Итоги торгов за 29.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

29 ноября завершилось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. За день было размещено облигаций на сумму 20,1 млн рублей.

Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 в среду были размещены на сумму 8,3 млн рублей. Выпуск объемом 4 млрд рублей размещен на 72,5%. После объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты, в ходе которой цена приобретения бумаг составит 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17% годовых, что выше среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года в рейтинге «BBB», которое в среднем составляет 16%.

За вчерашний день облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03 размещены на сумму 2,3 млн рублей. Всего выкуплено бумаг на 132,5 млн рублей, что составляет 44,16% от общего объема в 300 млн рублей. По итогам торгов показатель эффективной доходности находится на уровне 17,7% годовых.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».

Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.

Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.

В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АвАгроБ1P1АЗБУКАВКП1ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001Калсб 1P01Шевченк1Р2ЭНИКА 1Р01ГЕНЕТИКБ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01ВитаЛ 1Р01Займер 01РитйлБФ1P1РитейлБФ01МФК ЦФПО01СЭЗ 1P2СибСтекП02Победа1Р1КировЗд1Р2МаниМен 02СДЭКГлБП01РитйлБФ1P2АБЗ-1 1Р01ВитаЛ 1Р02ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3КировЗд1Р1ВитаЛ 1Р03ЯТЭК 1P-2ЭНИКА 1Р02МФК ЦФПО02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02БДеньги-02ТрансМ БП2КруизБО-01Реиннол1P1Артгн БО01ВсИнстрБО4МаниМен 03ВЭББНКР 01МоторТ1Р03ХэндрснБ01ПКБ 1Р-03АйДиКоле02Займер 03КарМани 01СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1БизНед 1Р1АБЗ-1 1Р02iПетрИнжP1ФабрФав1P1НовТехнБ1ИнкабБО01Kviku1P1АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2КарМани 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1БДеньги-03ЭНИКА 1Р03ТрансМ БО1РЕАТОРГ1Р1ХКФинБ1P8БинФарм1P2ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01ПАТРИОТ 01ЛаймЗайм02РКК БО-02Ювелит 1P1Саммит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01АЗБУКАВКП2ЦР БО-02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02АБЗ-1 1Р04БСК 1Р-03Фордевинд2ИСТРСЫР БОРКК БО-03ЛаймЗайм03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1Озон 1Р01Техпорт01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ОйлРесур02ЕвроТранс3ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ВИС Ф БП04Кузина1P02АГТК БО-03MTRCSPR001ИСТРСЫР 02ТРДБ Б0-01ЗавдКЭС1Р4Фордевинд4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3АйДиКоле04Озон 1Р02БДеньг-2P3ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1Техпорт02ЧистПлан01МаниКап1Р1ВЭББНКР 04РегПрод1Р3ДАРСДев1Р1ЯТЭК 1P-3СибСтекП04ОйлРесур03АФАНСБО-01СОЛСВЕТ1Р1СМАК БП02PLAZA BO01МигКр 03ГазТранс01ПушкПЗ1Р01РегПрод1Р4МаниКап1Р2Атомстр 01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05ОхтаГр БП0Пионер 1P5АПРИФП БП4РКС2Р1Самолет1P9Пионер 1P4РСГ-ФинБ01Страна 01Брус 1P02ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1ТАЛАНФБ1P2АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6ГЛОРАКС 01AAG-01АПРИФП БП5СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ЭконЛиз1Р3ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03iКарРус1P1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1ИнтЛиз1Р04ЛТрейд 1P5АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5Роделен1P4БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1РоялКапБО8ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2CTRLлиз1Р1СОБИЛИЗ1Р2БалтЛизБП8АквилонЛP2Неолизинг1ДрктЛиз2Р1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10СолЛиз БО1ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2iКарРус1P3МКЛизинг1БЭЛТИ БОП6ДрктЛиз2Р2ЭконЛиз1Р6РоялКапБ10ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2СНХТ БО-01ТФН 01НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01Интерскол2НафттрнБО4СЕЛЛСерв02КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3НафттрнБО5ЛайфСтр П1СветофорП2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1СЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RПрочееСтроительствоЛизингДефолтныеМеталлургияТорговля и ритейлIT010020030040050060070080090010001100120013001400150016000%20%40%60%80%100%120%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 29.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 29.11.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 29.11.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 900 998 000 72,52% 8 319 000 17.2317056137% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 200 000 84,44% 61 000 20.2652246973% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 209 070 000 69,69% 21 000 19.4399248909% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 408 000 43,61% 2 000 17.2520148421% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 21.9409288742% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 357 000 7,27% 0 16.6592269581% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 132 467 000 44,16% 2 346 000 17.7328436474% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 60 948 000 24,38% 37 000 18.1025574695% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 328 132 000 93,75% 479 000 17.9178169854% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 83 847 000 27,95% 199 000 16.8685990217% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 497 563 000 99,51% 196 000 20.4372746424% 20.0%
Мани Капитал 001P-02 28.11.2023 150 150 000 000 100,0% 20 129 000 19.1967453478% 22.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 29.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-07 37 145 087 15,98% 100,11% 100,07% 100,25%
ГК Самолет БО-П10 27 690 618 14,07% 96,46% 96,23% 96,69%
АБЗ-1 001P-05 19 455 418 16,5% 99,98% 99,95% 100,0%
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 19 150 351 14,07% 95,6% 95,02% 96,35%
Интерлизинг 001Р-06 18 570 580 14,89% 96,02% 95,72% 96,2%

ТОП-5 по доходности на 29.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 24,87% 4 901 857 98,43% 97,53% 99,5%
МФК ЦФП Об-02 23,18% 8 183 224 94,77% 93,5% 95,88%
МФК ВЭББАНКИР 02 22,64% 243 075 91,04% 90,7% 91,99%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 22,5% 3 167 363 97,31% 96,52% 97,9%
Феррони БО-П01 21,46% 463 242 84,07% 82,71% 85,0%

ТОП-5 по росту цены на 29.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МИКРАН БО-01 96,22% 1,94 31 751 13,85% 95,31% 96,67%
АРЕНЗА-ПРО 001P-02 96,68% 1,1 1 948 124 14,29% 95,1% 97,35%
МСБ-Лизинг 003P-01 95,54% 0,85 625 758 15,19% 94,22% 96,0%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 99,99% 0,82 357 961 13,75% 99,8% 100,8%
ЮниМетрикс 01 86,63% 0,8 198 375 16,88% 85,51% 86,95%

ТОП-5 по снижению цены на 29.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-02 94,77% -2,28 8 183 224 23,18% 93,5% 95,88%
Завод КЭС 001Р-03 108,35% -2,14 507 080 17,36% 107,53% 109,49%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 98,38% -1,44 153 465 17,14% 97,66% 99,8%
МГКЛ 001Р-01 108,49% -1,41 748 555 18,64% 108,2% 110,22%
Маныч-Агро 02 92,03% -1,39 1 002 161 15,62% 91,99% 93,27%

Дефолтные выпуски на 29.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 31,47% 4 987 103 -5,05
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 50,42% 2 696 032 -0,37
Мясничий БО-П03 80,18% 632 547 -3,4
ТД Синтеком БО-01 11,8% 176 580 +0.48

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку