Итоги торгов за 30.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

30 октября на первичном рынке новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска Мани Капитал 001P-01. В понедельник были выкуплены последние бумаги на сумму 7,2 млн рублей. Объем 150 млн рублей был размещен за 5 дней за 828 сделки. 494 из них прошли и составили от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Средняя заявка — 181 тыс. рублей, медиана — 100 тыс. рублей, мода — 100 тыс. рублей, максимальная заявка — 2,5 млн рублей.

После повышения ключевой ставки Банком России сразу на 200 б.п. до 15% на первичном рынке ВДО в начале текущей недели было затишье. Можно выделить только три выпуска, объем торгов облигациями которых выше 1 млн рублей.

Продолжает размещаться выпуск АБЗ-1 001P-05, рейтинг эмитента BBB(RU). Объем выкупа за понедельник составил 11 млн рублей, всего реализовано 29% выпуска.

За 30 октября реализовано облигаций Группа Продовольствие 001P-03 на 2 млн рублей. Среднесуточный объем размещения держится на уровне выше 1 млн рублей. На вторичном рынке облигации также ликвидны, цена стабильно выше номинала.

Выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-03 за 30 октября привлек инвестиции на сумму 1,1 млн рублей. С 19 октября выкуплено 37,12% из 300 млн рублей выпуска.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Рынок отреагировал на повышение ключевой ставки на 200 б.п. до 15% снижением котировок по инструментам с низкой купонной доходностью и слабым кредитным рейтингом.

Так, в топ-5 по снижению цены попал пятилетний выпуск НИКА 001Р-02 эмитента с кредитным рейтингом B-|ru|. Котировки находятся на минимальных значениях с начала торгов бумагами на вторичном рынке. За понедельник цена опустилась с 96,79% до 95,04%. По итогу торгов чистая доходность составила 18,05%.

Эту же тенденцию отметим по выпуску СмартФакт БО-01-001P, чья цена также существенно снизилась. В понедельник торги были закрыты на минимальных уровнях с момента размещения (96,43% от номинала). В октябре эмитент подтвердил кредитный рейтинг ruBB-.

Сразу три выпуска эмитента ГК «Самолет» попали в рейтинг по объему торгов. Дневной объем торгов по облигациям серии БО-П11 составил 29 млн рублей, серии БО-П12 — 27 млн и БО-П09 — 21,6 млн. Все выпуски торгуются по цене ниже номинала и имеют чистую доходность, не превышающую 14% годовых. Напомним, что в октябре НКР подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 881,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,43%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет 01Самолет1P6ПИК БО-П04АПРИФП БП4ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5Пионер 1P4РКС2Р1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2Джи-гр 2Р1ЛИТАНА 1P1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01АПРИФП БП5СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ГИДРОМАШБ3ПНППК 1P01АвАгроБ1P1АВТОБФ БП1ОАЭ БО-П3Л&Д БП1АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001СибКХП 1P1Калсб 1P01МясничБОП3Шевченк1Р2ВитаЛ 1Р02АБЗ-1 1Р01КировЗд1Р1АйДиЭф03ГЕНЕТИКБ01ЭНИКА 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3iПМЕДДМ1Р1ВитаЛ 1Р01Аэрфью1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01Займер 01СЭЗ 1P2МФК ЦФПО01СибСтекП02Победа1Р1СМАК БП01КировЗд1Р2МаниМен 02Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02РитйлБФ1P2БДеньги-02ТрансМ БП2Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЯТЭК 1P-2ЭНИКА 1Р02ЦППК 1P-03МигКр 01КЭТС 1Р04Маныч02УрожайБО02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2АйДиКоле01Солтон Б1БинФарм1P1iПетрИнжP1Реиннол1P1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1МаниМен 03МоторТ1Р03ХэндрснБ01Kviku1P1ИнкабБО01Займер 03ПКБ 1Р-03КарМани 01АйДиКоле02СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01СибЭнМаш01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1МГКЛ 1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1ХКФинБ1P8НовТехнБ1БинФарм1P2АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01КарМани 02ММЦБ П01-2ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ЛаймЗайм02ЭНИКА 1Р03ТелХолБ2-2ИЭКХолд1Р1РЕАТОРГ1Р1СибСтекП03ЕвроТранс1АГТК БО-01ЦР БО-02Реиннол1P2ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02Эфферон01АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P1ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01РКК БО-02ПАТРИОТ 01ЕвроТранс3Саммит 1P1УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02ИСТРСЫР БОБСК 1Р-03Фордевинд2АБЗ-1 1Р04РКК БО-03ЛаймЗайм03СмартФ1Р01АйДиКоле03ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2Озон 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1ЗАСЛОН 1Р1Техпорт01iПМЕДДМ2Р1ВЭББНКР 04ОйлРесур02РегПрод1Р3ДАРСДев1Р1АФАНСБО-01ГлобалФ1P3ОйлРесур03СМАК БП02МГКЛ 1P4PLAZA BO01МигКр 03НовТехнБ2АГТК БО-03АйДиКоле05MTRCSPR001ТРДБ Б0-01ИСТРСЫР 02Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4БДеньг-2P3ЭНИКА 1Р04АйДиКоле04Фордевинд3АБЗ-1 1Р05Озон 1Р02ФабрФавБО1АСВ 1Р01НИКА 1Р02ЧистПлан01Техпорт02МаниКап1Р1ЯТЭК 1P-3СибСтекП04СОЛСВЕТ1Р1БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04СолЛизБО03ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5ПР-Лиз 2P1БЭЛТИ БОП3ТЕХЛиз 1P3ПионЛизБП4БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ТЕХЛиз 1P5ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4СолЛизБО07РоялКапБО8ЭконЛиз1Р4ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6Роделен1P4БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СОБИЛИЗ1Р2ЛТрейд 1P7АквилонЛP2БалтЛизБП8АЛЬЯНС 1P1ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2CTRLлиз1Р1iКарРус1P3Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1АРЕНЗА1Р03АЛЬЯНС 1P2ЛТрейд1P10СолЛиз БО1ФИНСИСТ 01ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ТФН 01ПЮДМ БО-П2СНХТ БО-01ГрупПро1P1НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ТатнхимP01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ГрупПро1P3НафттрнБО5РУССОЙЛ-01ФЭСАгро1Р1ЭлАп БО-02Пркт1111Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1ЛайфСтр П1СветофорП2РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RТДСинтБО-1СтроительствоПрочееЛизингТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные01002003004005006007008009001000110012001300140015001600170010%20%30%40%50%60%70%80%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 30.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 30.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 30.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 121 700 97,84% 0 8.5395% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 276 926 000 92,31% 15 000 17.9723% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 810 955 000 70,27% 28 000 14.2632% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 396 612 000 79,32% 218 000 19.3422% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 193 463 000 64,49% 751 000 17.8567% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 63 215 000 42,14% 25 000 16.9711% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 31 321 000 6,26% 79 000 16.4196% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 350 293 158 000 83,76% 0 17.9941% 20.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 81 605 000 27,2% 1 819 000 17.2322% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 46 513 000 18,61% 236 000 18.0888% 16.75%
ЛК Роделен БО 002P-01 10.10.2023 750 518 664 000 69,16% 662 000 16.7362% 15.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 300 281 611 000 93,87% 615 000 17.8509% 21.0%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 579 074 000 28,95% 11 079 000 15.7281% 16.5%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 111 366 000 37,12% 1 131 000 16.6249% 15.5%
РУССОЙЛ БО-01 24.10.2023 200 136 670 000 68,34% 342 000 19.366% 18.0%
Мани Капитал 001P-01 24.10.2023 150 150 000 000 100,0% 7 234 000 18.041% 21.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 30.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЯТЭК 001Р-03 52 391 098 15,26% 100,08% 99,9% 100,37%
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 33 837 896 15,25% 99,9% 99,65% 100,07%
ГК Самолет БО-П11 29 190 954 13,3% 97,23% 96,9% 97,51%
ГК Самолет БО-П12 26 798 712 13,91% 98,55% 98,01% 98,9%
ГК Самолет БО-П09 21 640 372 13,28% 98,55% 98,11% 99,23%

ТОП-5 по доходности на 30.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 27,04% 3 232 531 93,64% 90,02% 94,81%
Феррони БО-П01 22,97% 2 239 235 80,03% 78,0% 81,79%
АПРИ ФП БО-002Р-01 22,26% 11 114 941 101,12% 100,9% 101,64%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,57% 4 344 692 100,2% 100,1% 100,47%
Мани Капитал 001P-01 20,5% 5 017 295 100,37% 100,17% 100,64%

ТОП-5 по росту цены на 30.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЮАИЗ БО 1-002 96,5% 2,65 198 788 12,71% 95,01% 98,22%
Солид-Лизинг БО-01 100,0% 2,0 149 996 16,0% 99,98% 100,0%
Солид-Лизинг ООО 01 96,67% 1,92 150 081 15,1% 96,1% 105,21%
Феррони БО-01 97,23% 1,9 3 357 268 17,63% 95,1% 98,0%
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 103,29% 1,89 30 986 16,9% 101,75% 103,89%

ТОП-5 по снижению цены на 30.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Неолизинг БО-1 100,11% -4,36 463 495 16,93% 99,21% 100,92%
Светофор Групп АО БО-П02 96,23% -2,81 379 904 14,79% 94,29% 99,01%
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 97,04% -2,53 51 430 10,96% 96,83% 97,06%
НИКА 001Р-02 95,44% -1,89 4 210 731 18,05% 94,75% 97,03%
СмартФакт БО-01-001P 96,7% -1,89 1 157 503 17,13% 96,12% 98,96%

Дефолтные выпуски на 30.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 20,65% 105 915 +0.8

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Факторинг
СмартФакт
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку