Итоги торгов за 09.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

Первичный рынок пока не балует новыми размещениями, поэтому вновь обратим внимание на выпуски, которые продолжают размещаться.

9 октября в лидерах по объемам выкупа остается выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашний день пятилетние облигации выкуплены на сумму 9,2 млн рублей. Суммарно из объема выпуска 4 млрд рублей доля выкупленных бумаг составляет 68,31%. Выпуск остается одним из самых высоконадежных на первичном рынке, а учитывая высокие обороты вторичных торгов по цене вблизи номинала , это еще и хорошая идея для краткосрочного размещения средств.

Продолжают раскупать дополненный объем выпуска МФК ВЭББАНКИР 04. За 9 октября выкуплено бумаг на сумму 4,3 млн рублей. Всего размещено 85,72% объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск привлекает инвесторов своей повышенной ставкой — 20% — самой высокой среди первичных размещений.

Коротко о торгах на вторичном рынке

9 октября котировки валютной пары доллар/рубль поднялись до новых вершин. Было установлено новое максимальное значение этого года — на уровне 102,34 рубля за доллар. Однако, несмотря на продолжение девальвации рубля и увеличение рисков подъема ключевой ставки, объемы торгов на облигационном рынке продолжают оставаться высокими, даже и по «длинным» облигациям.

Так например в рейтинге по объему торгов первую строчку занимает трехлетний выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08, размещенный в июле 2022 года. Дневной объем торгов по облигациям составил 73,2 млн рублей (размещенный объем 3 млрд рублей), что является рекордом за весь период обращения. При этом цена за день не изменилась и осталась на уровне 99%. По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Возможно, резкий рост объема торгов по выпуску был связан с реинвестированием средств после выплаты купонного дохода. Следующий купон будет выплачен в январе 2024 по новой ставке 13% годовых.

Также по выпуску серии 001P-05-об эмитента «ХК Финанс» 11 ноября состоится погашение тела долга. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей.

В топ-5 по росту цены попали выпуски с длинными купонными периодами:

  • Так, например, выпуск Первое клиент.бюро НАО 001Р-03, чья цена за 9 октября увеличилась с 97,65% до 99,44% от номинала, на объеме торгов 319 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднедневной показать объемов за 2 месяца. Четырехлетние облигации объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2021 года. Ежеквартальная выплата купона проходит по фиксированной ставке 12,25%. 8 сентября прошла десятипроцентная амортизация тела долга, следующее частичное досрочное погашение в размере 10% состоится в декабре.
  • Также в рейтинг по росту цены вошел трехлетний выпуск Промомед ДМ-002Р-01, размещенный в марте текущего года. Облигации с фиксированным купоном 12,05% выросли в цене до 96,93% от номинала (+1,67 п.п.), на дневном объеме торгов 1 млн рублей (размещенный объем 3,5 млрд рублей). Напомним, что дебютный выпуск Промомед ДМ-001P-01 объемом 1 млрд рублей и полугодовым купоном 9,5% будет погашен уже в декабре 2023 года. Дата оферты 27.11.2023.
  • Бумаги ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг роста цены. Облигации со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей, размещение которых прошло в августе 2022 г., вчера закрыли торги с ростом цены на 1,42 п.п. (до 103,42% от номинала). Интересно, что при фиксированной ставке купона 14%, цена у выпуска не снижалась ниже номинала на протяжении всего периода обращения, хотя кредитный рейтинг компании BB+(RU).

В целом, несмотря на давление рынка по доходностям, в лидерах по снижению нет активных бумаг с большими оборотами — инвесторы предпочитают получать текущую купонную доходность, а не фиксировать убытки при продаже. Пока на вторичных торгах нет достаточно надежных выпусков с высокой купонной ставкой, которая бы компенсировала снижение в цене, как и высоколиквидных.

В рейтинге по снижению цены отметим только десятилетние облигации Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена опустилась со 102% до 98,01%, на дневном объеме торгов 103 тыс. рублей. (объем выпуска 220 млн рублей). Выплата 19-го купона состоится в декабре по ставке 18% (по условиям выпуска, ставка 17-24-го купонов определяется по формуле ставка ЦБ +5%).

Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 775,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,49%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет 01Самолет1P5Самолет1P6РКС2Р1ПИК БО-П04АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P5Пионер 1P4ЛИТАНА 1P1ТАЛАНФБ1P2Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01Брус 1P02Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01Джи-гр 2Р2СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ГИДРОМАШБ3БрайтФ БП1ПНППК 1P01АвАгроБ1P2ОАЭ БО-П3Л&Д БП1АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01СибКХП 1P1Калсб 1P01АВТОБФ БП3МясничБОП3МаниМен 02Шевченк1Р2КировЗд1Р1ВитаЛ 1Р02ГЕНЕТИКБ01АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2Займер 01СибСтекП02МФК ЦФПО01СМАК БП01Победа1Р1КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02РитйлБФ1P2БДеньги-02ТрансМ БП2КруизБО-01Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЦППК 1P-03МигКр 01КЭТС 1Р04ХимТэк 1Р1АйДиКоле01Инаркт1Р1iПМЕДДМ1Р2БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02Реиннол1P1ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1МоторТ1Р03ИнкабБО01ХэндрснБ01АйДиКоле02Займер 03ПКБ 1Р-03КарМани 01СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1КарМани 02МГКЛ 1P1БизНед 1Р1БДеньги-03ТрансМ БО1ХКФинБ1P8НовТехнБ1БинФарм1P2АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01Шевченк1Р4ММЦБ П01-2СПМК БО-01ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ЛаймЗайм02ТелХолБ2-2ИЭКХолд1Р1ЭНИКА 1Р03СибСтекП03РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1АГТК БО-01Реиннол1P2ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02Эфферон01ГлобалФ1P1КЛВЗ 1Р01АБЗ-1 1Р03ЕвроТранс2ПАТРИОТ 01iПМЕДДМ2Р1РКК БО-01РКК БО-02Саммит 1P1ЕвроТранс3УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02АБЗ-1 1Р04Фордевинд2БСК 1Р-03ИСТРСЫР БОЛаймЗайм03РКК БО-03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1Техпорт02Техпорт01ВЭББНКР 04ОйлРесур02ДАРСДев1Р1РегПрод1Р3ГлобалФ1P3ОйлРесур03СМАК БП02МГКЛ 1P4PLAZA BO01МигКр 03НовТехнБ2АГТК БО-03ТРДБ Б0-01ИСТРСЫР 02Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04АйДиКоле04Фордевинд3Озон 1Р02НИКА 1Р02АСВ 1Р01БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04СолЛизБО03ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3МСБЛиз2P04БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1Петснаб1Р1ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P5Роделен1P4ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2ЛТрейд 1P7АквилонЛP2БалтЛизБП8АЛЬЯНС 1P1ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01БалтЛизБП7РоялКапБО9ФИНСИСТ 01CTRLлиз1Р1iКарРус1P3Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5АЛЬЯНС 1P2СолЛиз БО1ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2ТФН 01СНХТ БО-01Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1НафттрнБО3ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ТатнхимP01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ГрупПро1P3НафттрнБО5ФЭСАгро1Р1ЭлАп БО-02Пркт1111Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1ПИМ БО-02iСелкт1Р3RТДСинтБО-1СтроительствоПрочееЛизингТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 09.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 09.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 09.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 053 000 97,45% 0 8.3436% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 274 560 000 91,52% 399 000 18.1968% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 732 412 000 68,31% 9 239 000 14.3135% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 378 324 000 75,66% 1 142 000 18.5554% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 167 094 000 55,7% 270 000 17.8164% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 59 761 000 39,84% 40 000 17.0033% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 26 487 000 5,3% 185 000 15.8793% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 300 257 171 000 85,72% 4 259 000 18.1113% 20.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 50 646 000 16,88% 879 000 17.1871% 16.0%
Агротек БО-03 28.09.2023 150 94 570 000 63,05% 1 368 000 17.9668% 16.5%
Феррум БП1 05.10.2023 250 20 414 000 8,17% 1 215 000 18.0684% 16.75%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 09.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 73 186 859 13,06% 99,9% 99,9% 100,0%
Каршеринг Руссия 001P-03 35 772 079 13,89% 99,29% 99,02% 99,59%
ГК Самолет БО-П10 29 103 104 13,22% 96,39% 96,25% 96,76%
Джи-групп 002P-03 23 955 392 15,48% 99,78% 99,22% 99,92%
ЕвроТранс БО-001Р-03 20 999 238 13,63% 99,88% 99,15% 100,1%

ТОП-5 по доходности на 09.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 26,11% 874 735 73,2% 72,14% 74,6%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 25,57% 1 402 868 94,22% 93,9% 94,76%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,43% 1 736 744 101,27% 101,15% 101,9%
Феррони БО-01 20,72% 886 172 92,12% 91,2% 92,96%
Феррони БО-02 20,24% 848 296 91,91% 91,55% 93,07%

ТОП-5 по росту цены на 09.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Солид-Лизинг ООО 01 99,91% 2,0 759 796 14,5% 99,25% 100,0%
Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 98,15% 1,79 318 905 12,51% 95,68% 101,6%
ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 96,78% 1,67 999 697 13,29% 95,13% 97,4%
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 102,5% 1,5 735 945 17,3% 102,48% 102,5%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 102,5% 1,42 142 472 12,97% 101,97% 103,42%

ТОП-5 по снижению цены на 09.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЮниМетрикс 01 93,53% -4,86 78 567 14,72% 92,31% 96,35%
Брайт Финанс ООО БО-П01 99,22% -3,99 103 188 18,37% 98,01% 101,98%
МГКЛ 001Р-01 110,06% -2,36 593 214 17,34% 105,05% 112,98%
Урожай БО-03 105,6% -2,3 504 769 14,14% 105,0% 107,42%
ООО Озон 001Р-01 109,66% -2,15 31 801 9,33% 109,04% 119,97%

Дефолтные выпуски на 09.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 20,88% 85 382 +0.71

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Другая деятельность
Брайт Финанс
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
ММЦБ
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
ПРОМОМЕД ДМ
Биржевые компании
Управление активами
ХК Финанс
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку