Итоги торгов за 07.08.2023

7 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по объему торгов попал выпуск БО 001P-05 компании ФПК «Гарант-Инвест». С 31 июля 2023 г. объемы торгов по нему не опускаются ниже отметки 10 млн рублей, 7 августа этот показатель составил 25,8 млн. Напомним, что до даты погашения осталось менее одного года. Впереди еще четыре выплаты с купонной доходностью 12%, и в октябре процент погашения от номинала составит уже 10%.

В лидерах по доходности на этой неделе остается выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 18,51% . В преддверии выплаты купона 8 августа 2023 г. (ставка 24%) на рынке был ажиотаж, и объем торгов за 7 августа составил 12,6 млн рублей. Следующая, на этот раз последняя, выплата с таким высоким купоном состоится в начале ноября, когда компания проведет оферту и будет пересматривать ставку. Текущая цена — почти 106% от номинала — за три месяца «съедает» от купонной доходности около 6% годовых до оферты.

В лидеры роста цены попали бумаги «Глобал Факторинг» БО-01-001P, цена по итогу торгов составила 115,45% от номинала. Странно, что к данному выпуску продолжает оставаться повышенный интерес инвесторов. При 20-процентной годовой ставке большая часть доходности съедается премией к номиналу, результат — чистая доходность равна 10,35%. Считаем, что третий выпуск БО-03-001P со ставкой 14,75% и ценой 101,9% выглядит более интересно на текущий момент.

В лидерах по снижению цены выделим «Центр-резерв» БО-02. Цена снизилась на 3,5%, однако бумаги по-прежнему торгуются с существенной премией (112,31% от номинала). К эмитенту сохраняется достаточно высокий интерес, несмотря на значительные репутационные риски. Вероятно, купонная доходность 18% всё же пришлась инвесторам по вкусу.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 308 выпускам составил 934,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,54%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО04ПионЛизБП3СолЛизБО03ПионЛизБП2СолЛизБО02ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ПР-Лиз 2P1ДрктЛиз1Р6ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4МСБЛиз2P04БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02АквилонЛP1СолЛиз01ТЕХЛиз 1P5МСБЛиз2P05Роделен1P3ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03ЛТрейд 1P4АРЕНЗАПРО1Петснаб1Р1ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1ЛКМБ-РТ1P1РоялКапБО6РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6iКарРус1P1БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04БалтЛизБП7АРЕНЗА1Р01Роделен1P4МСБЛиз3P01ЛТрейд 1P8iКарРус1P2АРЕНЗА1Р02СОБИЛИЗ1Р2ЛТрейд 1P7АквилонЛP2АЛЬЯНС 1P1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9РоялКапБО9МясничБОП3ОАЭ БО-П3Л&Д БП1АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01Калсб 1P01СЭЗ 1P2СибСтекП02Шевченк1Р2СМАК БП01ГЕНЕТИКБ01КировЗд1Р1ЭНИКА 1Р01МаниМен 02ВитаЛ 1Р02ДонЛом001PАйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01РегПрод1Р1МигКр 01КЗаймер 01ЭТС 1Р04УрожайБО02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1АйДиКоле01Победа1Р1КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2КруизБО-01ТрансМ БП2Артгн БО01ВЭББНКР 01ВсИнстрБО4ЯТЭК 1P-2МФК ЦФПО02ВитаЛ 1Р03ЭНИКА 1Р02КарМани 01ЦППК 1P-03РегПрод1Р2СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Маныч02ХимТэк 1Р1Аэрфью2Р01iПМЕДДМ1Р2ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1Реиннол1P1АБЗ-1 1Р02МаниМен 03ФабрФав1P1ХэндрснБ01ИнкабБО01МоторТ1Р03Займер 03Kviku1P1ПКБ 1Р-03АйДиКоле02ВЭББНКР 02СибЭнМаш01ПушкПЗБО1КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03ТрансМ БО1ХКФинБ1P8БизНед 1Р1БинФарм1P2НовТехнБ1НИКА 1Р01ЦР БО-01АВТОДОМ1Р1ЕВРОВЕНТ 1ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03Шевченк1Р4СПМК БО-01ММЦБ П01-2ЛаймЗайм02ВЭББНКР 03ПАТРИОТ 01Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01ГИДРОМАШ01ЦР БО-02АБЗ-1 1Р04Фордевинд2ЛаймЗайм03ВИС Ф БП03СмартФ1Р01АйДиКоле03ГлобалФ1P2КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2ЗАСЛОН 1Р1МИКРАН БО1РКК БО-01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-02Саммит 1P1ЕвроТранс3АВТОБФ БП4УрожайБО03АЗБУКАВКП2Кузина1P02ВИС Ф БП04БДеньг-2P2МГКЛ 1P3ИСТРСЫР БОАГТК БО-02СПМК БО-02БСК 1Р-03РКК БО-03МигКр 02ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет 01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв2P02ОхтаГр БП0РСГ-ФинБ01Пионер 1P5РКС2Р1АПРИФП БП4Пионер 1P4Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ТАЛАНФБ1P3ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10СэтлГрБ1P4Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01Брус 2P01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1Страна 02МЛФТ БО-01ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ИСпетр1P1НафттрнБО1ЮниМетр01НафттрнБО2ЛевенгукБ1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ТФН 01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ГрупПро1P1ТатнхимP01ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01Интерскол1СЕЛЛСерв01Интерскол2ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02АшинМЗ БО1ЧЗПСНП БП2ЭлщитСтБП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ПозТех-1Р2iСелкт1Р2RРедСофт2P4ХайТэк 1P1ЛайфСтр П2СЛ 002P-01iВУШ 1P2ТДСинтБО-1ЛизингПрочееСтроительствоТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные0200400600800100012001400160018005%10%15%20%25%30%35%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 07.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 07.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 07.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 14 805 300 84,6% 111 400 7.8037% 8.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 07.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-02 47 966 329 12,46% 100,7% 100,66% 100,8%
ВИС ФИНАНС БО-П04 37 637 391 12,9% 100,03% 99,99% 100,14%
Башкирская содовая 001Р-03 36 147 323 10,6% 100,0% 99,99% 100,55%
ФПК Гарант-Инвест БО 001P-05 25 774 208 13,32% 99,0% 98,92% 99,3%
ГК Самолет БО-П10 25 752 924 9,96% 99,12% 98,93% 99,2%

