Итоги торгов за 14.08.2023

14 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 продолжает торговаться с повышенными объемами, что привело его на первую сточку рейтинга лидеров объема торгов. За вчерашний день объем торгов составил более 100 млн рублей при общем объеме размещения 4,5 млрд. Цена снизилась со 100,66% до 99,6%. Напоминаем, что 25 августа пройдет купонная выплата по ставке 12,7%.

Также сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в лидеры по объему торгов.

По выпуску БО-П11 с датой погашения 8 февраля 2028 г., купонной доходностью 12,7% и полугодовой периодичностью выплат объем торгов составил около 50 млн рублей. За вчерашнюю сессию цена снизилась на 1,43%, до 100,9% от номинала. Ближайшая выплата купона — 15 августа. И более свежий выпуск БО-П12, размещенный в июле 2022 г. с ежеквартальным купоном 13,25%, закончил торговый день с объемом 54 млн рублей. Полное погашение состоится только в 2025 г.

В лидерах по росту цены — выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01. С момента размещения цена впервые торгуется с премией. За понедельник цену вытянули вверх на минимальных объемах, с 98,42% до 100,47%; впрочем, на крайне малом объеме — чуть более 51 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.

Также в лидерах роста цены — дебютный выпуск Артген БО-01 (ранее ИСКЧ) общим выпуском 300 млн рублей. Цена вновь торгуется выше 102%, дневной прирост составил 0,9%. Напомним, что в конце июля АКРА подтвердила кредитный рейтинг компании на уровне BB+(ru). В октябре будет ближайшая ежеквартальная выплата купона со ставкой 10,75% годовых.

Лидером топ-5 по снижению цены стал выпуск ООО Озон 001Р-01. За понедельник цена опустилась на 5,25% п.п. и по итогу торгов составила 116,51%. Рост ключевой ставки приведет к снижению интереса к подобным историям на рынке ВДО, и, вероятно, цену скорректируют к адекватным значениям. Напомним, что эмитент недавно зарегистрировал второй выпуск, планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г., но дополнительной информации о параметрах пока нет.

Вероятно, новости о внеплановом собрании директоров Банка России негативно отразились сразу на двух выпусках компании «Центр-резерв». Цена выпуска БО-01 снизилась на 4,46%, до 128,83% от номинала. При чистой доходности 7,1%, бумаги всё равно остаются малоинтересными. Цена второго выпуска БО-02 снизалась с 114,38% до 110% от номинала. Чистая доходность увеличилась до 13,15%. Ближайшая выплата купона — 10 сентября.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 325 выпускам составил 1809,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,63%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 14.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 14.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 14.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 153 500 92,31% 202 800 8.0359% 8.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 14.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-02 100 715 413 12,84% 100,2% 99,6% 100,6%
ЕвроТранс БО-001Р-03 59 406 441 12,9% 103,62% 101,5% 104,78%
ФЭС-Агро 001Р-01 58 810 370 13,61% 101,54% 100,52% 102,02%
ГК Самолет БО-П12 54 138 030 11,74% 103,33% 102,8% 103,78%
ГК Самолет БО-П11 49 624 654 12,5% 101,55% 100,75% 102,35%

ТОП-5 по доходности на 14.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 45,1% 26 554 034 81,47% 78,0% 85,36%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,84% 3 704 523 105,15% 104,41% 105,95%
Kviku 001P-01 17,84% 7 320 364 93,73% 91,01% 95,8%
Феррони БО-П01 17,35% 2 202 942 90,17% 89,51% 90,7%
Эфферон 01 16,32% 9 221 175 99,47% 99,0% 99,96%

ТОП-5 по росту цены на 14.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЛКМБ-РТ 001P-01 100,49% 2,05 51 251 12,16% 100,47% 100,5%
Практика ЛК 001Р-01 97,43% 0,98 167 584 11,18% 95,97% 99,99%
Артген БО-01 101,55% 0,9 884 506 10,06% 100,21% 103,0%
ММЦБ ПАО БО-П01-01 103,24% 0,87 170 349 12,26% 103,1% 105,0%
ДиректЛизинг БО 001Р-07 101,12% 0,82 959 177 11,01% 100,7% 104,48%

ТОП-5 по снижению цены на 14.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ООО Озон 001Р-01 116,51% -5,25 3 805 076 8,04% 113,04% 117,0%
Центр-резерв БО-01 128,83% -4,46 651 127 7,1% 126,5% 130,7%
Центр-резерв БО-02 110,53% -4,38 2 279 171 13,15% 108,2% 114,0%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 81,47% -3,52 26 554 034 45,1% 78,0% 85,36%
Урожай БО-03 106,76% -3,5 2 851 588 13,99% 103,3% 109,13%

Дефолтные выпуски на 14.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 38,88% 2 287 567 -25,82

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Артген
Биржевые компании
Лизинг
ЛКМБ-РТ
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Озон
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку