Коротко о торгах на первичном рынке
22 августа закончилось размещение выпуска ООО «Озон» 001Р-02 общим объемом 700 млн рублей. Весь объем размещен за 134 сделки, за вчерашние торги одной сделкой выкупили оставшуюся сумму на 2,4 млн рублей.
Также напомним, что по выпуску МФК «Быстроденьги» Ю002Р-01, так и не успевшему полностью разместиться (было выкуплено 94,5% от 16,5 млн общего объема), на прошлой неделе был допущен технический дефолт по выплате 8-го купона на сумму 108 тыс. китайских юаней.
Причина неисполнения обязательств — кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. По сообщению организатора, перечисление купонного дохода начнется 23 августа 2023 г.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%. Премия сократилась с 5,56% до 5,44% от номинала. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце июля 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности по просьбе самого эмитента, а уже в августе НКР повысило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
Также в лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001Р-04 АО им. Т.Г. Шевченко с чистой доходностью 16,8% и объемом торгов 1,34 млн рублей при номинальном объеме выпуска 250 млн рублей. С апреля цена снизилась со 102,9% до 100,6% от номинала. Выплата купона пройдет в октябре по ставке 17% годовых. Дата оферты — 26 октября 2023 г. Напомним, что по третьему выпуску 001Р-03
в июле компания снизила ставку 5-12-го купонов до 0,01% годовых (1-4 купоны выплачены по ставке 18,5%).
Список лидеров роста цены возглавили облигации Феррони БО-02. За вчерашний день объем торгов составил 1,6 млн рублей (номинальный объем выпуска 200 млн), а цена поднялась со 104,05% до 105,34%. Чистая доходность теперь составляет 14,19% годовых, но остается всё еще выше уровня ключевой ставки.
Также отметим рост цены выпуска Хайтэк-Интеграция БО-01, изменение составило 0,82 п.п. (до 101,99% от номинала). Напомним, что по дебютному выпуску ставка выросла на 1% — до 14,5% годовых, дата выплаты 6-го купона — 16 ноября.
Ставка 5-12-го купонов по выпуску определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску облигаций. Текущим рейтингом поручителя, ООО «ИВКС», BB.ru от НРА, был присвоенный в сентябре 2022 г., а значит, скоро ожидается его обновление. С февраля по октябрь 2022 г. у компании также действовал рейтинг на уровне B+ от «Эксперта РА», но в октябре 2022 г. был отозван.
Топ-5 по снижению цены возглавляет дебютный выпуск компании ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Облигации серии 001Р-01 за вчерашний день снизились в цене со 102,75% до 100,63% от номинала. Купонная доходность с декабря 2022 г. составляет 13% годовых, что при текущем уровне ключевой ставки вызывает снижение интереса инвесторов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 832,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
