Коротко о торгах на первичном рынке
10 ноября новых размещений не было.
Закончилось размещение двух выпусков.
Размещение Завод КЭС 001Р-04 началось 15 августа. Объем выкупа существенно вырос на прошлой неделе, а в период с 24 августа по 3 ноября он не превышал 3 млн рублей. Напомним, что ставка купона фиксированная на весь срок обращения — 14,5%, а первая выплата состоится уже 12 декабря.
В пятницу завершилось размещение дополнительного выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. За последний день торгов было выкуплено облигаций на сумму 16,6 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 21% годовых.
Также к окончанию размещения приблизились еще два выпуска ВДО.
МФК Быстроденьги 002Р-03 — выкуплено 92,3%. 10 ноября размещено ценных бумаг на 11 млн рублей. На данный момент это единственный выпуск на первичном рынке, купонная доходность которого превышает планку 20% годовых, но только до мая следующего года.
По выпуску РУССОЙЛ БО-01 осталось разместить менее 10% объема в 200 млн рублей. Всего размещено 91,4%, в пятницу дневной выкуп составил 6,4 млн рублей.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В лидерах по объему торгов первую строчку занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-02 с максимальной дневной ликвидностью за последние полгода 42 млн рублей. С августа 2023 г. наблюдается отрицательная динамика цены: котировки опустились со 104,69% до 99,19% от номинала.
В топ-5 по доходности все выпуски имеют чистую доходность выше 20% годовых. Преимущественно это связано с высокими купонными ставками, в частности с флотаторами, прикрепленными к ключевой ставке, а не с падением котировок. В среднем цена облигаций из этого списка составляет около 102% от номинала. Отметим выпуск Сибнефтехимтрейд БО-02, ставка 23-го купона была увеличена до 21,5% годовых, так как прицеплена к ставке ЦБ. В то же время это не самый высокий показатель купонной доходности, который был у выпуска: в марте прошлого года он достиг 26,5% годовых, при этом котировки опустились ниже 80% от номинала.
В лидерах роста цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. За день цена выросла со 106,03% до 107,46% при дневном объеме торгов почти в 1 млн рублей. Ежемесячная выплата купонов проходит по ставке 20% годовых, а с декабря 2023 г. начнется ежемесячная амортизация — по 4% тела долга.
Облигации Центр-резерв БО-01 попали в рейтинг по снижению цены. За день котировки бумаги опустились со 118,01% до 116,62%. Несмотря на то, что ставка купона составляет 22% годовых, на рынке нет желающих купить бумагу по цене существенно выше номинала, поэтому котировки могут продолжить снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 361 выпуску составил 716,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,79%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
