Коротко о торгах на первичном рынке
6 октября новых размещений на первичном рынке не появилось, однако, несмотря на рост доходностей и снижение активности на вторичных торгах, размещаемые выпуски — особенно надежных эмитентов — несущественно потеряли в скорости.
Так, лидером по сборам остается выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому в пятницу привлечено более 35,7 млн рублей. В итоге с 29 августа выпуск объемом 4 млрд рублей выкуплен на 68,1% (2,7 млрд рублей) — крупные инвесторы продолжают инвестировать в эти ценные бумаги.
По данному выпуску высокая ликвидность сохраняется и на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов держится на уровне 7,1 млн рублей. Динамика цены продолжает сохраняться вблизи номинальных значений, пятница была закрыта с котировкой 99,95%.
Стабильное размещение продолжает и выпуск Группа Продовольствие 001P-03. За 6 октября размещено облигаций на сумму 1,1 млн рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). На вторичном рынке данный выпуск также ликвиден: среднедневной объем торгов составляет 1,6 млн рублей. Торги проходят с котировками выше номинала, в пятницу цена составила 100,1%. Также напомним, что эмитент 11 октября проведет прямой эфир для инвесторов.
Выпуск МФК ВЭББАНКИР 04 берет инвесторов ставкой: 20% годовых. Впрочем, в пятницу облигации были выкуплены на сумму 2,9 млн рублей, но со вторника по четверг (включительно), размещение бумаг не проводилось, и эмиссия была приостановлена. 5 октября по выпуску были изменены параметры: количество ценных бумаг было увеличено с 250 тыс. до 300 тыс. штук.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Бумаги выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 попали в рейтинг по объему торгов. По четырехлетним облигациям, размещенным в мае 2023 г., дневной объем торгов составил 98 млн рублей (объем выпуска — 3 млрд рублей), что является максимальным дневным значением торгов за весь период. Бумаги со второй половины августа подвержены высокой волатильности. За 6 октября цена снизилась со 101,9% до 101% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску пройдет в ноябре по ставке 18% годовых. Ставка на выплату 3-го купона будет определена 2 ноября.
Бумаги выпуска ХК Финанс ООО БО 001Р-08 также попали в топ-5 по объему торгов.
Трехлетние облигации с датой погашения в июле 2025 г. в пятницу окончили торги с максимальным объемом за этот год — 34 млн рублей (объем выпуска — 3 млрд рублей). По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Ставка 6-7 купонов установлена на уровне 13% годовых. На прошлой неделе осуществлен сбор заявок на выкуп по оферте облигаций, расчеты пройдут 11 октября.
Рейтинг по росту цены за 6 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, цена которого за день изменилась с 99% до 102% при дневном объеме торгов 64 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Повышение волатильности началось с 18 августа, а в конце сентября дисперсия цены увеличилась.
В топ-5 по снижению цены попал трехлетний выпуск Неолизинг БО-1, цена которого за пятницу опустилась на 3,45 п.п. (со 106,5% до 103,05%). Объем торгов при этом составил всего 75 тыс. рублей при объеме эмиссии 100 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 17% годовых на весь период обращения.
Также в рейтинге оказались бумаги выпуска Солид-Лизинг ООО БО-001-07, цена которого опустилась с 99,59% до 96,55% на дневном объеме торгов 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). Минимальное значение цены за 6 октября составило 90,04% от номинала. Напомним, что 18 ноября пройдет вторая пятипроцентная амортизация тела долга после выплаты 11-го купона по ставке 14,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 921,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,84%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
