18 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 258 выпускам составил 455,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,03%.
В лидерах по объему торгов снова отметим выпуск «МаксимаТелеком» БО-П01.
Большие объемы проходят на вторичных торгах второй день подряд: они увеличились в два раза — почти до 24 млн рублей, при этом в основном идут именно продажи (бумаги продают покупателям, а не покупатели выбирают их у продавцов).
Купить можно по 93-94% от номинала до оферты в июле. Неплохая доходность, если, конечно, оферта пройдет.
В лидерах по доходности вновь отметим ТД «Синтеком» БО-01. Здесь, наоборот, покупатели штурмуют продавцов, выбирая из стакана доступные объемы. Оборот — почти 2 млн рублей, цена — 63-64% от номинала.
Видимо, покупатели надеются на то, что эмитент исполнит выплату купона в конце января в срок, и дальше бумага будет только расти.
В лидерах по росту стоит отметить облигации «ТАЛАН-ФИНАНС» БО 001Р-02. Рост более 2,5% выше 99% от номинала, и это при купоне 10,5% при начале амортизации с сентября 2023 г. до конца 2024 г. на объеме почти 7 млн рублей!
Также подрос в цене выпуск «Роял Капитал» БО-П07 — выше номинала на объеме 0,6 млн рублей при купоне 19% с офертой в мае 2023 г. Сможет ли компания пройти оферту на 100 млн при том, что организатор выпуска — «Септем Капитал» — перестает существовать, присоединяясь к Совкомбанку, который в свою очередь не был замечен за организацией малых выпусков ВДО и вряд ли будет поддерживать «Роял Капитал» на оферте? Тем не менее, желающие рискнуть есть.
В топе по снижению можно отметить только выпуск «Сибнефтехимтрейда» БО-02. Отметим его не из-за цены (цена снизилась незначительно — на 0,76% — и находится в пределах диапазона колебания 92-94% от номинала по бумаге с переменный купоном: ЦБ + 6,5%, текущий — 14% годовых), а по объему 3,6 млн рублей — немаленький объем для этой бумаги, при этом кто-то ее в основном продавал. Возможно, кому-то потребовался кеш для новых выпусков или других целей.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
