Итоги торгов за 24.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

24 ноября новых размещений не было.

Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 стал лидером по дневным объемам выкупа на первичном рынке за 24 ноября. Объем выпуска 500 млн рублей размещен на 84,42%. В пятницу было размещено облигаций на сумму более 15 млн рублей, что является максимальным значением за последние два месяца. Размещение осуществлено за 23 сделки размером от 100 тыс. до 2 млн рублей.

На вторичном рынке за ноябрь среднедневная ликвидность по выпуску составила 2,5 млн рублей, а котировки бумаги находятся ниже отметки 95,5%.

По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за пятницу размещено бумаг на сумму 8,5 млн рублей, всю неделю наблюдались стабильно высокие объемы выкупа. Весь объем облигаций на сумму 4 млрд рублей размещен на 71,53%.

24 ноября по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 объем выкупа составил почти 2,2 млн рублей. Выпуск размещен на 42,5%. Напомним, что АКРА 13 ноября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом. А недавно стало известно, что «Группа «Продовольствие» поставила в Испанию 135 тонн красной чечевицы, а по итогам девяти месяцев 2023 г. эмитент увеличил экспорт в полтора раза.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В списке лидеров по объему торгов первую строчку занимает выпуск Башкирская содовая 001Р-03, дневная ликвидность которого составила 85 млн рублей. Объем торгов стал максимальным за последние четыре месяца. Котировки бумаги эмитента с рейтингом ruA+ за день увеличились с 95,47% до 95,66% от номинала. Чистая доходность составляет 12,25%, что сейчас даже ниже ставки по некоторым банковским депозитам. Так, в начале ноября, после повышения ключевой ставки до 15%, Сбербанк увеличил ставки по ряду вкладов до 14% годовых. Другие банки также стали повышать проценты по вкладам в среднем до 14-15% годовых.

В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуск за день оказался АРЕНЗА-ПРО 001P-03. При дневном объеме торгов почти 2 млн рублей цена облигаций выросла со 100,1% до 101,98% от номинала. Чистая доходность выпуска — 15,1% — находится ниже средних показателей доходности облигаций с дюрацией более одного года в рейтинге «BB».

В первой строчке в рейтинге по снижению цены оказался десятилетний выпуск Пионер-Лизинг БО-П03, цена которого за пятницу опустилась на 1,2 п.п. (до 103,98% от номинала). Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей). Напомним, что 5 декабря по выпуску пройдет выплата 49-купона по ставке 19% годовых, а 50-й купон будет выплачен по ставке 21%, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 6%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 362 выпускам составил 753,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,38%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 24.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 24.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 24.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 425 600 99,57% 199 300 7.9784% 8.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 861 188 000 71,53% 8 563 000 14.19% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 119 000 84,42% 15 057 000 19.7759% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 208 968 000 69,66% 1 000 18.7714% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 381 000 43,59% 7 000 17.1724% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.327% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 294 000 7,26% 41 000 16.0794% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 127 356 000 42,45% 2 155 000 17.3355% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 60 602 000 24,24% 8 000 18.2525% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 327 283 000 93,51% 1 044 000 17.8996% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 80 347 000 26,78% 642 000 17.0088% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 496 699 000 99,34% 311 000 20.4804% 20.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 24.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Башкирская содовая 001Р-03 84 949 932 12,25% 95,4% 95,25% 95,66%
Интерлизинг 001Р-07 41 745 525 15,94% 100,07% 99,93% 100,2%
ЕвроТранс БО-001Р-03 38 031 109 13,95% 98,36% 97,7% 98,95%
ГК Самолет БО-П11 26 401 812 13,21% 97,86% 97,24% 98,4%
АБЗ-1 001P-05 20 131 919 16,49% 100,01% 99,98% 100,06%

ТОП-5 по доходности на 24.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 23,87% 2 857 652 96,44% 96,31% 96,81%
МФК ВЭББАНКИР 02 21,71% 319 570 92,1% 91,8% 92,53%
Феррони БО-П01 20,74% 1 186 612 84,52% 83,05% 86,0%
Мани Капитал 001P-01 20,65% 7 996 866 99,91% 94,01% 100,47%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,64% 3 817 843 100,05% 100,0% 100,21%

ТОП-5 по росту цены на 24.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 100,83% 1,9 1 738 271 15,1% 100,0% 104,99%
ПЮДМ ООО БО-П03 93,58% 1,59 351 862 17,63% 81,05% 97,49%
Аквилон-Лизинг БО-02-001P 97,8% 1,39 665 006 15,34% 97,32% 98,5%
Кировский завод 1P1 94,92% 1,3 569 505 14,07% 93,13% 95,36%
СМАК БО-П01 97,95% 1,17 88 159 14,67% 97,01% 98,49%

ТОП-5 по снижению цены на 24.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Пионер-Лизинг БО-П03 104,5% -1,2 1 567 450 18,32% 103,15% 105,59%
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 95,51% -1,15 9 103 129 13,99% 95,0% 96,99%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 96,15% -1,14 117 299 15,29% 96,1% 96,95%
ЦГРМ ГЕНЕТИКО 100,42% -1,09 65 275 13,64% 99,93% 101,75%
Фабрика ФАВОРИТ БО-01 102,43% -1,04 222 283 19,57% 101,65% 102,69%

Дефолтные выпуски на 24.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 30,71% 5 688 999 -3,14
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 33,11% 3 548 899 +2.45
Мясничий БО-П03 60,38% 882 293 -14,81
ТД Синтеком БО-01 8,74% 338 029 -4,0

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Химическая промышленность
Башкирская Содовая Компания
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку