Итоги торгов за 05.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.

Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.

В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.

Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.

Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.

5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.

Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.

Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).

В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.

Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.

В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 05.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 05.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 05.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 938 251 000 73,46% 13 177 000 17.2948017511% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 313 000 84,46% 29 000 21.5183644874% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 210 825 000 70,28% 1 038 000 19.4488097235% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 577 000 43,72% 5 000 17.8087467508% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 23.7194016763% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 709 000 7,34% 44 000 16.7548207717% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 138 924 000 46,31% 2 625 000 17.9146225206% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 386 000 24,95% 118 000 18.9217739671% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 329 303 000 94,09% 457 000 18.4968519343% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 334 000 28,11% 110 000 17.0301778168% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 500 000 000 100,0% 86 000 21.1655616816% 20.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 44 905 000 11,23% 1 408 000 19.6349327778% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 58 412 000 38,94% 92 000 19.2351953525% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 85 326 000 28,44% 85 326 000 20.6693936239% 18.5%
ИЛС БО-01-001P 05.12.2023 300 213 835 000 71,28% 213 835 000 20.7686257801% 19.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 05.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АБЗ-1 001P-05 25 040 315 16,51% 99,95% 99,8% 100,0%
Интерлизинг 001Р-07 23 229 210 16,02% 99,89% 99,61% 100,09%
ЕвроТранс БО-001Р-03 23 120 598 14,26% 97,54% 97,02% 97,9%
ГК Самолет БО-П10 22 939 601 14,03% 96,53% 96,34% 96,7%
ИЛС БО-01-001P 19 298 320 19,0% 99,98% 99,85% 100,1%

ТОП-5 по доходности на 05.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 31,45% 811 609 96,28% 95,76% 96,44%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 26,5% 1 608 198 96,41% 96,01% 96,84%
МФК ЦФП Об-02 25,22% 1 542 964 92,34% 91,09% 93,44%
Феррони БО-П01 23,3% 745 471 81,03% 80,0% 84,99%
МФК ВЭББАНКИР 02 23,03% 461 877 90,21% 89,97% 90,94%

ТОП-5 по росту цены на 05.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МигКредит БО-02 93,75% 1,91 615 942 16,92% 92,1% 94,48%
КИФА 001P-01 95,85% 1,36 492 694 15,73% 95,46% 96,86%
Центр-резерв БО-01 110,02% 1,26 459 455 15,72% 109,41% 111,4%
ПЮДМ ООО БО-П03 94,1% 1,0 734 914 19,83% 89,5% 94,97%
ООО Озон 001Р-02 100,1% 0,96 888 924 12,45% 100,0% 101,79%

ТОП-5 по снижению цены на 05.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
АйДи Коллект 04 99,06% -1,58 395 252 17,22% 98,0% 99,45%
ЭкономЛизинг 001Р-03 97,51% -1,42 1 241 317 17,99% 97,0% 98,18%
Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 96,25% -1,18 113 481 13,99% 95,84% 97,7%
Проект 111 001Р-01 94,98% -1,05 1 342 070 16,38% 94,51% 96,0%
Интерскол КЛС БО-01 93,97% -1,02 52 624 15,5% 93,43% 95,82%

Дефолтные выпуски на 05.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 38,6% 1 856 014 -6,16
ИС петролеум БО-П01 27,53% 658 093 +0.08
Мясничий БО-П03 84,67% 315 009 +0.59
ТД Синтеком БО-01 10,72% 57 779 +1.21

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Сибнефтехимтрейд
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Оптовая торговля
КИФА
Биржевые компании
Оптовая торговля
Проект 111
Биржевые компании
Оптовая торговля
Ист Лоджистикал Системс
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Фармфорвард
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку