Итоги торгов за 15.02.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

15 февраля новых размещений не было.

Несмотря на бушевавшее вчера безумие «медведей» на рынке, первичные размещения не застопорились, но упали в объемах — примерно вполовину. «ЕвроТранс» по выпуску БО-001Р-02 привлек только 64 млн, хотя ранее ежедневно привлекал более 100 млн.

Остальные бумаги, через которые ранее привлекалось по 2,5–5 млн рублей, снизили объемы размещения до 1,5–2,5 млн рублей: «Лизинг-Трейд» 001P-06 (2,2 млн рублей), «Группа «Продовольствие» 001P-02 (1,5 млн рублей), «РЕАТОРГ» 001Р-01 (2,5 млн), «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 (3,6 млн рублей). Новый аналитический разбор с комментариями относительно кредитного рейтинга «ПАТРИОТ ГРУПП» — на нашем сайте.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 705,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,69%.

На вторичных торгах отметим в лидерах по росту ПАО «Ашинский метзавод» БО-01. Выпуск был размещен еще в далеком 2014 г. на 10 лет и вот скоро уже — в июне 2024 г. — погасится. Текущая ставка 9%, по которой будет выплачен купон в июне 2023 г., определяется как ставка ЦБ+1,5%. Еще две выплаты будут в декабре 2023 г. и при погашении. Ставка небольшая, но есть и дисконт 3-4%. По текущим временам доходность скромная, тем более для компании без рейтинга (когда-то давно был BBB+ от АКРЫ и А- от НРА).

В лидерах по снижению отметим сразу два выпуска «МаксимыТелеком»: МаксимаТелеком БО-П01 и MT-FREE-02, в первую очередь даже не из-за изменения цены (она в рамках возможных дневных колебаний — 1,7% и 1,3% соответственно), а из-за объемов — 13 и 7,4 млн рублей. Даже для таких достаточно ликвидных бумаг это немало.

По выпуску МаксимаТелеком БО-П01 компании предстоит летом пройти оферту на 3 млрд рублей (текущий купон 10,75% с дисконтом 4,5–5% дает доходность к оферте до 20% годовых!). По второму выпуску MT-FREE-02 оферты нет — до погашения в мае 2024 г. действует ставка 9,75%, но и дисконт там 9-10% к номиналу. Хорошие идеи для любителей пощекотать нервы.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Created with Highcharts 7.2.0КарМаниБ2ПКБ 1Р-01АйДиЭфБ02ДонЛом001PМаниМен 02АйДиЭф03БДеньги-02Займер 01МФК ЦФПО01КарМани 01ЛаймЗайм01ПКБ 1Р-02Займер 02ВЭББНКР 01МаниМен 03МФК ЦФПО02МигКр 01КЗаймер 03ПКБ 1Р-03Фордевинд1КарМани 02БДеньги-03Kviku1P1ВЭББНКР 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1ЛаймЗайм02СолЛизБО03СолЛизБО01СолЛизБО02ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП1ПионЛизБП3ТЕХЛиз 1P3ИнтЛиз1Р01ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3МСБЛиз2P04ТЕХЛиз 1P4ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P5БЭЛТИ БОП4ЛТрейд 1P3Дельта1Р01ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1Роделен1P3СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ИнтЛиз1Р03ЛТрейд 1P5БЭЛТИ БОП5КарРус 1P1ЛТрейд 1P4МСБЛиз2P06ПионЛизБР5РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6Роделен1P4БалтЛизБП6СолЛизБО07АЗБУКАВКП1ПЮДМ БО-П1ЮниМетр01НафттрнБО1ЛевенгукБ1НафттрнБО2МясничБОП3ИСпетр1P1Л&Д БП1РитйлБФ1P1РитейлБФ01СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ФЭС-АгроБ2РитйлБФ1P2ВсИнстрБО3ТФН 01НафттрнБО3ТДСинтБО-1Татнхим 02ВсИнстрБО4ГрупПро1P1ХэндрснБ01СНХТ БО-02ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СЕЛЛСерв01АВТОДОМ1Р1Феррони01ЭлАп БО-01ПАТРИОТ 01ГрупПро1P2Феррони02Интерскол2НафттрнБО4ЮАИЗ 1-002ЮАИЗ 1-001Кузина1P01ПНППК 1P01ОАЭ БО-П3ВитаЛ 1Р01Шевченк1Р2СибКХП 1P1УрожайБО01РегПрод1Р1СЭЗ 1P2ЭТС 1Р02СибСтекП02ГЕНЕТИКБ01Калсб 1P01КировЗд1Р1МоторТ1Р02ЭНИКА 1Р01ЭТС 1Р03Круиз БОП4КировЗд1Р2СДЭКГлБП01ВитаЛ 1Р02АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01ЯТЭК 1P-2Инаркт1Р1СМАК БП01Победа1Р1УрожайБО02ЦППК 1P-03РегПрод1Р2АйДиКоле01С-ИнновБП2Маныч02Солтон Б1ХимТэк 1Р1Маныч01Аэрфью2Р01iПМЕДДМ1Р2ТрансМ БП2КруизБО-01ИСКЧ БО01Реиннол1P1iПетрИнжP1ВитаЛ 1Р03ЭНИКА 1Р02МоторТ1Р03ЭТС 1Р04СлавЭКО1Р1СибЭнМаш01ПушкПЗБО1БинФарм1P1АБЗ-1 1Р02ТрансМ БО1БизНед 1Р1ФабрФав1P1ИнкабБО01НовТехнБ1НИКА 1Р01АйДиКоле02ЦР БО-01ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02Шевченк1Р3Шевченк1Р4ММЦБ П01-2ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ЗавдКЭС1Р3ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03ЕвроТранс2СПМК БО-01Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05Атомстр 01РКСБ01Пионер 1P4ЛЕГЕНДА1P3ЛЕГЕНДА1P2РСГ-ФинБ01Брус 1P01Джи-гр 1Р1Самолет1P8АПРИФП БП4РКС2Р1Брус 1P02Самолет1P9ТАЛАНФБ1P2ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5ЛИТАНА 1P1ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10ТАЛАНФБ1P3ГК ЕКС БО1AAG-01Брус 2P01АСПЭКДом01СэтлГрБ1P4СамолетP11Пионер 1P6РКС2Р2ГарИнв2P04ОхтаГрБП02АПРИФП БП5СамолетP12СэтлГрБ2P1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05Джи-гр 2Р2АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1АшинМЗ БО1ЧЗПСНП БП2ЭлщитСтБП2НЗРМ БО-01ОРГрупп1Р2Калита1P2Калита1P1ОРГрупп1Р4ГЛАВТОРГ01РедСофт2P1ПозТех-1Р1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2Финансовый секторЛизингТорговля и ритейлПрочееСтроительствоМеталлургияДефолтныеIT0200400600800100012001400160018000%25%50%75%100%125%150%175%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн/CNY* руб. Размещено на 15.02.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 15.02.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 102 756 000 27,4% 718 000 14.7507% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 181 595 000 60,53% 1 551 000 15.8646% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 93 370 000 9,34% 721 000 15.765% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 224 748 000 56,19% 0 15.7106% 14.97%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.324% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 105 080 000 35,03% 43 000 17.6122% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 71 849 000 28,74% 524 000 14.8816% 14.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 70 246 000 70,25% 2 000 15.3278% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 26 194 000 26,19% 45 000 16.8855% 16.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 137 197 000 68,6% 3 612 000 16.8845% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 107 458 000 53,73% 2 560 000 16.978% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 99 578 000 58,58% 1 483 000 15.4313% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 5 973 400 34,13% 2 000 8.3071% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 133 224 000 44,41% 839 000 15.504% 14.5%
Лизинг-Трейд 001P-06 19.01.2023 150 102 618 000 68,41% 2 261 000 15.4991% 14.5%
ЕвроТранс БО-001Р-02 09.02.2023 3 000 850 961 000 28,37% 64 035 000 14.1666% 13.4%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ЯТЭК 001Р-02 89 399 183 10,44% 97,2%
ГК Самолет БО-П09 59 303 945 10,83% 98,15%
ГК Самолет БО-П11 37 314 678 12,59% 100,19%
ЕвроТранс БО-001Р-02 29 780 877 13,06% 100,08%
ГК Самолет БО-П12 27 884 293 11,88% 103,12%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 29,62% 937 181 67,28%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 19,42% 3 290 886 101,45%
ЛИТАНА 001P-01 19,36% 2 176 140 92,29%
АПРИ ФП БО-002Р-01 19,11% 4 395 836 103,41%
Хайтэк-Интеграция БО-01 18,88% 1 289 362 102,25%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 100,08% 1,62 133 106
Кузина БО-П01 103,17% 1,42 132 692
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 99,72% 0,99 1 041 056
Ашинский метзавод ПАО БО-01 96,19% 0,83 5 889 935
Лизинг-Трейд 001P-05 101,67% 0,67 380 258

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-04 100,5% -2,45 43 204
МаксимаТелеком БО-П01 95,5% -1,69 13 045 847
MT-FREE-02 90,18% -1,27 7 408 583
Вита Лайн 001Р-03 97,06% -1,27 1 167 671
Пионер-Лизинг БО-П03 90,72% -1,25 1 349 042

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 5,37% 152 561 -2,68
Калита 001Р-01 2,59% 135 200 -1,85
ГЛАВТОРГ БО-01 5,02% 112 560 -1,4
Калита 001Р-02 1,8% 57 095 +5.36
ОР ООО 001P-04 4,68% 50 772 -0,21

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Биржевые компании
Химическая промышленность
РЕАТОРГ
Биржевые компании
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку