13 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 259 выпускам составил 572,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,08%.
В лидерах по объему торгов вновь можно отметить размещаемый с 27 декабря выпуск «ЕвроТранса» БО-001Р-01. Такими темпами размещения (по 50-60 млн в день, а на вторичных торгах оборот составляет 20-30 млн в день) размешать остаток в 2 млрд рублей (из 3-х млрд) придется еще очень долго.
Традиционно в лидерах и бумаги строителей, в том числе большой объем прошел по выпуску БО-001P-02 ООО «Сэтл-Групп» (бумаги с погашением 17.01.2023 г., видимо, кто-то брал на выходные как замену короткому депозиту по номиналу с купоном 10,75%). У эмитента рейтинг А, проблем с погашением быть не должно.
В лидеры по доходности постепенно заходят бумаги ПЮДМ (первый выпуск ООО «ПЮДМ» БО-П01, по которому проходит преОСВО, торгуется с дисконтом 1% на относительно больших объемах, но с учетом срока до погашения чистая доходность составляет 20% годовых).
В лидерах по росту цены бумаги в основном с небольшим объемом торгов, а отметить можно только выпуск еще одного строителя — «ЛЕГЕНДА» БО 001P-04. Торгуется по 83-85% от номинала, погашение начинается с середины 2024 г., купон 9,95% годовых.
В лидерах по снижению много бумаг из производственного сектора. Отметить можно выпуск «Электрощит-Стройсистема» БО-П02. Компания получила рейтинг от АКРА (вместе с другой компанией группы — ПАО «ЧЗПСН-Профнастил») BВ+ со стабильным прогнозом. Котировки упали на 2% при объеме более 6 млн рублей. По эмиссии эмитент платит 13% годовых с погашением в 2025 г.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
| Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 13.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 13.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 72 061 000 | 19,22% | 221 000 | 14.7555% | 14.0% |
| Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 159 808 000 | 53,27% | 643 000 | 15.9206% | 15.0% |
| ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 74 819 000 | 7,48% | 759 000 | 15.7875% | 15.0% |
| Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 221 411 000 | 55,35% | 30 000 | 16.0389% | 15.34% |
| ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.1866% | 9.75% |
| НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 94 958 000 | 31,65% | 1 371 000 | 19.6161% | 18.0% |
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 64 416 000 | 25,77% | 18 000 | 14.8774% | 14.0% |
| ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 85 245 000 | 85,25% | 261 000 | 16.8986% | 18.0% |
| МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 40 703 000 | 40,7% | 348 000 | 15.292% | 19.0% |
| Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 18 458 000 | 18,46% | 188 000 | 16.8727% | 16.0% |
| ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 49 732 000 | 24,87% | 625 000 | 16.9332% | 16.0% |
| РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 47 395 000 | 23,7% | 116 000 | 16.9463% | 16.0% |
| СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 29 382 000 | 29,38% | 242 000 | 17.2363% | 16.0% |
| Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 57 854 000 | 34,03% | 765 000 | 15.4959% | 16.0% |
| МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 2 432 300 | 13,9% | 560 500 | 8.177% | 8.0% |
| Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 84 742 000 | 28,25% | 59 000 | 15.4625% | 14.5% |
| Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 103 471 000 | 51,74% | 216 000 | 17.8124% | 16.5% |
| ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 1 127 288 000 | 37,58% | 62 964 000 | 14.3217% | 13.5% |
| КЛС-Трейд БО-02 | 10.01.2023 | 350 | 293 024 000 | 83,72% | 36 163 000 | 19.2037% | 18.0% |
| Агротек БО-01 | 12.01.2023 | 135 | 135 000 000 | 100,0% | 36 904 000 | 17.5797% | 17.0% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
| Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
|---|---|---|---|
| ГК Самолет БО-П11 | 120 277 808 | 12,56% | 100,32% |
| ГК Самолет БО-П12 | 38 209 877 | 11,62% | 103,31% |
| Брусника 002Р-01 | 32 474 911 | 12,48% | 98,39% |
| ЕвроТранс БО-001Р-01 | 29 903 261 | 13,12% | 100,09% |
| "Сэтл-Групп" ООО БО-001P-02 | 22 667 714 | 11,36% | 99,99% |
| Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
|---|---|---|---|
| ТД Синтеком БО-01 | 31,51% | 887 810 | 59,46% |
| ПЮДМ ООО БО-П01 | 19,58% | 3 081 205 | 99,39% |
| АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 19,49% | 6 187 720 | 82,02% |
| АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,48% | 2 910 598 | 101,8% |
| ЛИТАНА 001P-01 | 19,33% | 715 946 | 91,32% |
| Выпуск | Цена | Прирост, п.п. | Объем торгов, руб. |
|---|---|---|---|
| ПЮДМ ООО БО-П02 | 92,62% | 2,15 | 1 268 835 |
| ТД Синтеком БО-01 | 59,46% | 1,81 | 887 810 |
| ЭкономЛизинг 001Р-02 | 101,71% | 1,76 | 196 297 |
| НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 | 101,4% | 1,04 | 179 483 |
| ЛЕГЕНДА БО 001P-04 | 83,0% | 0,97 | 3 615 388 |
| Выпуск | Цена | Снижение, п.п. | Объем торгов, руб. |
|---|---|---|---|
| Электрощит-Стройсистема БО-П02 | 97,88% | -2,15 | 6 069 503 |
| Светофор Групп АО БО-П02 | 101,04% | -1,58 | 206 416 |
| Круиз ООО БО-П04 | 100,31% | -1,56 | 30 093 |
| "Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 | 100,33% | -1,46 | 36 118 |
| ЮАИЗ БО 1-002 | 98,58% | -1,17 | 35 489 |
| Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
|---|---|---|---|
| ГЛАВТОРГ БО-01 | 9,58% | 312 741 | -5,19 |
| Калита 001Р-01 | 3,02% | 142 064 | +22.52 |
| Калита 001Р-03 | 2,25% | 78 374 | -25,0 |
| ЭБИС БО-П04 | 3,86% | 60 836 | +2.08 |
| ЭБИС БО-П05 | 2,92% | 56 571 | -1,61 |
| ОР ООО 001P-02 | 5,55% | 33 137 | +2.02 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
