Итоги торгов за 04.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

4 декабря новых размещений не было.

На первичном рынке ВДО лишь у пары выпусков объемы выкупа превысили планку в 1 млн рублей.

Лидером по объему дневного размещения остались облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Эти бумаги в понедельник были выкуплены на сумму почти 2 млн рублей. Спрос на бумаги эмитента с рейтингом BBB существенно вырос после объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты с ценой приобретения бумаг 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17,2% годовых. Дополнительную выгоду от приобретения бумаг инвесторы могут получить через систему Boomerang.

Также по облигациям МФК Лайм-Займ 04 за вчерашний день привлечено инвестиций на сумму 1,4 млн рублей. Размещено 99,98% выпуска объемом 500 млн рублей, осталось выкупить всего 86 бумаг.

Свежий выпуск МФК Саммит 001Р-02, размещение которого стартовало 1 декабря, за 4 декабря привлек инвестиций всего на сумму 202 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).

В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.

В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.

Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.

Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.

Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 04.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 04.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 04.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 925 074 000 73,13% 1 942 000 17.2472486133% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 284 000 84,46% 24 000 20.3160014067% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 209 787 000 69,93% 11 000 19.4456007053% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 572 000 43,71% 50 000 17.4628058592% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.7018518466% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 665 000 7,33% 288 000 16.8038874601% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 136 299 000 45,43% 90 000 17.7816556518% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 268 000 24,91% 226 000 18.0272947144% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 328 846 000 93,96% 581 000 18.2838633582% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 224 000 28,07% 93 000 16.8838218471% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 499 914 000 99,98% 1 380 000 20.9061187472% 20.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 43 497 000 10,87% 870 000 19.5561117236% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 58 320 000 38,88% 202 000 19.2772764231% 21.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 04.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Аэрофьюэлз-002Р-02 28 686 259 16,01% 100,0% 99,85% 100,15%
Интерлизинг 001Р-07 27 929 898 16,02% 99,97% 99,9% 100,01%
Каршеринг Руссия 001P-03 20 252 410 14,12% 98,61% 98,02% 99,37%
ГК Самолет БО-П10 18 119 031 13,93% 96,59% 96,43% 96,8%
АБЗ-1 001P-05 17 891 463 16,57% 99,9% 99,4% 100,0%

ТОП-5 по доходности на 04.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 31,47% 2 299 117 95,24% 93,5% 97,99%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 24,82% 1 688 133 96,58% 96,02% 97,01%
МФК ЦФП Об-02 24,39% 3 595 546 92,6% 90,14% 93,89%
ЛИТАНА 001P-01 23,62% 1 163 502 95,92% 95,01% 97,36%
Феррони БО-П01 22,7% 713 214 82,84% 81,1% 83,5%

ТОП-5 по росту цены на 04.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 102,14% 3,07 68 434 14,64% 101,82% 104,89%
Брайт Финанс ООО БО-П01 99,98% 2,95 34 993 18,0% 99,98% 99,98%
ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 104,79% 2,38 46 109 12,4% 104,7% 105,25%
Транс-Миссия БО-П02 98,09% 1,97 195 928 17,24% 97,0% 98,5%
Солид-Лизинг БО-01 100,0% 1,79 195 000 16,0% 100,0% 100,0%

ТОП-5 по снижению цены на 04.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Агротек БО-02 94,96% -3,29 1 360 757 16,69% 93,0% 97,19%
Интерскол КЛС БО-01 95,81% -2,49 233 777 15,16% 93,14% 97,49%
ЗАСЛОН 001Р-01 99,98% -2,3 1 347 427 15,28% 93,1% 95,6%
Нафтатранс плюс ООО БО-03 90,87% -2,25 1 284 044 16,08% 89,89% 92,67%
Глобал Факторинг БО-01-001P 102,24% -2,13 1 550 910 19,02% 101,27% 103,47%

Дефолтные выпуски на 04.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 27,73% 1 853 033 -0,29
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 44,01% 1 588 142 +0.5
Мясничий БО-П03 82,35% 786 879 +3.22
ТД Синтеком БО-01 11,57% 157 212 -0,81

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Другая деятельность
Аэрофьюэлз
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Литана
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку