Итоги торгов за 16.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

16 января началось размещение трехлетнего выпуска МигКредит-002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 21%. Выплаты ежемесячные. YTM — 23,15%.

За первый день размещения бумаг выкуплено на сумму 189 млн рублей (63%). Всего за день состоялось 806 сделок. Основное количество заявок (495 шт.) пришлось на диапазон от 100 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки — 4,6 млн рублей. Медиана достигла значения 150 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.

Купонная ставка заметно выше среднего показателя доходности (18,8%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB». Однако наличие оферты через год и доступность только квалифицированным инвесторам не позволили выпуску разместиться за один день.

Вчера закончилось размещение сразу двух выпусков:

Коротко о торгах на вторичном рынке

16 января рейтинг по росту цены возглавил свежий выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 с дневным объемом торгов 8 млн рублей — наиболее ликвидном в списке. Цена облигаций выросла со 101,14% до 102,1% от номинала. Уже 22 января пройдет первая выплата купона по фиксированной ставке 17% годовых.

В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03. Котировки бумаги снизились с 98,73% до 97,11% годовых от номинала, что может заинтересовать инвесторов, практикующих спекулятивные сделки. Учитывая, что погашение выпуска состоится уже 18 апреля 2024 г., можно получить дополнительную выгоду (2,89% за четыре месяца) от ценовой разницы. Также отметим, что Московская биржа исключила облигации эмитента из Сектора ПИР.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 568,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,1%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 16.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 16.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 16.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 725 505 000 93,14% 6 250 000 17.56% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 442 651 000 88,53% 6 142 000 20.21% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 236 657 000 78,89% 916 000 19.50% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 578 000 44,39% 1 000 17.46% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 39 226 000 7,85% 970 000 16.43% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 159 775 000 53,26% 1 765 000 17.23% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 72 774 000 29,11% 194 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 107 264 000 35,75% 310 000 16.82% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 104 149 000 26,04% 2 336 000 19.51% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 409 850 000 56,39% 0 19.54% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 204 398 000 68,13% 1 765 000 18.84% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 150 000 000 100,0% 434 000 23.38% 21.2%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 200 000 000 100,0% 136 000 20.24% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 126 697 000 84,46% 3 024 000 18.24% 19.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 97 242 000 64,83% 2 967 000 18.28% 19.0%
МигКредит БО-04 16.01.2024 300 188 988 000 63,0% 188 988 000 21.79% 21.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 16.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 28 877 571 13,33% 97,44% 97,13% 97,83%
ВИС ФИНАНС БО-П05 20 010 199 16,17% 100,05% 99,98% 100,38%
Интерлизинг 001Р-07 19 893 310 15,39% 101,67% 101,32% 101,95%
ГК Самолет БО-П12 16 661 059 13,53% 99,52% 99,39% 99,86%
ЯТЭК 001Р-03 14 939 205 14,86% 101,52% 101,28% 101,75%

ТОП-5 по доходности на 16.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 23,17% 5 717 768 98,89% 98,7% 99,0%
ЭкономЛизинг 001Р-03 22,72% 36 466 95,96% 92,0% 99,75%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,76% 3 735 849 104,67% 104,15% 104,8%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,53% 1 721 224 98,52% 98,06% 98,65%
Мани Капитал 001P-01 21,37% 432 255 99,14% 98,9% 99,35%

ТОП-5 по росту цены на 16.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 102,36% 1,48 7 969 895 16,46% 101,14% 103,0%
ЭкономЛизинг 001Р-05 97,38% 1,29 34 082 16,31% 95,65% 97,95%
Маныч-Агро 01 96,07% 1,03 357 371 14,67% 95,02% 96,63%
Аквилон-Лизинг БО-02-001P 97,16% 0,88 92 299 15,76% 96,0% 97,95%
Интерскол КЛС БО-01 99,59% 0,84 229 047 13,51% 99,0% 103,9%

ТОП-5 по снижению цены на 16.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ПНППК 001P-01 98,2% -1,78 410 489 13,44% 97,52% 99,51%
ЭкономЛизинг 001Р-03 95,96% -1,62 36 466 22,72% 92,0% 99,75%
Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 97,67% -1,19 67 196 14,06% 96,57% 98,19%
Электрощит-Стройсистема БО-П02 95,5% -1,18 596 889 16,12% 95,1% 96,62%
Артген БО-01 93,79% -1,17 448 316 13,63% 92,86% 94,03%

Дефолтные выпуски на 16.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 33,33% 321 031 -0,21
ИС петролеум БО-П01 20,99% 131 358 +0.59
Мясничий БО-П03 50,39% 110 009 +0.91
ТД Синтеком БО-01 16,47% 41 164 -0,09

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Факторинг
СмартФакт
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку