Коротко о торгах на первичном рынке
29 декабря стартовали размещения АО «Джи-Групп», АО «Гидромашсервис» и ООО «ДелоПортс».
Выпуски Джи-групп-002Р-02 (1,5 млрд за 1 404 сделки) и Гидромашсервис-001Р-01 (3 млрд за 996 сделок) были размещены в полном объеме. В первый день торгов ДелоПортс-001P-03-боб было размещено 9 млрд 985 млн 654 тыс. из 10 млрд за 1 сделку.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 273 выпускам составил 755,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,49%.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Среди лидеров по объему торгов можно выделить выпуск ЕвроТранс БО-001Р-01. Вчера было доразмещено 107,7 млн рублей, а всего из общего объема эмиссии в 3 млрд собрали чуть менее 680 млн. При этом оборот на вторичном рынке составил 50 млн рублей — идет активное размещение через «стакан».
В ТОП-5 по доходности лидерство принадлежит сразу трем выпускам АПРИ. Не удивительно, ведь новый выпуск АПРИ ФлайПлэни-БО-002Р-01, размещаемый с ноября (собрали пока только 300 миллионов из 500) при купоне 24% сильно влияет на цену и доходность остальных выпусков. Что, впрочем, не говорит о каких-то текущих проблемах эмитента, как и нет текущих проблем в выпуске «ЛИТАНА» 001P-01 с чистой доходностью 21%.
В ТОП-5 по росту цены аномалия пришлась на выпуск «ИНГРАД» ПАО БО-001P-01, в котором днем ранее цена закрылась на 61% от номинала, а вчера поднялась к номиналу. Впрочем, это неликвидный выпуск, обращать особого внимания на него не надо, учитывая и ставку плавающего купона ЦБ +3%.
В ТОП-5 по снижению стоит выделить выпуск «Брайт Финанс» ООО БО-П01, который упал аж на 6,25%, но на объеме всего в 32 тыс. руб. Такое бывает в неликвидных выпусках, которые инвесторы держат чаще всего до погашения как замену длинного депозита.
Также стоит отметить выпуск СЕЛЛ-Сервис БО-П01, но не потому, что он снизился на 0,8%, а из-за его цены в 104% от номинала при купоне 16% годовых с амортизируемым погашением с 2024 года. И выпуск Ред Софт БО 002Р-03, который снизился на 0,75% при цене 112,3% от номинала с купоном 19% и погашением в 2024 году. Объемы торгов по этим выпускам — несколько сотен тысяч рублей.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
