Итоги торгов за 09.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

9 января новых размещений не было.

По объему выкупа уверенно лидировал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, за день привлекший почти 340 млн рублей институциональных инвесторов. Облигации размещены на 90,24%.

На втором месте — выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06. Объем привлеченных инвестиций за вторник составил 28 млн рублей, а общая доля размещенных облигаций теперь составляет 81% (243 из 300 млн рублей).

Ускорилась динамика размещения, которое началось 7 сентября 2023 г. по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03. За день выкуплено облигаций на сумму 10,7 млн рублей. Всего размещено ценных бумаг на сумму 223,5 млн рублей (74,5% от общего объема).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск АйДи Коллект 06. Дневной оборот составил 17,8 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагой на вторичном рынке. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 100,15%. Инвесторы предпочли купить бумаги на «вторичке» после выплаты 6 января первого купона. При этом на первичном рынке размещение выпуска продолжается, бумаги реализованы на 55%.

В рейтинге роста цены наиболее ликвидным выпуском оказался Урожай БО-03: дневной объем торгов составил почти 1,8 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей). За 9 января бумаги выросли в цене со 101,8% до 104,18% от номинала. В этот же день состоялась выплата 2-го купона по ставке 16%.

В рейтинге по снижению цены отметим выпуск Завод КЭС 001Р-04 как наиболее ликвидный. Котировки бумаги опустились с 92,43% до 91% при дневном объеме торгов 1,3 млн рублей. По итогам торгов чистая доходность выпуска составила 16,45%, что на текущий момент ниже средней доходности (выпусков эмитентов с рейтингом на ступенях «BB»), которая составляет 18,5%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 506,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 09.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 09.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 09.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 609 487 000 90,24% 339 693 000 17.35% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 431 231 000 86,25% 12 000 20.75% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 223 544 000 74,51% 10 730 000 18.42% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 463 000 44,31% 30 000 16.95% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 37 405 000 7,48% 131 000 16.23% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 153 176 000 51,06% 818 000 17.24% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 68 664 000 27,47% 29 000 18.14% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 103 253 000 34,42% 1 087 000 16.77% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 85 606 000 21,4% 1 749 000 19.54% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 371 350 000 54,85% 1 900 000 19.46% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 180 999 000 60,33% 3 513 000 18.85% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 127 320 000 84,88% 3 516 000 23.39% 20.5%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 164 467 000 82,23% 5 225 000 20.33% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 113 097 000 75,4% 902 000 18.31% 19.0%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 243 353 000 81,12% 27 758 000 18.35% 17.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 90 434 000 60,29% 1 147 000 18.29% 19.0%
МФК Быстроденьги 002Р-04 26.12.2023 150 149 921 000 99,95% 0 21.95% 22.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 09.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 32 781 793 13,4% 97,0% 96,84% 97,35%
АйДи Коллект 06 17 755 672 17,95% 100,1% 100,0% 100,25%
ГК Самолет БО-П10 17 374 861 14,11% 96,83% 96,6% 97,29%
ВИС ФИНАНС БО-П05 13 392 598 16,16% 100,11% 100,0% 100,35%
Каршеринг Руссия 001P-03 13 338 762 13,7% 99,89% 99,59% 100,2%

ТОП-5 по доходности на 09.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,89% 2 666 639 104,25% 104,1% 104,49%
Феррони БО-П01 21,74% 556 874 83,99% 83,01% 88,13%
МФК Джой Мани 001P-01 21,62% 2 627 245 102,07% 101,69% 102,16%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,48% 2 038 507 98,34% 97,78% 98,49%
Мани Капитал 001P-01 21,33% 657 904 99,38% 99,07% 99,56%

ТОП-5 по росту цены на 09.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 106,89% 2,99 90 854 14,25% 106,49% 107,0%
Завод КЭС 001Р-03 111,78% 1,99 1 283 256 15,42% 109,65% 114,0%
Феррони БО-01 104,1% 1,25 751 609 17,12% 103,41% 104,89%
Урожай БО-03 105,48% 1,19 1 767 829 14,82% 101,1% 107,4%
Артген БО-01 95,2% 1,06 358 894 12,81% 94,47% 95,89%

ТОП-5 по снижению цены на 09.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Авангард-Агро АО БО-001P-03 98,54% -5,58 35 474 12,67% 98,48% 99,98%
Авангард-Агро АО БО-001P-01 98,29% -3,42 30 469 12,27% 98,04% 99,49%
Авангард-Агро АО БО-001P-02 100,11% -3,31 33 034 14,13% 99,5% 100,66%
Кузина БО-П02 96,27% -2,22 759 541 17,78% 95,05% 98,13%
Завод КЭС 001Р-04 91,44% -1,43 1 344 105 16,45% 90,98% 92,59%

Дефолтные выпуски на 09.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 40,8% 295 431 +1.55
ИС петролеум БО-П01 20,52% 201 121 -0,72
Мясничий БО-П03 50,64% 116 062 +0.97

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку