Итоги торгов за 08.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.

В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).

Напомним, что первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября, а дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Облигационные индексы на прошлой неделе существенно снизились в цене. Так, Индекс государственных облигаций RGBITR за неделю просел на 2,5% — до 597,66 рублей. Торги для   Индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS также закончилась снижением на 1,32%: со 145,41 до 143,49 рублей.

Снижение котировок несет в себе запоздалую реакцию на рост «ключа» в августе, поскольку инвесторы считали, что ключевая ставка была повышена краткосрочно, но ЦБ на неделе заявил о долгосрочном характере ужесточения монетарной политики в целях сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. На этой неделе цены могут продолжить снижаться на ожиданиях повышения ставки 15 сентября.

В лидерах по объему торгов выпуск Брусника 001P-02. За 8 сентября объем торгов составил 49 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что существенно выше среднемесячного показателя. Однако рекорд, поставленный 6 сентября, побит не был: в этот день объем торгов составил почти 87 млн рублей. Цена облигаций продолжает снижаться и по итогам недели достигла мартовских значений текущего года (97,74% от номинала).

В лидерах роста цены выпуск ИстринскаяСыроварня-БО-01. После снижения до 103,3% от номинала на прошлой неделе в пятницу она показала восстановление. Торги прошли с фиксацией цены на уровне 106% от номинала, с дневным объемом 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Выплата ежемесячного купона по ставке 18% годовых состоится 17 сентября.

Новые максимумы установила цена выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Торги в пятницу закрылись на отметке 103,97% от номинала (прирост — 3,92 п.п), на пониженных объемах 651 тыс. рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Размещение выпуска прошло в мае 2023 г. на четырехлетний срок с ежеквартальной выплатой купона. Выплата по второму купону состоится в ноябре по ставке 13,5%.

В рейтинг по снижению цены попал пятилетний выпуск НПП МоторныеТехно-001P-03 объемом 100 млн рублей, размещенный в октябре 2021 г. За день торгов она опустилась с 94,56% до 93,66% от номинала. По облигациям выплачивается ежеквартальный купон с фиксированной ставкой на весь срок 11,75% годовых. «Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.

Также отметим выпуск АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02, цена которого на прошлой неделе опустилась ниже номинала. По итогу пятничных торгов она была зафиксирована на уровне 98,02% при дневном объеме торгов 445 тыс. рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Пятилетние облигации с погашением в мае 2025 г. имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% на весь срок обращения.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 328 выпускам составил 835,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,09%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0МясничБОП3ПНППК 1P01ОАЭ БО-П3АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002СибКХП 1P1Калсб 1P01ММЦБ П01-1СМАК БП01Шевченк1Р2КировЗд1Р1МаниМен 02ЭНИКА 1Р01ГЕНЕТИКБ01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2Займер 01СибСтекП02МФК ЦФПО01АйДиКоле01Победа1Р1КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2ТрансМ БП2КруизБО-01Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ПКБ 1Р-02ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02Реиннол1P1ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1МоторТ1Р03ИнкабБО01ХэндрснБ01Займер 03КарМани 01ПКБ 1Р-03АйДиКоле02РегПрод1Р2СибЭнМаш01ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1Аэрфью2Р01КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1ХКФинБ1P8БинФарм1P2НовТехнБ1НИКА 1Р01АВТОДОМ1Р1ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1Шевченк1Р4ПАТРИОТ 01СПМК БО-01ММЦБ П01-2ЛаймЗайм02ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ЭНИКА 1Р03ИЭКХолд1Р1РЕАТОРГ1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01Эфферон01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3ГлобалФ1P1КЛВЗ 1Р01АБЗ-1 1Р03ЕвроТранс2МИКРАН БО1ЗАСЛОН 1Р1РКК БО-01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-02Саммит 1P1ЕвроТранс3УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02БДеньг-2P2МГКЛ 1P3СПМК БО-02АГТК БО-02Фордевинд2АБЗ-1 1Р04БСК 1Р-03ИСТРСЫР БОЛаймЗайм03РКК БО-03СмартФ1Р01АйДиКоле03ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ДАРСДев1Р1ОйлРесур02ОйлРесур03ГлобалФ1P3СМАК БП02МГКЛ 1P4МигКр 03НовТехнБ2ИСТРСЫР 02Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3НИКА 1Р02Озон 1Р02ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет1P6РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P4ОхтаГр БП0Пионер 1P5Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01Джи-гр 2Р2СэтлГрБ2P1АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01ГЛОРАКС1Р1ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО03ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3МСБЛиз2P04БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ЭконЛиз1Р3ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01АквилонЛP1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P5Роделен1P4ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P8iКарРус1P2АРЕНЗА1Р02СОБИЛИЗ1Р2ИнтЛиз1Р05ЛТрейд 1P7АквилонЛP2АЛЬЯНС 1P1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01ПрактЛК1Р1РоялКапБО9ФИНСИСТ 01CTRLлиз1Р1iКарРус1P3Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ТФН 01ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ГрупПро1P1НафттрнБО3ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ТатнхимP01ЭлАп БО-01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02Интерскол2ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02Пркт1111Р1СНХТ БО-01ЭлАп БО-02ФЭСАгро1Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1iСелкт1Р3RПИМ БО-02ТДСинтБО-1ПрочееСтроительствоЛизингТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 08.09.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 08.09.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 08.09.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 924 200 96,71% 1 300 8.3164% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 268 294 000 89,43% 89 000 17.106% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 1 631 523 000 40,79% 711 576 000 14.2153% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 347 986 000 69,6% 2 468 000 17.8939% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 170 392 000 56,8% 5 064 000 18.489% 17.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 100 596 000 33,53% 5 084 000 17.8012% 16.5%
СМАК БО-П02 07.09.2023 60 60 000 000 100,0% 28 997 000 16.3154% 16.0%
МигКредит БО-03 07.09.2023 200 44 225 000 22,11% 5 695 000 18.0306% 16.75%
Каршеринг Руссия 001P-03 08.09.2023 4 500 4 500 000 000 100,0% 4 500 000 000 14.9254% 13.7%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 5 779 000 3,85% 5 779 000 16.8208% 16.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 08.09.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-03 66 442 911 13,9% 99,63% 98,22% 105,0%
Брусника 001P-02 49 265 101 13,59% 97,68% 97,06% 98,45%
ГК Самолет БО-П12 34 266 042 12,22% 100,37% 99,5% 101,9%
Каршеринг Руссия 001P-02 32 279 999 13,66% 97,29% 96,82% 97,5%
ЕвроТранс БО-001Р-03 24 983 968 13,46% 100,45% 100,0% 101,6%

ТОП-5 по доходности на 08.09.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 32,42% 2 338 476 89,77% 89,0% 90,5%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,11% 3 167 646 101,36% 100,51% 101,99%
Феррони БО-П01 18,95% 602 199 86,65% 86,0% 87,68%
МФК ВЭББАНКИР 02 18,04% 288 325 98,74% 97,98% 100,0%
Эфферон 01 17,96% 1 293 877 96,77% 95,13% 97,65%

ТОП-5 по росту цены на 08.09.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 102,25% 3,92 651 341 12,42% 101,1% 103,98%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 104,22% 2,7 1 438 244 15,24% 102,51% 107,0%
Интерскол КЛС БО-01 99,91% 2,52 61 944 13,53% 99,9% 100,06%
СМАК БО-П01 101,17% 2,52 156 811 10,99% 98,8% 105,6%
Центр-резерв БО-01 119,42% 2,42 709 066 10,22% 114,02% 122,06%

ТОП-5 по снижению цены на 08.09.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Урожай БО-03 103,05% -1,09 637 877 14,8% 103,0% 103,47%
АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 98,79% -0,98 445 532 14,17% 97,53% 99,94%
НПП Моторные технологии001Р-03 94,01% -0,9 1 094 289 13,82% 93,44% 94,3%
Лизинг-Трейд 001P-09 96,22% -0,79 4 491 700 14,85% 95,7% 97,5%
Регион-Продукт БО 001Р-02 93,09% -0,75 135 914 13,81% 92,5% 93,52%

Дефолтные выпуски на 08.09.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 23,45% 87 920 +0.22

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Машиностроение
Моторные технологии
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ЛЕГЕНДА
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
БРУСНИКА
Биржевые компании
Оптовая торговля
Электроаппарат
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку