 95,82% -1,86 804 919 15,71% 94,05% 96,42%

Дефолтные выпуски на 21.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 76,63% 7 682 444 -19,9
Мясничий БО-П03 92,74% 1 268 082 -5,29
ТД Синтеком БО-01 16,72% 224 915 -2,12

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Дефолтные компании
Дефолтные компании
Оптовая торговля
ИС Петролеум
Дефолтные компании
Машиностроение
Кировский завод
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку