Итоги торгов за 13.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

13 ноября новых размещений не было.

Лидером по объему выкупа стал выпуск АБЗ-1 001P-05. Привлечено инвестиций на сумму 301 млн рублей. Начиная с 16 октября облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 74,6%. Эмитент продлил срок размещения до 25 декабря 2023 г.

Другие выпуски, дневной объем выкупа по которым превысил 2 млн рублей: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (14,5 млн), БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 (7,8 млн), РУССОЙЛ БО-01(3 млн) и облигации Группа Продовольствие 001P-03 (2,2 млн).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Облигации Интерлизинг 001Р-06 с дневной ликвидностью 32,4 млн рублей заняли первую строчку рейтинга по объему торгов. За 13 ноября цена выпуска снизилась с 96,5% до 95,8% от номинала. Напомним, что на 14 ноября запланирован сбор заявок на новый выпуск эмитента.

Из топ-5 ВДО по росту цены как наиболее ликвидный выпуск можно отметить Пионер-Лизинг БО-П02, его цена выросла со 105,62% до 107,38%. Дневной объем торгов составил 2,8 млн рублей (объем выпуска 300 млн). Ставка 57-58-го купонов установлена на уровне 19,25%, а ставка 59-купона — на уровне 21,25% (рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 6,25%).

Рейтинг по снижению цены возглавляет выпуск ПЮДМ ООО БО-П02, цена которого за день опустилась с 98,38% до 96,6% от номинала. Дневная ликвидность — около 1,4 млн рублей. Чистая доходность поднялась до уровня 15% годовых, что ниже средних показателей доходности выпусков эмитентов с рейтингом B c дюрацией более года (17,5–18%).

Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 778,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,91%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 13.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 13.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 13.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 168 500 98,11% 2 200 8.5381% 8.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 816 897 000 70,42% 54 000 14.5147% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 405 977 000 81,2% 70 000 18.8986% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 206 440 000 68,81% 1 217 000 18.153% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 64 050 000 42,7% 65 000 16.9239% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.0716% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 34 922 000 6,98% 251 000 15.5473% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 117 019 000 39,01% 2 180 000 17.288% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 59 616 000 23,85% 442 000 18.089% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 323 133 000 92,32% 230 000 17.7619% 21.0%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 1 492 518 000 74,63% 301 014 000 15.687% 16.5%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 201 194 000 67,06% 14 450 000 16.5291% 15.5%
РУССОЙЛ БО-01 24.10.2023 200 185 842 000 92,92% 3 008 000 19.2018% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 63 074 000 21,02% 7 766 000 16.7912% 17.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 13.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-06 32 354 816 15,0% 96,18% 95,65% 96,99%
Каршеринг Руссия 001P-03 29 976 622 13,81% 99,38% 99,07% 99,79%
ЯТЭК 001Р-03 28 658 806 14,69% 101,84% 101,45% 102,0%
ГК Самолет БО-П12 26 590 064 13,32% 100,0% 99,84% 100,2%
ЕвроТранс БО-001Р-03 23 628 616 13,78% 99,42% 99,01% 99,99%

ТОП-5 по доходности на 13.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 21,87% 2 433 597 96,61% 96,42% 96,96%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,52% 3 236 730 100,43% 100,33% 100,54%
АПРИ ФП БО-002Р-03 20,34% 17 322 506 101,16% 100,88% 101,52%
Мани Капитал 001P-01 20,05% 2 108 895 101,73% 101,58% 101,88%
Сибнефтехимтрейд БО-02 20,05% 1 213 505 102,75% 102,08% 103,0%

ТОП-5 по росту цены на 13.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 102,87% 5,44 346 674 14,29% 102,73% 106,96%
Группа компаний "Самолет" 01 112,54% 3,26 216 076 13,34% 101,46% 113,0%
Балтийский лизинг ООО БО-П07 98,06% 2,84 54 911 11,47% 96,43% 98,94%
Пионер-Лизинг БО-П02 106,64% 1,76 2 749 145 17,83% 105,01% 107,47%
ООО Озон 001Р-01 101,17% 1,02 77 903 12,45% 100,55% 101,44%

ТОП-5 по снижению цены на 13.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ПЮДМ ООО БО-П02 96,62% -1,78 1 439 603 15,01% 96,02% 97,81%
Интерскол КЛС БО-01 96,01% -1,59 501 195 14,78% 95,11% 97,62%
Неолизинг БО-1 101,26% -1,36 164 034 16,63% 100,78% 102,36%
ТЕХНО Лизинг 001P-03 94,51% -1,31 2 080 202 15,4% 93,52% 96,59%
ЭкономЛизинг 001Р-03 98,04% -1,13 1 253 915 15,98% 97,5% 99,99%

Дефолтные выпуски на 13.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 20,56% 119 438 -0,32

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
РуссОйл
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner