Итоги торгов за 02.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

2 октября новых размещений не было.

На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц.

На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора.

Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%.

Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей.

По выпускам НИКА 001Р-02 и Агротек БО-03 дневной объем составил по 10 млн рублей для каждого. Суммарно по пятилетнему выпуску «Ники» выкуплено 98,84% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск «Агротека» с фиксированным купоном 17%, размещение которого началось 28 сентября сроком на 3,5 года, за три дня выкуплен на 53,83% (объем эмиссии — 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Четырехлетние бумаги снизились в цене на 0,42% при дневном объеме торгов 26,4 млн рублей (размещенный объем — 5 млрд рублей). Купон выплачивается ежемесячно по фиксированной ставке 13,6% годовых.

В понедельник АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, размещенный в ноябре 2022 г. Цена облигации с квартальным купоном 24% годовых на рынке продолжает торговаться в диапазоне 101-102% от номинала. Чистая доходность стабильно держится выше 20% годовых (21,42% годовых). Дата оферты — 7 ноября 2023 г.

Напомним, что в конце сентября НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.

В топ-5 по росту цены вошел выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена выросла с 99,94% до 101,99%, на минимальных объемах 31 тыс. рублей (объем эмиссии — 220 млн рублей). Облигации при низкой ликвидности подвержены высокой волатильности, что дает инвесторам возможность заработать на стоимостной разнице.

Также в рейтинг роста цены вошел выпуск Завод КЭС 001Р-03, который растет с начала прошлой недели и уже достиг отметки 112,4%. Доходность к погашению выпуска снизилась до уровня 13,54%, что существенно ниже доходностей бумаг других эмитентов с тем же рейтингом BB-.ru.

Рейтинг по снижению цены возглавляют облигации Глобал Факторинг БО-01-001P. За одну сессию цена на бумаги снизилась со 112,99% до 109,03% от номинала на дневном объеме торгов 2,3 млн рублей (объем размещения — 100 млн рублей). Показатель доходности к погашению вырос до 14,15% годовых.

Напомним, что эмитент 29 сентября успешно погасил первый четырехмесячный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей и ставкой 13,3% годовых. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 801,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет1P6РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P4Пионер 1P5ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01Брус 1P02Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01Джи-гр 2Р2СИБАВТО1Р1СэтлГрБ2P1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07АПРИФП 2Р3ГИДРОМАШБ3БрайтФ БП1ПНППК 1P01ОАЭ БО-П3АЗБУКАВКП1СибКХП 1P1АВТОБФ БП3МясничБОП3Калсб 1P01ММЦБ П01-1Шевченк1Р2МаниМен 02КировЗд1Р1ГЕНЕТИКБ01ЭНИКА 1Р01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2Займер 01СибСтекП02МФК ЦФПО01Победа1Р1СМАК БП01КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02РитйлБФ1P2БДеньги-02Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ВитаЛ 1Р03ЯТЭК 1P-2МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2АйДиКоле01БинФарм1P1iПетрИнжP1Реиннол1P1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1ХэндрснБ01МоторТ1Р03ИнкабБО01Займер 03ПКБ 1Р-03КарМани 01АйДиКоле02РегПрод1Р2ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1СибЭнМаш01Аэрфью2Р01ХКФинБ1P7ПКБ 1Р-02Фордевинд1КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1ХКФинБ1P8НовТехнБ1БинФарм1P2АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЕВРОВЕНТ 1ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01Шевченк1Р4ММЦБ П01-2СПМК БО-01Ювелит 1P1ЛаймЗайм02ВЭББНКР 03ИЭКХолд1Р1ТелХолБ2-2СибСтекП03ЭНИКА 1Р03ЕвроТранс1РЕАТОРГ1Р1АГТК БО-01Реиннол1P2ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02Эфферон01КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03ЕвроТранс2ПАТРИОТ 01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-01РКК БО-02ЕвроТранс3Саммит 1P1УрожайБО03АВТОБФ БП4АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02БДеньг-2P2МГКЛ 1P3СПМК БО-02ИСТРСЫР БОАБЗ-1 1Р04Фордевинд2БСК 1Р-03РКК БО-03ЛаймЗайм03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2Озон 1Р01МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1ЗАСЛОН 1Р1Техпорт02Техпорт01ВЭББНКР 04ДАРСДев1Р1ОйлРесур02РегПрод1Р3ОйлРесур03ГлобалФ1P3СМАК БП02PLAZA BO01МГКЛ 1P4АГТК БО-03МигКр 03НовТехнБ2ИСТРСЫР 02ТРДБ Б0-01Фордевинд4АйДиКоле04ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04НИКА 1Р02Фордевинд3Озон 1Р02АСВ 1Р01БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО03ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ИнтЛиз1Р01ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1Петснаб1Р1ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01Роделен1P4ЛТрейд 1P6ЛТрейд 1P5БалтЛизБП6БЭЛТИ БОП5МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2АквилонЛP2ЛТрейд 1P7БалтЛизБП8АЛЬЯНС 1P1ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9БалтЛизБП7МСБЛиз3P01РоялКапБО9ФИНСИСТ 01CTRLлиз1Р1iКарРус1P3Неолизинг1ИнтЛиз1Р06АЛЬЯНС 1P2ЭконЛиз1Р5ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2ТФН 01СНХТ БО-01ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ГрупПро1P1НафттрнБО3ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ТатнхимP01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ГрупПро1P3НафттрнБО5СНХТ БО-01ЭлАп БО-02ФЭСАгро1Р1Пркт1111Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1ПИМ БО-02iСелкт1Р3RТДСинтБО-1СтроительствоПрочееЛизингТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 02.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 02.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 02.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 045 100 97,4% 400 8.4204% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 273 910 000 91,3% 85 000 16.9447% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 476 591 000 61,91% 543 534 000 14.275% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 374 423 000 74,88% 290 000 18.0765% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 296 521 000 98,84% 10 473 000 18.1679% 17.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 153 113 000 51,04% 1 845 000 17.5581% 16.5%
МигКредит БО-03 07.09.2023 200 192 101 000 96,05% 1 300 000 17.9553% 16.75%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 25 183 000 16,79% 345 000 16.9228% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 24 948 000 4,99% 1 038 000 15.8704% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 250 249 980 000 99,99% 15 610 000 18.0745% 20.0%
ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01 27.09.2023 200 188 955 000 94,48% 25 095 000 18.2817% 17.15%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 43 427 000 14,48% 4 117 000 17.036% 16.0%
Агротек БО-03 28.09.2023 150 80 741 000 53,83% 10 047 000 17.5515% 16.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 02.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-03 39 641 163 13,78% 99,71% 99,36% 99,85%
ЕвроТранс БО-001Р-03 26 394 522 13,31% 101,0% 100,62% 101,49%
ГК Самолет БО-П12 24 692 603 13,21% 100,22% 100,01% 100,65%
Эталон-Финанс 002Р-01 19 910 753 13,73% 99,73% 99,05% 99,98%
ГК Самолет БО-П11 18 413 123 13,06% 98,6% 98,4% 99,09%

ТОП-5 по доходности на 02.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 25,5% 1 549 337 74,81% 74,0% 76,49%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 22,41% 5 377 644 94,96% 94,69% 95,4%
Феррони БО-01 21,94% 3 324 664 89,09% 82,31% 91,56%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,42% 2 265 293 101,31% 100,69% 101,5%
Феррони БО-02 19,86% 2 447 750 92,3% 91,15% 93,0%

ТОП-5 по росту цены на 02.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Брайт Финанс ООО БО-П01 101,99% 5,85 31 616 17,64% 101,96% 102,0%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 104,33% 1,81 639 521 16,03% 102,61% 104,99%
Центр-резерв БО-01 116,89% 1,81 631 848 11,6% 115,28% 118,98%
МГКЛ 001Р-01 108,84% 1,5 593 189 13,38% 108,41% 112,0%
Завод КЭС 001Р-03 111,69% 1,33 1 228 537 15,23% 110,96% 115,0%

ТОП-5 по снижению цены на 02.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Глобал Факторинг БО-01-001P 108,83% -4,0 2 339 918 15,09% 107,0% 114,28%
Роял Капитал БО-П06 101,48% -2,36 166 421 14,05% 100,0% 103,05%
МСБ-Лизинг 002P-05 97,75% -2,12 463 349 13,6% 95,99% 98,6%
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 99,54% -2,02 191 123 10,68% 97,63% 99,67%
ПЮДМ ООО БО-П03 100,58% -1,87 44 255 12,87% 100,0% 101,52%

Дефолтные выпуски на 02.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 20,79% 91 678 -0,57

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Другая деятельность
Брайт Финанс
Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
НИКА
Биржевые компании
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку