Итоги торгов за 21.08.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

21 августа началось размещение второго выпуска компании ООО «Озон». Облигации серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей имеют срок обращения три года, ставка купона – 13% годовых. За одну торговую сессию было размещено 99,65% от общего объема.

Дебютный выпуск Озон-001Р-01 торгуется с высокой премией, при этом ставка и периодичность выплат купона идентичны со вторым выпуском. Предположительно, часть инвесторов предпочтет зафиксировать премию по первому выпуску и перейти во второй, пока цена близка к номиналу.

Напомним, что у компании нет рейтинга, но ранее мы кратко разбирали промежуточные финансовые результаты компании, которые имеют положительную динамику.

Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. С 15 августа выкуплено 66,5% от общего объема в 300 млн. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

ТОП-5 по доходности возглавил выпуск Интерлизинг 001Р-01. За 21 августа цена облигаций опустилась с 101,08% до 99,55%, при объеме торгов 62 тыс. рублей. Чистая доходность увеличилась до 26,25%. Это дебютный выпуск компании объемом 1 млрд рублей, дата погашения уже совсем скоро — 30 октября 2023 г.

Напомним, что 20 июля «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинга» на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Компания 22 августа планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ожидается, что ежеквартальные выплаты купона будут по ставке не выше 12,75% годовых.

В лидерах роста цены появился выпуск Ламбумиз БО-П01 с увеличением цены на 1,17% до 99,65% от номинала. По выпуску объемом 120 млн рублей предусмотрены ежемесячные купоны по ставке 9,5% годовых, плюс эмиссия интересна тем, что уже в январе 2024 года пройдут первые выплаты 25% тела долга по амортизации. Дата погашения — 20 июня 2024.

Лидером по снижению цены за 21 августа стал выпуск УОМЗ ПО АО БО-05, что указывает на уменьшение интереса инвесторов к «длинным» бумагам. С начала августа цена опустилась со 100,8% до 92% от номинала. Доходность к погашению уже выше 11%. Вероятно, что дисконт к номинальной стоимости продолжит увеличиваться в условиях ожидания повышения ключевой ставки в сентябре.

В списке дефолтных выпусков новый участник — Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Напомним, что компания допустила технический дефолт на прошлой неделе, при выплате 10-го купона.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 315 выпускам составил 888,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,4%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО04ПионЛизБП3СолЛизБО03СолЛизБО02ПионЛизБП2ИнтЛиз1Р01ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ПР-Лиз 2P1ДрктЛиз1Р6ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02СолЛиз01АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5iКарРус1P1БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01Роделен1P4МСБЛиз3P01ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2ИнтЛиз1Р05ЛТрейд 1P7АквилонЛP2АЛЬЯНС 1P1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9ПрактЛК1Р1РоялКапБО9Неолизинг1ЭконЛиз1Р5МясничБОП3ОАЭ БО-П3АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01СибКХП 1P1Калсб 1P01ММЦБ П01-1СМАК БП01Шевченк1Р2КировЗд1Р1МаниМен 02ГЕНЕТИКБ01ЭНИКА 1Р01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ДонЛом001PЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01Займер 01СЭЗ 1P2СибСтекП02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1АйДиКоле01КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2КруизБО-01Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ЯТЭК 1P-2МФК ЦФПО02ВитаЛ 1Р03ЭНИКА 1Р02ЦППК 1P-03МигКр 01КЭТС 1Р04СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Маныч02ХимТэк 1Р1Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02Реиннол1P1ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1ИнкабБО01МоторТ1Р03ХэндрснБ01Займер 03АйДиКоле02КарМани 01СибЭнМаш01РегПрод1Р2ПушкПЗБО1КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1ХКФинБ1P8БинФарм1P2НовТехнБ1НИКА 1Р01АВТОДОМ1Р1ЦР БО-01ЕВРОВЕНТ 1ВЭББНКР 02Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03Шевченк1Р4СПМК БО-01ММЦБ П01-2ПАТРИОТ 01ЛаймЗайм02ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ЭНИКА 1Р03ИЭКХолд1Р1РЕАТОРГ1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3СмартФ1Р01ВИС Ф БП03АйДиКоле03КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P2ЕвроТранс2Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1МИКРАН БО1РКК БО-01iПМЕДДМ2Р1iУОМЗ Б-5РКК БО-02Саммит 1P1ЕвроТранс3УрожайБО03АЗБУКАВКП2Кузина1P02ВИС Ф БП04МГКЛ 1P3АГТК БО-02СПМК БО-02БДеньг-2P2АБЗ-1 1Р04ИСТРСЫР БОБСК 1Р-03Фордевинд2РКК БО-03ЛаймЗайм03ЭНИКА 1Р04Фордевинд3Озон 1Р02МигКр 02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ЗавдКЭС1Р4ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет1P5Самолет1P6ОхтаГр БП0Пионер 1P5РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P4Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ТАЛАНФБ1P3ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СэтлГрБ1P4СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1Брус 2P01AAG-01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2СэтлГрБ2P1АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02ЛСР БО 1Р8ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ТФН 01НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ЭлАп БО-01СНХТ БО-02Интерскол2ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ФЭСАгро1Р1АшинМЗ БО1ЧЗПСНП БП2ЭлщитСтБП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3ПозТех-1Р2iСелкт1Р2RРедСофт2P4ХайТэк 1P1ЛайфСтр П2СЛ 002P-01iВУШ 1P2iСелкт1Р3RПИМ БО-02Победа1Р1ТДСинтБО-1ЛизингПрочееСтроительствоТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные010020030040050060070080090010001100120013001400150016001700180010%20%30%40%50%60%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 21.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 21.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 21.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 531 600 94,47% 2 000 8.4722% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 199 396 000 66,47% 48 397 000 15.2978% 14.5%
ООО Озон 001Р-02 21.08.2023 700 697 584 000 99,65% 697 584 000 13.0817% 13.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 21.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Селектел 001P-03R 117 057 061 12,67% 101,75% 101,41% 102,97%
Балтийский лизинг ООО БО-П08 47 638 658 10,9% 97,72% 96,71% 98,0%
Каршеринг Руссия 001P-02 30 909 642 12,7% 100,04% 99,73% 100,18%
ВУШ БО 001P-02 29 072 447 12,27% 98,4% 98,1% 99,3%
ГЛОРАКС БО-01 25 951 600 14,69% 98,95% 98,42% 99,0%

ТОП-5 по доходности на 21.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-01 26,25% 61 751 99,6% 97,05% 100,99%
АПРИ ФП БО-002Р-01 19,82% 1 752 279 105,5% 105,29% 105,71%
Феррони БО-П01 17,67% 1 285 850 89,98% 88,79% 90,38%
Эфферон 01 17,41% 2 519 427 99,62% 99,43% 99,68%
МФК ВЭББАНКИР 03 17,02% 117 901 101,64% 101,57% 102,3%

ТОП-5 по росту цены на 21.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 104,82% 2,0 1 050 940 14,66% 103,38% 107,24%
ПЮДМ ООО БО-П03 101,63% 1,42 159 565 10,98% 100,73% 102,71%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 105,58% 1,3 252 329 12,17% 105,0% 106,92%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 102,5% 1,27 240 886 15,26% 101,91% 104,81%
Ламбумиз БО-П01 99,46% 1,17 457 493 9,92% 98,48% 99,97%

ТОП-5 по снижению цены на 21.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
УОМЗ ПО АО БО-05 92,62% -5,0 95 400 11,32% 91,0% 97,0%
Интерлизинг 001Р-01 99,6% -4,03 61 751 26,25% 97,05% 100,99%
ООО Озон 001Р-01 110,45% -4,0 333 555 9,54% 107,11% 113,98%
ГК Самолет БО-П05 100,01% -2,5 143 008 11,95% 99,5% 102,53%
ЛК Роделен БО 001Р-03 102,06% -1,46 5 529 615 14,64% 100,0% 103,1%

Дефолтные выпуски на 21.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 81,24% 12 830 187 -1,3
ТД Синтеком БО-01 23,83% 431 545 +0.63

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Озон
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку