Итоги торгов за 14.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

14 сентября новых размещений не было.

С начала сентября наблюдается снижение ликвидности на первичном рынке.

В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно снизили темпы выкупа облигации практически по всем выпускам.

Так, например, за период с 11 по 14 сентября среднедневной объем первичных торгов по выпуску Завод КЭС 001Р-04 сократился до 144 тыс. рублей, на прошлой неделе средний показатель составлял 557 тыс. рублей. С начала размещения выпуска выкуплено 89,62% от общего объема в 300 млн рублей.

У многих эмитентов за 14 сентября размещено в два раза меньше облигаций, чем средний показатель за текущую неделю. Кроме выпуска НИКА 001Р-02, по которому вчера наблюдался максимальный объем за неделю (3,5 млн). С 5 сентября из 300 млн рублей объема эмиссии выкуплено 58,82%.

На этом фоне существенно выделяется выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, у которого среднедневные объемы размещения не опускаются ниже 20 млн рублей. Так и 14 сентября дневной объем торгов составил 24 млн рублей. Выкуплено 43,72% объема эмиссии (4 млрд рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером по объему торгов стали трехлетние облигации Брусника 001P-02. По выпуску установлен новый максимум — 99,4 млн рублей за день (объем эмиссии — 6 млрд рублей) при среднедневном объеме торгов, не превышающем 10 млн рублей. Отметим небольшой рост цены с 98,06% до 98,3% годовых. Выплаты купона проходят ежеквартально по ставке 9,6%. Всё тело долга будет погашено уже 1 апреля 2024 г.

В лидерах по доходности выпуск Солид-Лизинг ООО БО-001-02. При дневном объеме 532 тыс. рублей (размещенный объем — 180 млн рублей) цена облигаций снизилась до 99% от номинала. Интересно, что уже 19 сентября состоится погашение 100% тела долга, а также последняя выплата купона по ставке 12,5% годовых.

Напомним, что эмитент с кредитным рейтингом B+|ru| сегодня, 15 сентября, начинает размещение по закрытой подписке облигаций серии БО-01 объемом эмиссии 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых (ставка ЦБ +4%).

В топ-5 по снижению цены попал выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, цена которого опустилась до уровня 97,28% от номинала (-2,4 п.п.), дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. По облигациям со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей уже с сентября начинаются ежемесячные выплаты по новой ставке 16% годовых (ранее ставка 7-12-го купонов была на уровне 18%).

Напомним, что «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-. В конце августа был зарегистрирован выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

В лидерах по снижению цены также находится дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Бифорком Тек», цена которого за день опустилась с 98,25% до 96,2% от номинала. Дневной объем торгов составил 4,1 млн рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), что как минимум в два раза превышает среднее значение дневных объемов торгов за последние полгода. В начале сентября состоялась ежеквартальная выплата купона по ставке 10,5% годовых.

Напомним, что в рамках июньской оферты компанией было выкуплено облигаций на сумму 36,6 млн рублей. 4 июля 2024 г. — дата погашения трехлетнего выпуска.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 737,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,13%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 14.09.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 14.09.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 14.09.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17, 5 16 995 600 97,12% 0 8.9895% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 268 871 000 89,62% 30 000 16.8162% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 1 748 710 000 43,72% 24 097 000 14.2734% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 358 635 000 71,73% 2 008 000 17.8497% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 176 466 000 58,82% 3 465 000 18.3725% 17.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 112 481 000 37,49% 1 142 000 17.7356% 16.5%
МигКредит БО-03 07.09.2023 200 63 670 000 31,84% 2 874 000 17.9308% 16.75%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 17 025 000 11,35% 1 181 000 16.9236% 16.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 14.09.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Брусника 001P-02 99 445 671 12,66% 98,15% 98,06% 98,45%
Каршеринг Руссия 001P-03 76 241 801 13,88% 99,37% 98,98% 100,23%
Каршеринг Руссия 001P-02 37 515 768 13,64% 97,52% 97,28% 97,97%
ЕвроТранс БО-001Р-03 20 417 340 13,29% 101,19% 100,29% 101,6%
Селектел 001P-03R 16 478 318 13,3% 100,08% 99,91% 100,45%

ТОП-5 по доходности на 14.09.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Солид-Лизинг ООО БО-001-02 58,12% 532 362 99,69% 99,0% 100,04%
Феррони БО-01 29,12% 4 907 692 76,17% 74,0% 78,98%
Феррони БО-П01 28,69% 3 687 121 65,85% 63,61% 67,49%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 28,35% 2 287 899 91,3% 90,38% 92,53%
Феррони БО-02 26,73% 9 636 801 75,65% 73,07% 83,86%

ТОП-5 по росту цены на 14.09.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Новосибирскхлебопродукт БО-П01 100,77% 3,2 30 230 8,47% 99,51% 102,99%
ООО Озон 001Р-01 113,33% 2,45 202 852 8,07% 109,01% 114,9%
Феррони БО-П01 65,85% 2,1 3 687 121 28,69% 63,61% 67,49%
Интерлизинг 001Р-04 100,43% 1,4 93 403 12,13% 99,03% 100,49%
Роял Капитал БО-П09 98,01% 0,99 269 540 15,46% 97,2% 98,86%

ТОП-5 по снижению цены на 14.09.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-02 75,65% -6,76 9 636 801 26,73% 73,07% 83,86%
МФК ВЭББАНКИР 03 97,17% -2,4 1 287 530 17,12% 95,51% 99,7%
ГК Самолет БО-П05 96,42% -2,26 53 992 12,01% 95,89% 99,99%
Бифорком Тек БО-П01 96,23% -2,05 4 114 964 15,69% 95,15% 98,28%
Феррони БО-01 76,17% -2,01 4 907 692 29,12% 74,0% 78,98%

Дефолтные выпуски на 14.09.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 22,02% 84 550 +0.1

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
БРУСНИКА
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
НИКА
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку