Коротко о торгах на первичном рынке
15 августа прошло размещение второго выпуска БО-02 компании «Новые технологии». Весь объем в 1 млрд рублей был размещен в один день за 9 087 сделок. Срок обращения бумаг — пять лет с офертой в августе 2026 г. Выплаты купона будут проходить с полугодовой периодичностью по ставке 12,65% годовых. Выплата тела долга пройдет в дату погашения.
В июне АКРА повысило компании кредитный рейтинг с BBB+(RU) до А-(RU) со стабильным прогнозом. Размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей и пятилетним сроком обращения прошло в ноябре 2022 г. Период выплат по купону также полугодовой со ставкой 13,5% годовой.
Также вчера началось размещение четвертого выпуска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС). За первый день торгов была размещена треть выпуска 001Р-04 объемом 300 млн рублей за 1 431 сделку. Ставка купона 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Напомним, что кредитный рейтинг компании был повышен в апреле 2023 г. с B+(RU) до BB-(RU) и прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный».
Стоит отметить, что по второму выпуску Завода КЭС 001P-02 выплата купона со ставкой 14% годовых пройдет 27 октября 2023 г. с первой 20-процентной амортизацией номинала. Текущая цена — 101,15%. Третий выпуск 001Р-03 объемом 150 млн рублей с датой погашения 13 октября 2026 г. и ежеквартальной купонной доходностью 20% годовых торгуется с премией по цене 118,88% от номинала.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В список лидеров по объему торгов
попал выпуск с Эталон-Финанс 002Р-01. Объемы торгов на этой неделе у бумаги повышенные — на уровне 40 млн рублей в день. С 11 августа цена снизилась со 103,2% до 101,56% от номинала, и чистая доходность теперь находится на уровне 13,59% годовых (ежеквартальный купон — 13,7%). Ближайшая выплата купона будет 23 августа.
В топ-5 по доходности попал выпуск 001P-02 МФК «ВЭББАНКИР», начало размещения которого стартовало в августе 2022 г. Объем 100 млн рублей был размещен только в феврале текущего года. Разрыв цены от номинала составил 0,88%. Ежемесячная купонная выплата по ставке 18% годовых состоится 26 августа, а в сентябре произойдет снижение ставки купона-«лесенки» — до 16% годовых.
В лидерах роста цены выпуск РКК-БО-01 от «Русской Контейнерной Компании». После повышения ключевой ставки интерес к бумаге вырос, и при дневном объеме торгов почти в 6 млн рублей цена на закрытии составила 109,57% от номинала, дневной прирост — 1,98%. Ближайшая выплата ежеквартального купона по ставке 19% годовых состоится 22 августа. Амортизационные выплаты начнутся только в мае 2025 г. — по 25%.
Также в лидерах роста цены дебютный выпуск БО-01 компании «Истринская Сыроварня» с кредитным рейтингом на уровне BB-(ru). После снижения цены до 109,49% в начале недели во вторник цена вновь начала торговаться с премией более 11%. Объем торгов составил 996 тыс. рублей при общем объеме выпуска 100 млн. Ежемесячная выплата купона в 18% годовых состоится уже 18 августа, а в середине января пройдут первые пятипроцентные амортизационные выплаты. Также напомним, что в начале августа были изменены параметры размещения по планируемому второму выпуску. Объем выпуска сократили со 150-ти до 100 млн рублей.
И еще раз напомним о выпуске Племзавод Победа-001P-01 из-за высокой волатильности (диапазон цены за день 80,8–86%) . По итогу торгового дня цена составила 84% от номинала — с приростом 4% и объемом торгов 10,8 млн рублей. Уже завтра ожидается очередная выплата купона, и еще есть шанс в случае, если будет дефолт, получить хотя бы НКД при продаже, почти в размере купона, потеряв на номинале.
В лидерах по снижению цены — свежий выпуск ПО-5-боб компании «Уральский оптико-механический завод». Снижение цены за день составило 4,8%, и теперь бумага торгуется с дисконтом 4%. При этом объем торгов за 15 августа составил всего 65,5 тыс. рублей. Размещение облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло 8 июня 2023 г., срок обращения — 10 лет. Первая выплата купона со ставкой 10,5% состоится только 7 декабря 2023 г., следующая выплата — через полгода. Вероятно, с ростом процента ключевой ставки цены по «длинным» бумагам с низкой доходностью продолжат снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 323 выпускам составил 1328,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
