Итоги торгов за 16.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

16 января началось размещение трехлетнего выпуска МигКредит-002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 21%. Выплаты ежемесячные. YTM — 23,15%.

За первый день размещения бумаг выкуплено на сумму 189 млн рублей (63%). Всего за день состоялось 806 сделок. Основное количество заявок (495 шт.) пришлось на диапазон от 100 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки — 4,6 млн рублей. Медиана достигла значения 150 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.

Купонная ставка заметно выше среднего показателя доходности (18,8%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB». Однако наличие оферты через год и доступность только квалифицированным инвесторам не позволили выпуску разместиться за один день.

Вчера закончилось размещение сразу двух выпусков:

Коротко о торгах на вторичном рынке

16 января рейтинг по росту цены возглавил свежий выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 с дневным объемом торгов 8 млн рублей — наиболее ликвидном в списке. Цена облигаций выросла со 101,14% до 102,1% от номинала. Уже 22 января пройдет первая выплата купона по фиксированной ставке 17% годовых.

В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03. Котировки бумаги снизились с 98,73% до 97,11% годовых от номинала, что может заинтересовать инвесторов, практикующих спекулятивные сделки. Учитывая, что погашение выпуска состоится уже 18 апреля 2024 г., можно получить дополнительную выгоду (2,89% за четыре месяца) от ценовой разницы. Также отметим, что Московская биржа исключила облигации эмитента из Сектора ПИР.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 568,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,1%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01СибКХП 1P1ЮАИЗ 1-001ММЦБ П01-1Шевченк1Р2ГЕНЕТИКБ01ПНППК 1P01РитйлБФ1P1РитейлБФ01СЭЗ 1P2СибСтекП02Аэрфью1Р01Займер 01МаниМен 02ВитаЛ 1Р02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1ЗавдКЭС1P2КировЗд1Р1Победа1Р1КировЗд1Р2БДеньги-02СДЭКГлБП01ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P2Артгн БО01ВсИнстрБО4МаниМен 03ВЭББНКР 01ХэндрснБ01Займер 03ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03КарМани 01МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02РегПрод1Р2ЛаймЗайм01МигКр 01КЭТС 1Р04ЦППК 1P-03Аэрфью2Р01УрожайБО02ПКБ 1Р-02Маныч02АйДиКоле01ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02ТрансМ БП2Реиннол1P1КруизБО-01Kviku1P1ИнкабБО01АВТОДОМ1Р1МоторТ1Р03ПКБ 1Р-03АйДиКоле02СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ПушкПЗБО1КарМани 02Фордевинд1БинФарм1P1БДеньги-03ТрансМ БО1БизНед 1Р1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1НовТехнБ1НИКА 1Р01ВЭББНКР 02ВИС Ф БП01ЦР БО-01ВИС Ф БП02АЛЬФАДОН01ПАТРИОТ 01ММЦБ П01-2ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1ХКФинБ1P8БинФарм1P2ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП03Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P2ЕвроТранс2Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1РКК БО-01СПМК БО-01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-02ЛаймЗайм02Ювелит 1P1Саммит 1P1ЕвроТранс3ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01АЗБУКАВКП2Кузина1P02СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03АБЗ-1 1Р04Фордевинд2РКК БО-03ЛаймЗайм03ЗавдКЭС1Р4СмартФ1Р01АйДиКоле03ЭНИКА 1Р04Фордевинд3МигКр 02Озон 1Р02АСВ 1Р01МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3УрожайБО03МГКЛ 1P4НовТехнБ2ВИС Ф БП04БДеньг-2P2МГКЛ 1P3ПушкПЗ1Р01ИСТРСЫР 02MTRCSPR001ТРДБ Б0-01Фордевинд4РегПрод1Р4АйДиКоле04БДеньг-2P3ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1Техпорт02МаниКап1Р1ЧистПлан01Джой 1P1МаниКап1Р2ВЭББНКР 04Саммит 1P2ДАРСДев1Р1ЯТЭК 1P-3РегПрод1Р3ОйлРесур03СибСтекП04СОЛСВЕТ1Р1АФАНСБО-01Аэрфью2Р02СМАК БП02ФАРМФРД БОPLAZA BO01МигКр 03АГТК БО-03ГазТранс01ИСТРСЫР 03АйДиКоле06ГлобалФ1P4СмартФ1Р02БДеньг-2P4МигКр 04ЭТС 1Р05ТЕХНЛГ 01ВИС Ф БП05ИЭКХолд1Р2ТрансМ БО2Атомстр 01Самолет 01Самолет1P6ГарИнв1P05Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2Самолет1P9Пионер 1P5ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01СамолетP11СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6ГЛОРАКС 01АПРИФП БП5СамолетP12СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01Страна 02ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1ЛСР БО 1Р8РКС2Р3ГарИнв2P07СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3АПРИФП 2Р4ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1ПионЛизБП3СолЛизБО04ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2ПионЛизБП4ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ЭконЛиз1Р3ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5БЭЛТИ БОП4ДрктЛиз1Р7РоялКапБО6МСБЛиз2P05Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ЛТрейд 1P5БЭЛТИ БОП5iКарРус1P1МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6Роделен1P4БалтЛизБП6СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4ЛТрейд 1P7АквилонЛP2АЛЬЯНС 1P1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8iКарРус1P2АРЕНЗА1Р02CTRLлиз1Р1СОБИЛИЗ1Р2Неолизинг1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2БЭЛТИ БОП6АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10ФИНСИСТ 01ДрктЛиз2Р2СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ЭконЛиз1Р6ПрактЛК1Р2РоялКапБ10iКарРус1P3МКЛизинг1МСБЛиз3P02ЛКЭвол1Р01СОБИЛИЗ1Р4ТЕХЛиз 1P6ЮниМетр01НафттрнБО2ЛевенгукБ1ТФН 01СНХТ БО-01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2ПЮДМ БО-П2ГрупПро1P1Татнхим 02Феррони1P1СНХТ БО-02ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01ЭлАп БО-01ГрупПро1P2Интерскол2НафттрнБО4СЕЛЛСерв02КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3ИЛСБО-1-1РСНХТ БО-03НафттрнБО5РУССОЙЛ-01СЕЛЛСерв1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ТМК БО-7ЧЗПСНП БП2НЗРМ БО-01УльтраБО1УльтраБО2ФеррумБП1КОРПСАН 01СветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1РедСофт2P3ХайТэк 01iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RХайТэк 1P1ПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2iСелкт1Р3RСЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01ДжетЛ БО-1Унител БО1ПрочееСтроительствоДефолтныеЛизингТорговля и ритейлМеталлургияIT01002003004005006007008009001000110012001300140015000%100%200%300%400%500%600%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 16.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 16.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 16.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 725 505 000 93,14% 6 250 000 17.56% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 442 651 000 88,53% 6 142 000 20.21% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 236 657 000 78,89% 916 000 19.50% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 578 000 44,39% 1 000 17.46% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 39 226 000 7,85% 970 000 16.43% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 159 775 000 53,26% 1 765 000 17.23% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 72 774 000 29,11% 194 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 107 264 000 35,75% 310 000 16.82% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 104 149 000 26,04% 2 336 000 19.51% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 409 850 000 56,39% 0 19.54% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 204 398 000 68,13% 1 765 000 18.84% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 150 000 000 100,0% 434 000 23.38% 21.2%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 200 000 000 100,0% 136 000 20.24% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 126 697 000 84,46% 3 024 000 18.24% 19.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 97 242 000 64,83% 2 967 000 18.28% 19.0%
МигКредит БО-04 16.01.2024 300 188 988 000 63,0% 188 988 000 21.79% 21.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 16.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 28 877 571 13,33% 97,44% 97,13% 97,83%
ВИС ФИНАНС БО-П05 20 010 199 16,17% 100,05% 99,98% 100,38%
Интерлизинг 001Р-07 19 893 310 15,39% 101,67% 101,32% 101,95%
ГК Самолет БО-П12 16 661 059 13,53% 99,52% 99,39% 99,86%
ЯТЭК 001Р-03 14 939 205 14,86% 101,52% 101,28% 101,75%

ТОП-5 по доходности на 16.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 23,17% 5 717 768 98,89% 98,7% 99,0%
ЭкономЛизинг 001Р-03 22,72% 36 466 95,96% 92,0% 99,75%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,76% 3 735 849 104,67% 104,15% 104,8%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,53% 1 721 224 98,52% 98,06% 98,65%
Мани Капитал 001P-01 21,37% 432 255 99,14% 98,9% 99,35%

ТОП-5 по росту цены на 16.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 102,36% 1,48 7 969 895 16,46% 101,14% 103,0%
ЭкономЛизинг 001Р-05 97,38% 1,29 34 082 16,31% 95,65% 97,95%
Маныч-Агро 01 96,07% 1,03 357 371 14,67% 95,02% 96,63%
Аквилон-Лизинг БО-02-001P 97,16% 0,88 92 299 15,76% 96,0% 97,95%
Интерскол КЛС БО-01 99,59% 0,84 229 047 13,51% 99,0% 103,9%

ТОП-5 по снижению цены на 16.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ПНППК 001P-01 98,2% -1,78 410 489 13,44% 97,52% 99,51%
ЭкономЛизинг 001Р-03 95,96% -1,62 36 466 22,72% 92,0% 99,75%
Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 97,67% -1,19 67 196 14,06% 96,57% 98,19%
Электрощит-Стройсистема БО-П02 95,5% -1,18 596 889 16,12% 95,1% 96,62%
Артген БО-01 93,79% -1,17 448 316 13,63% 92,86% 94,03%

Дефолтные выпуски на 16.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 33,33% 321 031 -0,21
ИС петролеум БО-П01 20,99% 131 358 +0.59
Мясничий БО-П03 50,39% 110 009 +0.91
ТД Синтеком БО-01 16,47% 41 164 -0,09

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Факторинг
СмартФакт
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку