Облигационные портфели boomin.ru

Boomin.ru запускает новый проект. Давно задумывались о составлении портфеля из ВДО? Первый обзор четырех облигационных портфелей, которые отличаются возможностями вывода денежных средств и пополнения брокерского счета, а также составом бумаг (ВДО и не только).

Облигационные портфели boomin.ru

Иллюстрация: unsplash.com

Аналитики boomin.ru для наглядности смоделировали динамику каждого портфеля начиная с апреля 2018 года, основываясь на следующем подходе: 

  • мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
  • выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
  • бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
  • облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Портфель «ВДО»

Особенность первого портфеля в том, что он растет только за счет реинвестиций, полученных процентных и купонных доходов. Первоначальные инвестиции в портфель проводились по 250 тыс. рублей в месяц, наполнение портфеля до объема 1 млн рублей заняло четыре месяца. Покупка всех облигаций осуществляется при первичном размещении, заданным условием является выход из бумаги в том случае, если рост цены на облигацию выше 102%. Выбор бумаг происходит автоматически, при наличии свободного капитала и размещающихся выпусков только высокодоходных корпоративных облигаций. Такие параметры в управлении портфелем подойдут для сохранения и увеличения капитала для какой-либо цели, например, совершения крупной покупки.

На интерактивном графике представлена структура портфеля по состоянию на конец ноября 2019 — при наведении на точку появится информация о бумаге, включая имя выпуска, ISIN, дюрацию и долю облигации в данном портфеле.

2402

Всего в портфеле находится 57 облигаций. Средневзвешенный срок владения облигациями в портфеле составляет 401 день, или чуть больше года. На графике портфеля отражена текущая фактическая купонная доходность, которая была получена за период владения облигацией. Соответственно, чем дольше срок владения облигацией, тем больше купонов получает владелец и тем больше совокупная доходность от этой облигации.

vdo_portfolio_122019.png

Доходность портфеля находилась на уровне 16% годовых и за последний год портфель вырос на 210 тыс. рублей.

vdo_122019.png

За время ведения проекта был осуществлен выход из следующих бумаг.

vdo_bonds_122019.png


Портфель «ВДО+»

Основное начальное условие прежнее — отсутствие вывода средств, то есть реинвестиции купонного дохода и дохода от продажи, выход из бумаги осуществляется после роста цены до 102%. Стартовый объем портфеля — 1 млн рублей, дополнительным параметром управления данным портфелем является ежемесячное внесение 50 тысяч рублей.

2403

В портфеле 66 облигаций, средневзвешенный срок владения облигацией 312 дней.

vdo_plus_portfolio_122019.png

За полтора года портфель вырос вдвое, средневзвешенная доходность на уровне 15,5% годовых.

vdo_plus_122019.png

За время ведения проекта был осуществлен выход из следующих бумаг.

vdo_plus_bonds_122019.png


Портфель «Комбо»

Стартовый объем портфеля 1 млн рублей, купонный доход выводится ежемесячно. В портфель покупаются бумаги на 50% из сегмента ВДО, оставшиеся 50% — это представители корпоративного первого эшелона, за исключением банковских облигаций. Бумаги продаются после достижения котировкой значения выше 102% от номинала.

На конец ноября в портфеле оставались бумаги со следующими параметрами:

2404

В портфеле 57 облигаций, средневзвешенный срок владения — 424 дня.

combo_portfolio_122019.png

За год портфель вырос на 200 тыс. руб. при средней доходности чуть более 14% годовых.

combo_122019.png

За время ведения проекта был осуществлен выход из следующих бумаг.

combo_bonds_122019.png


Портфель «ВДО Эксперт+»

Если в предыдущих портфелях условия покупки и продажи облигаций были заранее заданными, а управление активами осуществляется в полуавтоматическом режиме, то последний из представляемых портфелей ведется в ручном режиме аналитиками boomin.ru. Полученный купонный доход направляется на покупку других бумаг, дополнительным параметром управлением данного портфеля является ежемесячное внесение 50 тыс. рублей. В зависимости от решения аналитика, облигации могут быть куплены по цене, отличной от номинала, выход из облигации возможен при любой цене, но целевой ориентир остается также на уровне 102%. В портфель приобретаются преимущественно облигации из сегмента ВДО.

2405

На конец ноября портфель включал 42 облигации, средневзвешенный срок владения которыми составил 239 дней.

vdo_expert_plus_portfolio_122019.png

За год портфель вырос на 1 млн рублей и показал доходность чуть выше 18% годовых.

vdo_expert_plus_122019.png

За время ведения проекта был осуществлен выход при превышении цены в 102% из следующих бумаг.

vdo_expert_plus_bonds_122019.png


Характеристики каждого из портфелей, динамику активов и прибыли, динамику доходности и структуру можно отслеживать на главной странице — портфель «ВДО», портфель «ВДО+», портфель «Комбо» и портфель «ВДО Эксперт+».

Ценные бумаги (Инструменты), список которых приведен в описании Портфелей, приведен исключительно в информационных целях и не должен расцениваться Инвестором как совет, рекомендация, предложение купить или продать такие Инструменты.
Информация, представленная в описании Портфелей, не может рассматриваться Инвестором как гарантия доходности и носит исключительно справочный характер. Примеры инвестиционных результатов содержат статистические данные, приведенные за конкретный период времени. Предоставленная информация о доходности Инструментов является актуальной по состоянию на дату опубликования описания соответствующих Портфелей.
Информация, содержащаяся в описании Портфелей, не является офертой по приобретению/продаже Инструментов или предложением направлять оферты по приобретению/продаже Инструментов. Информация не содержит рекламу ценных бумаг.
Информация о ценных бумагах, представленная в описании Портфелей, не является исчерпывающей, кроме того, информация может не соответствовать параметрам Инвестора, таким как финансовое положение Инвестора; цели, которые Инвестор ставит перед собой; доходности и риски, поэтому Инвестор не вправе полагаться при принятии инвестиционного решения исключительно на сведения и информацию, которые содержатся в описании Портфелей.
ООО «БУМИН» не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, или ущерб в связи с использованием информации, которая содержится в описании Портфелей.

Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов
16 Сентября 2020 #Boomin #Законы #Инвесторам

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов

31 июля этого года был обнародован закон о внесении поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг», одним из основных изменений которого являлся вопрос о статусе квалифицированного инвестора. Первоначальный проект 2019 года поверг в шок всех участников фондового рынка и предлагал деление инвесторов на четыре категории, множество запретов, экзаменов и ограничений. После продолжительных споров сообществу инвесторов все же удалось добиться более мягких изменений.
BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit (сеть фитнес-центров со штаб-квартирой в Екатеринбурге) в марте 2019 года разместила дебютный биржевой займ объемом 220 млн рублей. Спустя год компания решила повторно привлечь средства инвесторов для развития спортивной сети, но планы нарушил коронавирус и обновление процедур Московской биржи. Boomin поговорил с совладельцем сети, Виктором Лебедевым, и узнал о планах компании по выходу из кризиса и дальнейшим планам на публичном долговом рынке.

Популярные бизнес мнения

Рубль в стремлении к слому негативных тенденций

События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным.

Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?

По итогам торгов понедельника российская валюта вновь ослабла по отношению к ключевым валютам, в частности отмечен новый локальный максимум 76,26 в паре с долларом США, обновлен максимум на отметке 90,10 в паре с евро и, наконец, обновлен локальный максимум на отметке 11,16 в паре с юанем. Попробуем разобраться, какими основными факторами, помимо краткосрочных, обусловлены указанные тренды.

Популярные события:

Старт новых размещений

«Регион-продукт» определил дату начала размещения дебютного выпуска, «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и «Группа «Продовольствие» сегодня начинают торги.

Итоги торгов за 21.09.2020

Объемы торгов, доходности и дневные рейтинги на рынке ВДО.