Итоги торгов за 05.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.

Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.

В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.

Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.

Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.

5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.

Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.

Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).

В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.

Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.

В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АвАгроБ1P1АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-001ЛамбумБП01Калсб 1P01ММЦБ П01-1Шевченк1Р2ЭНИКА 1Р01ГЕНЕТИКБ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01Займер 01ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1МФК ЦФПО01РитейлБФ01Победа1Р1КировЗд1Р2СЭЗ 1P2СибСтекП02СДЭКГлБП01РитйлБФ1P2АБЗ-1 1Р01МаниМен 02ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р02КировЗд1Р1ЗавдКЭС1P2ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02ХимТэк 1Р1АйДиКоле01Инаркт1Р1iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02ТрансМ БП2БДеньги-02ВсИнстрБО4Артгн БО01МаниМен 03ВЭББНКР 01МоторТ1Р03ХэндрснБ01ПКБ 1Р-03АйДиКоле02Займер 03СибЭнМаш01КарМани 01СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1АБЗ-1 1Р02БизНед 1Р1iПетрИнжP1ИнкабБО01НовТехнБ1Kviku1P1АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2КарМани 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1БДеньги-03ТрансМ БО1ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03АБЗ-1 1Р04Фордевинд2ИСТРСЫР БОРКК БО-03ЛаймЗайм03СмартФ1Р01АйДиКоле03ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ОйлРесур02УрожайБО03ЕвроТранс3ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4ВИС Ф БП04НовТехнБ2Кузина1P02АГТК БО-03ИСТРСЫР 02ТРДБ Б0-01MTRCSPR001Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3АйДиКоле04БДеньг-2P3Озон 1Р02ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1Техпорт02МаниКап1Р1ЧистПлан01ВЭББНКР 04Саммит 1P2ДАРСДев1Р1ЯТЭК 1P-3РегПрод1Р3ОйлРесур03СибСтекП04СОЛСВЕТ1Р1АФАНСБО-01СМАК БП02МигКр 03PLAZA BO01ФАРМФРД БОГазТранс01ПушкПЗ1Р01РегПрод1Р4МаниКап1Р2Аэрфью2Р02Атомстр 01Самолет1P6ГарИнв1P05ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5АПРИФП БП4РКС2Р1Самолет1P9Пионер 1P4Страна 01Брус 1P02ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1ТАЛАНФБ1P2АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6ГЛОРАКС 01AAG-01АПРИФП БП5СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02РКС2Р3СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04СолЛизБО03ПионЛизБП2ДрктЛиз1Р6ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ЭконЛиз1Р3ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4Роделен1P3АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5МСБЛиз2P05РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9АРЕНЗА1Р02ЛТрейд 1P8iКарРус1P2CTRLлиз1Р1СОБИЛИЗ1Р2ДрктЛиз2Р1АквилонЛP2БалтЛизБП8Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10СолЛиз БО1ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2iКарРус1P3МКЛизинг1БЭЛТИ БОП6ДрктЛиз2Р2ЭконЛиз1Р6РоялКапБ10ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2НафттрнБО1ЮниМетр01НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2СНХТ БО-01ТФН 01НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2СЕЛЛСерв02КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3СНХТ БО-03НафттрнБО5ИЛСБО-1-1РЛайфСтр П1СветофорП2БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1СЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RПрочееСтроительствоЛизингДефолтныеМеталлургияТорговля и ритейлIT010020030040050060070080090010001100120013001400150016000%25%50%75%100%125%150%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 05.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 05.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 05.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 938 251 000 73,46% 13 177 000 17.2948017511% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 313 000 84,46% 29 000 21.5183644874% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 210 825 000 70,28% 1 038 000 19.4488097235% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 577 000 43,72% 5 000 17.8087467508% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 23.7194016763% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 709 000 7,34% 44 000 16.7548207717% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 138 924 000 46,31% 2 625 000 17.9146225206% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 386 000 24,95% 118 000 18.9217739671% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 329 303 000 94,09% 457 000 18.4968519343% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 334 000 28,11% 110 000 17.0301778168% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 500 000 000 100,0% 86 000 21.1655616816% 20.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 44 905 000 11,23% 1 408 000 19.6349327778% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 58 412 000 38,94% 92 000 19.2351953525% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 85 326 000 28,44% 85 326 000 20.6693936239% 18.5%
ИЛС БО-01-001P 05.12.2023 300 213 835 000 71,28% 213 835 000 20.7686257801% 19.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 05.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АБЗ-1 001P-05 25 040 315 16,51% 99,95% 99,8% 100,0%
Интерлизинг 001Р-07 23 229 210 16,02% 99,89% 99,61% 100,09%
ЕвроТранс БО-001Р-03 23 120 598 14,26% 97,54% 97,02% 97,9%
ГК Самолет БО-П10 22 939 601 14,03% 96,53% 96,34% 96,7%
ИЛС БО-01-001P 19 298 320 19,0% 99,98% 99,85% 100,1%

ТОП-5 по доходности на 05.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 31,45% 811 609 96,28% 95,76% 96,44%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 26,5% 1 608 198 96,41% 96,01% 96,84%
МФК ЦФП Об-02 25,22% 1 542 964 92,34% 91,09% 93,44%
Феррони БО-П01 23,3% 745 471 81,03% 80,0% 84,99%
МФК ВЭББАНКИР 02 23,03% 461 877 90,21% 89,97% 90,94%

ТОП-5 по росту цены на 05.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МигКредит БО-02 93,75% 1,91 615 942 16,92% 92,1% 94,48%
КИФА 001P-01 95,85% 1,36 492 694 15,73% 95,46% 96,86%
Центр-резерв БО-01 110,02% 1,26 459 455 15,72% 109,41% 111,4%
ПЮДМ ООО БО-П03 94,1% 1,0 734 914 19,83% 89,5% 94,97%
ООО Озон 001Р-02 100,1% 0,96 888 924 12,45% 100,0% 101,79%

ТОП-5 по снижению цены на 05.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
АйДи Коллект 04 99,06% -1,58 395 252 17,22% 98,0% 99,45%
ЭкономЛизинг 001Р-03 97,51% -1,42 1 241 317 17,99% 97,0% 98,18%
Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 96,25% -1,18 113 481 13,99% 95,84% 97,7%
Проект 111 001Р-01 94,98% -1,05 1 342 070 16,38% 94,51% 96,0%
Интерскол КЛС БО-01 93,97% -1,02 52 624 15,5% 93,43% 95,82%

Дефолтные выпуски на 05.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 38,6% 1 856 014 -6,16
ИС петролеум БО-П01 27,53% 658 093 +0.08
Мясничий БО-П03 84,67% 315 009 +0.59
ТД Синтеком БО-01 10,72% 57 779 +1.21

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Оптовая торговля
Сибнефтехимтрейд
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Оптовая торговля
КИФА
Биржевые компании
Оптовая торговля
Проект 111
Биржевые компании
Оптовая торговля
Ист Лоджистикал Системс
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Фармфорвард
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку