«В условиях развивающейся экономики статичная модель оценки рисков не всегда позволяет комплексно классифицировать финансовое состояние клиентов с оглядкой на конъюнктуру. Зачастую отчетность — это „зеркало заднего вида“. Как следствие, оценка может быть либо излишне консервативной (при росте деловой активности в отрасли), либо излишне агрессивной (в периоды спада)», — рассказывает Максим Кот.
По его словам, построение статистики исключительно на базе дефолтов не позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. А если модель использует опережающие показатели — растет уровень точности оценки в краткосрочном периоде. Кросс-цикличная модель дает возможность быть более консервативными или более агрессивными в нужное время. Помимо этого, прогнозная сила модели увеличивается за счет использования независимых и оперативных данных. Это, в свою очередь, позволяет сокращать пакет документов для рассмотрения сделки.
Завершая выступление, спикер «Балтийского лизинга» предложил коллегам по отрасли, присутствующим на конференции, ответить на вопрос: «Считаете ли вы целесообразным применение в своей компании кросс-цикличной модели оценки рисков?». Порядка 60% респондентов ответили, что находятся в стадии планирования или начальной проработки вопроса; 23% по-прежнему отдают предпочтение статичной модели; 17% опрошенных отметили, что ведут активную работу в этом направлении.
«Результаты опроса показывают, что большая часть рынка видит дополнительные возможности в использовании кросс-цикличной модели оценки кредитного риска. Могу сказать, что в перспективе ближайших пяти лет все больше компаний будут делать выбор в пользу динамических моделей. „Балтийский лизинг“ в этом направлении ведет системную работу на протяжении многих лет. Это было стратегически взвешенное решение, благодаря которому мы обладаем достаточной экспертизой в области оценки кредитных рисков. И пока российский рынок только начинает знакомиться с кросс-цикличной моделью, мы уже используем ее и продолжаем оптимизировать», — подытожил Максим Кот.
Конференция ОЛА «Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит в лизинговой деятельности» проводится в Москве уже в седьмой раз. В этом году участие в ней приняли порядка 100 экспертов из 65 компаний. Лейтмотивом программы конференции стали вопросы борьбы с кредитным мошенничеством, а также обновление методик работы в условиях реформирования отрасли. Кроме того, участники смогли рассмотреть реальные кейсы из судебной практики, которые касались страхования, а также невыполнения лизингополучателями обязательств.
Источник: baltlease.ru
