Итоги торгов за 30.01.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

30 января новых размещений не было.

На первичном рынке активно идут размещения у «ЕвроТранс» (выпуск БО-001Р-01) и «Феррони» (выпуск БО-02) — компании очень близки к завершению размещения.

Новый выпуск «Лизинг-Трейда» серии 001P-06 также пользуется спросом, практически наравне с выпуском 001P-02 «Группы «Продовольствие», которая сегодня проведет прямой эфир для инвесторов.

У другого представителя сельхозотрасли — ПЗ «Пушкинское» — размещение тоже ускорилось. Правда, выпуск серии БО-01, размещаемый еще с февраля 2022 г., пока смог собрать только 78 млн из 375 (20,88% от объема эмиссии), несмотря на наличие организаторов и неплохой по нынешним временам (когда на рынок повалили эмитенты с рейтингом B) рейтинг BB+.

На рынке появилось в последнее время много новых денег.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 262 выпускам составил 653,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,71%.

На вторичных торгах по объемам отметим АО «Авангард-Агро» БО-001P-03, размещенный в октябре 2022 г. с купоном всего 9% и офертой через 1 год. Размещался он целый месяц, что неудивительно с такой-то низкой ставкой для уровня BBB, но даже сейчас торгуется почти по номиналу.

В лидерах по доходности вновь отметим ТД «Синтеком» БО-01, котировки которого восстановились до уровня выше 64% от номинала при объеме торгов более 3 млн рублей, и это несмотря на то, что купон так выплачен и не был. Желающих поучаствовать в «эксперименте Шредингера» много.

В лидерах по росту цены вновь отметим выпуск «Легенды» БО 001P-04, торгуемый все еще ниже 90% от номинала.

В лидерах по снижению отметим «Центр-резерв» БО-01: на объеме более 4,7 млн рублей цена упала более, чем на 4%, но все равно держится выше 105% от номинала. Негативный шлейф предстоящих судебных разбирательств, крайне важных для финансовой устойчивости компании, начинает давить на инвесторов.

Также значительный объем прошел по выпуску «Талан-Финанс» БО 001Р-02, цена на который упала более, чем на 2% — до 97,6% от номинала, что неудивительно: купон 10,5% годовых, а амортизационное погашение — с сентября этого года. Даже текущая цена не соответствует доходности для уровня риска BB+.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 30.01.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 30.01.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 78 283 000 20,88% 1 434 000 14.7456% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 165 670 000 55,22% 769 000 15.8586% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 83 057 000 8,31% 35 000 15.8518% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 222 983 000 55,75% 302 000 16.0661% 15.34%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.4172% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 96 442 000 32,15% 137 000 19.207% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 66 736 000 26,69% 185 000 14.8697% 14.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 51 602 000 51,6% 1 584 000 15.3642% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 20 935 000 20,94% 197 000 16.8173% 16.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 83 563 000 41,78% 1 127 000 16.9212% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 68 094 000 34,05% 181 000 16.9861% 16.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 01.11.2022 100 37 561 000 37,56% 356 000 17.2277% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 72 201 000 42,47% 1 323 000 15.472% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 3 918 200 22,39% 83 400 8.1776% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 127 023 000 42,34% 57 000 15.4447% 14.5%
Феррони БО-02 26.12.2022 200 155 152 000 77,58% 6 034 000 17.7598% 16.5%
ЕвроТранс БО-001Р-01 27.12.2022 3 000 2 828 435 000 94,28% 270 687 000 14.3218% 13.5%
Лизинг-Трейд 001P-06 19.01.2023 150 52 112 000 34,74% 2 805 000 15.3966% 14.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 96 302 972 12,57% 100,28%
ЕвроТранс БО-001Р-01 63 795 848 13,11% 100,14%
Авангард-Агро АО БО-001P-03 39 353 775 9,01% 99,87%
ГК Самолет БО-П12 29 499 306 11,57% 103,46%
ГК Самолет БО-П09 24 539 319 10,65% 98,26%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 30,31% 3 132 410 64,84%
ПЮДМ ООО БО-П01 21,43% 2 774 915 99,1%
АПРИ ФП БО-002Р-01 19,12% 2 788 826 103,1%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,92% 1 248 025 102,55%
Хайтэк-Интеграция БО-01 18,9% 704 953 102,17%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
ТД Синтеком БО-01 64,84% 5,06 3 132 410
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 88,9% 2,51 5 289 379
Атомстройкомплекс 01 98,89% 1,78 189 876
НИКА 001Р-01 98,6% 1,17 2 161 345
Урожай БО-02 101,06% 1,08 192 021

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Центр-резерв БО-01 105,76% -4,34 4 703 140
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-02 97,61% -2,39 1 584 174
ММЦБ ПАО БО-П01-01 101,05% -1,56 150 561
Электроаппарат БО-01 102,0% -1,23 136 682
ЦГРМ ГЕНЕТИКО 101,69% -1,22 175 918

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ГЛАВТОРГ БО-01 7,94% 77 996 +2.45
ОР ООО 001P-04 4,08% 59 088 -3,04
ОР ООО 001P-03 4,2% 42 579 -7,47

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner