Итоги торгов за 17.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

17 октября началось размещение дебютного выпуска серии 001P-01 компании «Т1». Общий объем выпуска — 1 млрд рублей — в первый день был выкуплен на 69,37% (694 млн рублей).

Посмотрим, как прошел первый день торгов:

  • Количество сделок — 1 132 шт.
  • Cредняя заявка — 613 тыс. рублей, медиана — 20 тыс. рублей, мода на уровне 10 тыс. рублей.
  • Практически весь объем был выкуплен в первый час размещения, максимальные сделки составили 300, 100 и 96 млн рублей.
  • На розничный спрос пришлось 23% от размещенного объема, остальная часть была выкуплена заявками от 10 млн рублей.

Несмотря на то, что максимальный объем рыночного спроса попытался оттянуть на себя дебютный выпуск «Т1» с рейтингом A.ru и ставкой 15,5%, эмитенты, давно знакомые инвесторам, даже с более низким рейтингом, но купоном 16%, продолжают активно привлекать средства на «первичке» благодаря именно долгой и успешной публичной истории. Например, у выпуска Группа Продовольствие 001P-03 суточная ликвидность остается выше 2,5 млн рублей.

Вчера завершилось размещение облигаций Агротек БО-03. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 454 тыс. рублей. Выпуск объемом 150 млн рублей и ежеквартальным купоном 16,5% годовых был выкуплен за 14 дней, что в целом считается неплохим результатом для эмитента с рейтингом BB.ru.

Объем дневного размещения в размере более 10 млн рублей зафиксирован у выпусков АБЗ-1 001P-05 (88,8 млн рублей) и МФК Быстроденьги 002Р-03 (13,8 млн рублей). Высокому спросу на облигации микрофинансовой компании способствует купонная доходность размере 21%, а у производителя асфальтобетонных смесей достаточно высокий рейтинг BBB(RU).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.

Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.

Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.

Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 17.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 17.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 17.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 065 500 97,52% 11 000 8.7833% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 275 916 000 91,97% 63 000 17.697% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 754 153 000 68,85% 6 000 14.4381% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 389 298 000 77,86% 1 846 000 18.805% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 180 857 000 60,29% 2 123 000 17.7129% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 62 095 000 41,4% 698 000 16.9081% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 27 925 000 5,58% 232 000 15.8333% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 300 288 050 000 96,02% 7 152 000 17.9529% 20.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 65 044 000 21,68% 2 881 000 17.1568% 16.0%
Агротек БО-03 28.09.2023 150 150 000 000 100,0% 453 000 17.5858% 16.5%
Феррум БП1 05.10.2023 250 40 450 000 16,18% 3 259 000 18.0747% 16.75%
ЛК Роделен БО 002P-01 10.10.2023 750 485 487 000 64,73% 6 475 000 16.9156% 15.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 300 268 758 000 89,59% 13 814 000 17.7828% 21.0%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 323 260 000 16,16% 88 822 000 15.5528% 16.5%
ООО Т1 001Р-01 17.10.2023 1 000 693 677 000 69,37% 693 677 000 16.3241% 15.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 17.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Эталон-Финанс АО БО-П03 95 442 583 12,24% 90,76% 90,65% 91,39%
ЯТЭК 001Р-03 75 653 220 15,12% 100,64% 100,5% 101,0%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 51 917 538 12,97% 100,08% 100,0% 100,5%
ГК Самолет БО-П11 51 011 217 13,13% 97,85% 97,78% 98,14%
Джи-групп 002P-03 46 700 933 15,4% 99,98% 99,83% 100,18%

ТОП-5 по доходности на 17.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 26,8% 1 196 048 94,25% 94,0% 94,37%
Феррони БО-П01 25,68% 1 608 337 75,12% 73,23% 75,73%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,14% 776 891 102,22% 101,54% 102,5%
МФК Быстроденьги 002Р-03 19,75% 8 387 433 100,75% 100,65% 100,91%
Феррони БО-01 19,73% 1 981 538 93,96% 93,41% 94,51%

ТОП-5 по росту цены на 17.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 100,95% 1,73 53 504 17,34% 100,77% 102,33%
МГКЛ 001Р-03 102,95% 1,33 725 781 15,13% 101,67% 103,29%
Феррони БО-П01 75,12% 1,18 1 608 337 25,68% 73,23% 75,73%
Балтийский лизинг ООО БО-П07 95,58% 1,12 71 687 13,0% 94,88% 96,17%
Регион-Продукт БО 001Р-03 103,0% 0,89 891 983 14,4% 101,89% 103,45%

ТОП-5 по снижению цены на 17.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ПНППК 001P-01 100,39% -6,39 85 332 12,96% 100,26% 102,91%
Агрохолдинг Солтон БО-01 100,26% -3,35 271 716 11,69% 100,0% 101,74%
Интерскол КЛС БО-01 98,09% -2,87 239 350 14,45% 97,01% 100,0%
Завод КЭС 001Р-03 114,75% -2,64 755 036 14,81% 113,38% 115,88%
ПЮДМ ООО БО-П03 99,18% -1,88 121 993 14,39% 98,52% 100,14%

Дефолтные выпуски на 17.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 22,28% 74 650 -0,04

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
Эталон-Финанс
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ДЖИ-ГРУПП
Биржевые компании
Пищевое производство
Регион-Продукт
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку