Итоги торгов за 01.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%.

Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г.

Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%).

EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х).

Показатели работы компании ухудшились, но это не оказало негативного влияния на размещение свежего выпуска. Весь выпуск был выкуплен в пятницу за 2 411 сделок. Объем максимальной заявки составил 266 млн рублей. 72% выпуска было размещено 20-ю заявками объемами от 10 млн рублей и выше. Наибольшее количество сделок (1 759 штук) — с объемом до 100 тыс. рублей. Показатель медианы составил 20 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей.

В пятницу также началось размещение трехлетнего выпуска МФК Саммит 001Р-02. За первый день выкуплено 39% выпуска объемом 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты за первые 6 купонных периодов пройдут по ставке 21% годовых, затем купонная доходность снижается лесенкой: 18%, 16% и 15%.

За 1 декабря выпуски только трех эмитентов привлекли инвестиций больше, чем на 1 млн рублей. Выпуск Сибнефтехимтрейд БО-03 (4,9 млн) с начала размещения выкуплен на 10,7%. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещены еще на 11,6 млн рублей. По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 за день было выкуплено бумаг на сумму 1,7 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Повышенный интерес остается к выпускам эмитента АО «Центр Финансовой Поддержки», облигации которого продолжают оставаться лидерами списка топ-5 по доходности. По итогам торгов 1 декабря бумаги попали также в первые строчки рейтинга по росту цены. Так, котировки выпуска МФК ЦФП Об-01 выросли с 91,95% до 96,9%, а выпуск МФК ЦФП Об-02 вырос в цене с 85,64% до 91,87% от номинала.

Также в рейтинг по росту цены попал выпуск Группа компаний «Самолет» 01 с ростом цены со 102,51% до 105,16% на низколиквидном объеме ниже 100 тыс. рублей. Волатильность по этим бумагам наблюдается с конца октября, при этом ликвидность остается низкой. В ноябре эмитент подвел итоги оферты: облигаций к выкупу не было предъявлено.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 681,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 01.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 01.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 01.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 923 132 000 73,08% 11 641 000 17.2472486133% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 260 000 84,45% 11 000 20.3160014067% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 209 776 000 69,93% 28 000 19.4456007053% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 522 000 43,68% 11 000 17.4628058592% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.7018518466% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 377 000 7,28% 13 000 16.8038874601% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 136 209 000 45,4% 1 677 000 17.7816556518% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 62 042 000 24,82% 854 000 18.0272947144% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 328 265 000 93,79% 18 000 18.2838633582% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 84 131 000 28,04% 42 000 16.8838218471% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 498 534 000 99,71% 401 000 20.9061187472% 20.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 42 627 000 10,66% 4 858 000 19.5561117236% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 58 118 000 38,75% 58 118 000 19.2772764231% 21.0%
Аэрофьюэлз-002Р-02 01.12.2023 1 400 1 400 000 000 100,0% 1 400 000 000 16.9852297322% 16.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 01.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЕвроТранс БО-001Р-03 27 446 725 14,16% 98,1% 97,75% 98,96%
Интерлизинг 001Р-07 24 054 691 16,02% 99,99% 99,81% 100,1%
Элемент Лизинг БО 001P-06 22 588 306 15,43% 100,06% 100,0% 100,32%
МФК ЦФП Об-02 21 953 344 25,85% 86,33% 82,24% 92,96%
АБЗ-1 001P-05 21 516 908 16,5% 99,99% 99,9% 100,03%

ТОП-5 по доходности на 01.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 28,19% 3 456 695 94,78% 91,01% 97,83%
МФК ЦФП Об-02 25,85% 21 953 344 86,33% 82,24% 92,96%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 24,02% 1 938 740 96,89% 96,45% 97,4%
Феррони БО-П01 22,87% 1 605 679 82,94% 81,27% 84,99%
ПЮДМ ООО БО-П03 22,72% 210 828 93,7% 90,1% 96,29%

ТОП-5 по росту цены на 01.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-02 86,33% 6,23 21 953 344 25,85% 82,24% 92,96%
МФК ЦФП Об-01 94,78% 4,95 3 456 695 28,19% 91,01% 97,83%
Группа компаний "Самолет" 01 121,26% 2,65 56 991 15,93% 102,52% 139,99%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 95,58% 1,5 241 672 14,46% 94,03% 96,5%
СпецИнвестЛизинг 001P-03 95,13% 1,17 37 813 12,56% 95,08% 96,26%

ТОП-5 по снижению цены на 01.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Урожай БО-03 100,43% -2,88 970 174 15,85% 100,0% 103,45%
Феррони БО-П01 82,94% -2,3 1 605 679 22,87% 81,27% 84,99%
МИКРАН БО-01 94,75% -2,28 536 259 14,8% 94,0% 96,89%
ГК Самолет БО-П05 103,69% -2,04 66 358 15,18% 101,82% 104,99%
Центр-резерв БО-02 103,77% -1,89 817 743 16,87% 102,9% 105,51%

Дефолтные выпуски на 01.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 45,39% 2 116 590 -7,23
ИС петролеум БО-П01 25,69% 1 410 567 +1.57
Мясничий БО-П03 80,04% 323 303 +3.05
ТД Синтеком БО-01 11,77% 88 065 -0,7

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Сибнефтехимтрейд
Биржевые компании
Другая деятельность
Аэрофьюэлз
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку