Наглядно о торговом дне высокодоходных облигаций.
9 июня прошло размещение выпуска КировскийЗд-01 объемом 1 млрд рублей. Облигации были размещены за один день торгов в полном объеме, выкуплены на 1940 сделок. Величина средней заявки составила 515 тыс. рублей. На 5 самых крупных заявок пришлось 84,7% от объема выпуска, на 10 самых крупных — 87,5%.
Суммарный объем торгов по 120 выпуску составил 167,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,68%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
