Коротко о торгах на первичном рынке
27 октября новых размещений не было.
Закончилось размещение двухлетнего выпуска ООО Т1 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. В пятницу был выкуплен остаток облигаций на сумму 126 млн рублей, причем 124,4 млн — за одну сделку.
Несмотря на высокую купонную доходность выпусков, существенно снизился темп размещения выпусков «РуссОйла» и «Мани капитала»:
- По облигациям РУССОЙЛ БО-01 дневной объем выкупа составил 905 тыс. рублей, что на 830 тыс. меньше результата предыдущей сессии. С 24 октября размещено 68,16% от общего объема 200 млн рублей. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску составила почти 10 млн рублей, при этом цена с начала размещения сохраняет значения ниже номинала. Ставка первого купона — 18% годовых (ставка Банка России +5%). Дата определения ставки второго купона назначена на 16 января 2024 г.
- Трехлетний выпуск Мани Капитал 001P-01 27 октября привлек инвестиций всего на 212 тыс. рублей, хотя до этого дневной объем размещения не опускался ниже 10 млн рублей. Суммарный объем выкупа составляет почти 143 млн рублей (95,18% от общего объема). Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 21%, затем она снизится до 18%, и потом — до 15% годовых.
За 27 октября объем выкупа свыше 1 млн рублей наблюдался по четырем выпускам.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 объем выкупа составил 16,6 млн рублей. На текущий момент размещено 568 млн рублей из 2 млрд эмиссии, что составляет 28,4%.
Облигации Группа Продовольствие 001P-03 за пятницу привлекли инвестиций на сумму 3,4 млн рублей. Всего размещено 27% от общего объема займа. На вторичном рынке котировки продолжают сохраняться на уровне чуть выше номинала, в пятницу торги были закрыты на отметке 100,1%.
Пятилетний выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-03 объемом 300 млн рублей выкуплен почти на 37%. За день размещено облигаций на 4,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки по выпуску приближены к номиналу, среднедневной объем торгов не опускается ниже отметки 1,4 млн рублей.
Стабильный высокий спрос сохраняется на выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — за 27 октября размещено ценных бумаг на 1,3 млн рублей. За неделю выкуплено облигаций на сумму 39 млн рублей, общий объем размещения составил 70,3%.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Рейтинг по объемам торгов вновь возглавил недавно размещенный выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06. В пятницу зафиксирована максимальная ликвидность (191,2 млн рублей) с начала торгов на вторичном рынке. Цена — 99,98% от номинала.
В топ-5 по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 22,24%. 7 ноября пройдет выплата 4 купона по ставке 24% годовых, а выплаты 5-8-го купонов пройдут по ставке 21% годовых. В связи с пересмотром ставки 21 ноября эмитент исполнит оферту, период предъявления заявок — с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Лидером в рейтинге по росту цены стал выпуск Группа компаний «Самолет» 01, чья цена за день выросла со 102,8% до 113% (+10,2 п.п.), на низколиквидном объеме торгов 64 тыс. рублей — максимальном за последние полтора месяца.
Также в рейтинг по росту попали бумаги Вита Лайн 001Р-01 цена увеличилась на 1,54 п.п. (до 97,94% от номинала). 20 ноября будет выплачен 13-й купон по ставке 10% годовых.
В рейтинг ВДО по снижению цены попал выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. В пятницу цена опустилась на -4,06 п.п. (до 104,98%). Дневной объем торгов составил 6,5 млн рублей. Напомним, что по данному выпуску с ежемесячным купоном 20% годовых с декабря начнется равномерная амортизация по 4%.
Также отметим выпуск ООО Озон 001Р-01, который также попал в рейтинг по снижению цены. Цена бумаг впервые с момента размещения оказалась ниже номинала, в пятницу торги были закрыты на уровне 99,88%. Дневной объем торгов составил почти 3 млн рублей — максимальная ликвидность за последние два месяца. Чистая доходность выпуска выросла до 13%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 1312,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,38%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