ТОП-5 по доходности на 07.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,51% 12 603 145 105,93% 104,2% 107,3%
Феррони БО-П01 17,21% 5 069 814 89,27% 88,52% 90,25%
Эфферон 01 16,19% 9 100 520 99,58% 99,37% 99,79%
АПРИ ФП БО-002Р-02 15,53% 6 200 627 103,31% 102,97% 103,4%
МФК ВЭББАНКИР 03 15,52% 571 683 102,27% 101,76% 102,58%

ТОП-5 по росту цены на 07.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Глобал Факторинг БО-01-001P 115,45% 1,61 921 306 10,35% 114,5% 117,68%
Нафтатранс плюс ООО БО-04 112,21% 1,45 657 579 11,45% 110,55% 113,75%
АРЕНЗА-ПРО БО-01 103,32% 1,35 684 365 11,78% 101,77% 105,0%
Реиннольц 001Р-02 111,16% 1,07 838 110 13,03% 110,36% 111,43%
ПЮДМ ООО БО-П02 102,65% 1,05 369 542 11,67% 100,05% 103,9%

ТОП-5 по снижению цены на 07.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Центр-резерв БО-02 112,31% -4,11 2 316 998 12,88% 110,89% 115,6%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 103,83% -1,66 1 607 245 15,44% 102,05% 106,07%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 103,77% -1,22 231 417 12,07% 103,23% 104,82%
Урожай БО-02 101,22% -1,21 177 136 9,98% 101,2% 101,43%
ТД РКС 002Р-01 100,44% -0,96 371 623 11,39% 100,22% 101,3%

Дефолтные выпуски на 07.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 75,74% 7 170 268 -11,15

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку