Итоги торгов за 15.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.

Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.

Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.

Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:

ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.

ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.

МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.

МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16% (+100 б.п.). Данное решение позитивно сказалось на котировках облигаций, так как многие участники ожидали более жестких действий ЦБ и увеличения ключевой ставки сразу до 17%.

В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск ПРОМОМЕД ДМ 001P-01, чистая доходность составила 26,8%. Котировки бумаги снизились в цене с 99,82% до 99,62% от номинала. Выпуск будет погашен 22 декабря.

Также в рейтинг по доходности попали бумаги ТД РКС 002Р-01 объемом 500 млн рублей, погашение которых состоится 20 декабря. Цена облигаций по итогам пятничных торгов составила 99,8% от номинала.

Наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по росту цены за 18 декабря оказался МФК ЦФП Об-01, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. Облигации за день выросли в цене с 92,57% до 94,65% от номинала.

Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск Левенгук ПАО БО-01, его котировки за день опустились с 94,15% до 90,73%. Предположительно, котировки бумаги подрастут в течение месяца, так как приближается дата оферты — 26 февраля 2024 г.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 344 выпускам составил 852,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АЗБУКАВКП1СибКХП 1P1ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001Шевченк1Р2АВТОБФ БП3ГЕНЕТИКБ01ВитаЛ 1Р01МФК ЦФПО01РитйлБФ1P1РитейлБФ01Победа1Р1СМАК БП01СЭЗ 1P2КировЗд1Р2СибСтекП02СДЭКГлБП01РитйлБФ1P2МаниМен 02АБЗ-1 1Р01ВитаЛ 1Р02ВсИнстрБО3ЗавдКЭС1P2КировЗд1Р1iПМЕДДМ1Р1ЭНИКА 1Р01Аэрфью1Р01Займер 01УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2АйДиКоле01Солтон Б1Маныч01Займер 02БДеньги-02Реиннол1P1ТрансМ БП2КруизБО-01Артгн БО01МаниМен 03ВЭББНКР 01ХэндрснБ01ЯТЭК 1P-2Займер 03КарМани 01МФК ЦФПО02ВитаЛ 1Р03РегПрод1Р2ЭНИКА 1Р02ЛаймЗайм01МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1БизНед 1Р1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1Kviku1P1НовТехнБ1ИнкабБО01МоторТ1Р03АйДиКоле02ПКБ 1Р-03АВТОДОМ1Р1ЕВРОВЕНТ 1СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01КарМани 02ММЦБ П01-2МГКЛ 1P1ВЭББНКР 03БДеньги-03ХКФинБ1P8ТрансМ БО1ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2НИКА 1Р01ЦР БО-01ВИС Ф БП01ВЭББНКР 02ВИС Ф БП02АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2РКК БО-01СПМК БО-01РКК БО-02ЛаймЗайм02ПАТРИОТ 01Саммит 1P1Ювелит 1P1ТелХолБ2-2ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1ЗАСЛОН 1Р1Техпорт01iПМЕДДМ2Р1ЕвроТранс3ОйлРесур02УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4ВИС Ф БП04НовТехнБ2МГКЛ 1P3Кузина1P02БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03Фордевинд2ЗавдКЭС1Р4ЛаймЗайм03АБЗ-1 1Р04РКК БО-03ЭНИКА 1Р04СмартФ1Р01Фордевинд3АйДиКоле03Озон 1Р02МигКр 02ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05Техпорт02ФабрФавБО1МаниКап1Р1ЧистПлан01Саммит 1P2ВЭББНКР 04ДАРСДев1Р1РегПрод1Р3ЯТЭК 1P-3ОйлРесур03АФАНСБО-01СибСтекП04СОЛСВЕТ1Р1СМАК БП02PLAZA BO01МигКр 03АГТК БО-03АйДиКоле05ИСТРСЫР 02ГазТранс01MTRCSPR001ТРДБ Б0-01Фордевинд4ПушкПЗ1Р01АйДиКоле04РегПрод1Р4БДеньг-2P3ГлобалФ1P4ЭТС 1Р05МаниКап1Р2ТЕХНЛГ 01ВИС Ф БП05ИЭКХолд1Р2Аэрфью2Р02ФАРМФРД БОАтомстр 01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05ГарИнв2P02Пионер 1P5Самолет1P9АПРИФП БП4РКС2Р1ПИК БО-П04Брус 1P02ЛИТАНА 1P1ТАЛАНФБ1P2Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ТАЛАНФБ1P3АСПЭКДом01ЭталФинП03СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1Брус 2P01AAG-01АПРИФП БП5СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3СИБАВТО1Р2ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2Джи-гр 2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2P04ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3СолЛиз01АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3РоялКапБО6iКарРус1P1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ЛТрейд 1P5БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07АРЕНЗА1Р02ЛТрейд 1P8iКарРус1P2CTRLлиз1Р1СОБИЛИЗ1Р2АквилонЛP2ДрктЛиз2Р1БалтЛизБП8Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01ЛТрейд1P10АРЕНЗА1Р03ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6iКарРус1P3ПрактЛК1Р2МКЛизинг1Роделен2P1АЛЬЯНС 1P2ИнтЛиз1Р07БЭЛТИ БОП6ДрктЛиз2Р2ЭконЛиз1Р6РоялКапБ10МСБЛиз3P02ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ТМК БО-5ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1СНХТ БО-01ТФН 01ПЮДМ БО-П2НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1СЕЛЛСерв02Пркт1111Р1ГрупПро1P3СНХТ БО-03НафттрнБО5РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02ИЛСБО-1-1РСветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3ПозТех-1Р2ПИМ БО-02СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2iСелкт1Р3RТ1 001Р-01ПрочееСтроительствоЛизингДефолтныеМеталлургияТорговля и ритейлIT010020030040050060070080090010001100120013001400150016000%50%100%150%200%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 15.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 15.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 15.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 020 468 000 75,51% 5 405 000 17.4093003929% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 433 000 84,49% 14 000 21.6789536533% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 433 000 70,48% 2 000 19.3789026087% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 714 000 43,81% 70 000 16.9063577412% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 799 000 7,36% 25 000 17.0570506152% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 140 592 000 46,86% 14 000 17.7555105218% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 67 681 000 27,07% 0 19.0655321601% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 330 286 000 94,37% 119 000 18.0039001714% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 86 569 000 28,86% 384 000 16.8505673957% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 52 835 000 13,21% 145 000 19.5530918993% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 142 447 000 94,96% 1 669 000 18.6840664914% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 144 560 000 48,19% 15 805 000 19.558090982% 18.5%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 102 084 000 34,03% 3 111 000 18.8752832253% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 84 259 000 56,17% 174 000 22.548306512% 20.5%
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 13.12.2023 200 102 133 000 51,07% 16 461 000 19.9322945189% 18.5%
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 15.12.2023 2 000 2 000 000 000 100,0% 2 000 000 000 16.9443929748% 16.25%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 15.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-07 46 156 953 16,01% 99,93% 99,68% 100,0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 43 341 342 14,52% 99,83% 99,62% 100,0%
ЕвроТранс БО-001Р-03 26 015 603 14,52% 96,24% 95,1% 97,0%
Интерлизинг 001Р-06 23 047 135 15,25% 94,95% 94,21% 95,3%
Каршеринг Руссия 001P-03 21 046 532 14,4% 96,79% 95,57% 98,0%

ТОП-5 по доходности на 15.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ПРОМОМЕД ДМ 001P-01 26,84% 3 526 894 99,86% 99,6% 100,0%
ТД РКС 002Р-01 24,67% 1 087 701 99,97% 99,04% 100,05%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 24,0% 4 338 169 97,64% 97,4% 98,05%
МФК ЦФП Об-01 23,35% 835 374 98,51% 98,11% 98,75%
Феррони БО-П01 21,95% 933 463 84,1% 80,25% 84,99%

ТОП-5 по росту цены на 15.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 96,57% 3,47 522 443 14,14% 94,74% 98,59%
СибАвтоТранс 001Р-02 91,61% 3,05 821 738 15,64% 90,64% 94,9%
МГКЛ 001Р-01 108,55% 2,74 121 576 18,37% 107,27% 110,0%
Интерскол КЛС БО-01 94,25% 2,72 246 928 14,78% 93,45% 96,98%
МФК ЦФП Об-02 93,52% 2,35 1 418 639 21,54% 92,44% 94,92%

ТОП-5 по снижению цены на 15.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Левенгук ПАО БО-01 88,34% -3,45 1 560 962 15,36% 82,25% 94,18%
Нафтатранс плюс ООО БО-03 90,69% -1,66 907 804 16,34% 90,11% 92,16%
ПЮДМ ООО БО-П03 98,35% -1,43 104 255 15,76% 97,27% 99,77%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 99,41% -1,23 278 360 15,62% 99,01% 100,83%
Солид-Лизинг ООО 01 97,12% -1,19 2 771 561 15,46% 97,09% 98,35%

Дефолтные выпуски на 15.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 24,47% 633 956 +5.71
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 46,97% 529 329 -2,73
Мясничий БО-П03 63,13% 244 198 +7.41
ТД Синтеком БО-01 15,65% 36 004 -0,01

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Оптовая торговля
Левенгук
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ТД РКС
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
ПРОМОМЕД ДМ
Биржевые компании
Приборостроение и электротехническая промышленность
ИЭК Холдинг
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Фармфорвард
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
Технология
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку