Итоги торгов за 26.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей.

Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс».
Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей.

Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей.

Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%).

Пятилетние облигации выпуска НИКА 001Р-02 выкуплены на 91,55% от общего объема в 300 млн рублей. Объем размещения за вчерашний день составил 87 млн рублей, что в семь раз превысило среднедневной показатель. Основная доля вчерашнего выкупа пришлась на одного инвестора — АО «МСП Банк», который приобрел облигаций на сумму 75 млн рублей по номинальной стоимости.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидерах роста цены выпуск МГКЛ-001P-01 сроком обращения 4,5 года. Рост цены составил 1,96 п.п. (до 107,99%) при дневном объеме торгов 1,5 млн рублей (объем эмиссии — 150 млн рублей).
Вчера эмитент установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых (по формуле: ставка ЦБ + 9%).

Напомним, в текущим месяце «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг эмитента с ruB+ до уровня ruBВ-, что сделало выпуски эмитента еще более привлекательными.

В рейтинге по снижению цены выделим облигации выпуска ВЭББАНКИР-001P-02, цена которого опустилась с 98,46% до 97,18% от номинала при дневном объеме торгов 1 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Вероятно, часть капитала была перераспределена в более свежий выпуск, поскольку там доходность к погашению выше (19,75% против 14,46% годовых).

Суммарный объем торгов в основном режиме по 338 выпускам составил 674,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,39%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 26.09.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 26.09.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 26.09.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 010 000 97,2% 0 8.6941% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 272 651 000 90,88% 224 000 16.8899% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 1 895 885 000 47,4% 14 266 000 14.2252% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 373 272 000 74,65% 240 000 18.0902% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 274 644 000 91,55% 87 122 000 18.2498% 17.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 132 923 000 44,31% 846 000 17.8152% 16.5%
МигКредит БО-03 07.09.2023 200 188 228 000 94,11% 0 18.0928% 16.75%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 23 362 000 15,57% 178 000 17.0678% 16.0%
Солид-Лизинг БО-01 15.09.2023 700 623 898 000 89,13% 1 271 000 16.6471% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 20 842 000 4,17% 188 000 15.975% 16.5%
АйДи Коллект 04 25.09.2023 600 600 000 000 100,0% 331 055 000 17.7963% 16.5%
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 26.09.2023 300 300 000 000 100,0% 300 000 000 18.9346% 18.0%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 250 165 830 000 66,33% 165 830 000 18.1343% 20.0%
Нафтатранс плюс ООО БО-05 26.09.2023 250 250 000 000 100,0% 250 000 000 20.4948% 19.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 26.09.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-03 39 507 635 13,84% 99,36% 99,2% 99,55%
АПРИ ФП БО-002Р-03 35 528 563 19,41% 102,01% 101,9% 102,15%
ГК Самолет БО-П10 26 611 053 12,27% 97,23% 97,04% 97,43%
ГК Самолет БО-П11 25 324 228 12,94% 98,97% 98,64% 99,24%
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 22 684 130 17,8% 100,62% 100,45% 100,93%

ТОП-5 по доходности на 26.09.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 25,67% 1 108 220 74,58% 73,3% 80,0%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 25,47% 2 651 190 93,78% 93,2% 93,92%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,48% 1 503 714 101,33% 101,1% 101,79%
Феррони БО-01 21,27% 1 756 571 91,2% 90,1% 91,9%
Феррони БО-02 19,97% 1 146 853 91,97% 90,03% 97,5%

ТОП-5 по росту цены на 26.09.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЮниМетрикс 01 95,85% 3,07 148 560 12,85% 93,23% 97,56%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 103,46% 2,43 343 476 12,47% 101,95% 105,1%
МГКЛ 001Р-01 106,82% 1,96 1 506 220 14,05% 105,0% 108,99%
Феррони БО-02 91,97% 1,62 1 146 853 19,97% 90,03% 97,5%
Феррони БО-П01 74,58% 1,46 1 108 220 25,67% 73,3% 80,0%

ТОП-5 по снижению цены на 26.09.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ООО Озон 001Р-01 113,64% -2,59 89 772 9,23% 102,54% 114,9%
Интерлизинг 001Р-04 96,96% -1,42 150 282 12,83% 95,01% 99,3%
Регион-Продукт БО 001Р-02 94,27% -1,37 114 065 13,54% 94,0% 95,06%
МФК ВЭББАНКИР 03 98,37% -1,28 1 054 527 17,18% 97,11% 99,72%
Роял Капитал БО-П08 101,59% -1,07 289 540 15,25% 101,2% 102,34%

Дефолтные выпуски на 26.09.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 21,37% 163 046 +0.41

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
НИКА
Биржевые компании
Транспорт и логистика
Альфа Дон Транс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner