Итоги торгов за 11.08.2023

11 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.

В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.

В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала. По второму выпуску, размещенному в июне 2023 года со ставкой 16% годовых на сумму 500 млн рублей, погашение начнется только с 2025 года, а цена около 101% — в настоящее время это самый доходный выпуск эмитента, по которому также идут активные торги с объемом 5-6 млн в день.

В списке лидеров по доходности выпуск Kviku 001P-01. После обновления статуса по кредитному рейтингу цена продолжает снижаться. Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России, адресованное эмитенту, «об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80%». При купонной доходности 13,25%, чистая доходность по итогу 11 августа составила 16,13%. В компании ожидают, что рейтинг будет пересмотрен в ближайшие недели, а снижение цены уже на исходе.

В лидерах роста цены снова бумаги эмитента «Центр-резерв». На этот раз дебютный выпуск БО-01 прирос на 1,63% — до цены 130,96% от номинала, что является максимальным значением с момента размещения. При купоне 22% годовых, с учетом премии, чистая доходность составляет 5,1%. Интересный факт: рост цены произошел после выплаты купона.

При этом чистая доходность второго выпуска эмитента, с ценой 114,38% и ежемесячном купоне 18% годовых, существенно выше, что в полной мере показывает, что в сегменте ВДО есть примеры «рыночной неэффективности», которая со временем не компенсируется. Попытка заработать на таких кейсах имеет сомнительную основу, в отличие от тех же сделок с ОФЗ.

По-прежнему распродают выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По итогу торгов в пятницу цена снизилась с 95,12% до 85,12%. Объемы торгов продолжают оставаться высокими, более 41 млн рублей. Новой информации пока не появилось, и опасения инвесторов далеко не беспочвенны. Заморозка счетов несет в себе риски невыплаты купона 17.08.2023 г.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 996,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,71%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО03СолЛизБО04ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4МСБЛиз2P04БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02СолЛиз01АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3ПР-Лиз 2P2АРЕНЗАПРО1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5ЛКМБ-РТ1P1СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ЛТрейд 1P6ЛТрейд 1P5iКарРус1P1БалтЛизБП6БЭЛТИ БОП5МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4ИнтЛиз1Р04РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01БалтЛизБП7Роделен1P4МСБЛиз3P01ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2СОБИЛИЗ1Р2ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1АквилонЛP2БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9РоялКапБО9Неолизинг1МясничБОП3ПНППК 1P01ОАЭ БО-П3Л&Д БП1АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЮАИЗ 1-001ЛамбумБП01СибКХП 1P1Калсб 1P01ММЦБ П01-1СМАК БП01Шевченк1Р2КировЗд1Р1МаниМен 02ЭНИКА 1Р01ГЕНЕТИКБ01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03ДонЛом001PАБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2Займер 01СибСтекП02УрожайБО02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1АйДиКоле01Победа1Р1КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02СДЭКГлБП01БДеньги-02РитйлБФ1P2КруизБО-01ТрансМ БП2Артгн БО01ВЭББНКР 01ВсИнстрБО4ЯТЭК 1P-2МФК ЦФПО02ВитаЛ 1Р03ЭНИКА 1Р02ЦППК 1P-03МигКр 01КЭТС 1Р04ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1Маныч02ХимТэк 1Р1Аэрфью2Р01iПМЕДДМ1Р2ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1Реиннол1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02МаниМен 03ФабрФав1P1ХэндрснБ01ИнкабБО01Займер 03Kviku1P1КарМани 01ПКБ 1Р-03РегПрод1Р2СибЭнМаш01АйДиКоле02ПушкПЗБО1КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03ХКФинБ1P8ТрансМ БО1БизНед 1Р1БинФарм1P2НовТехнБ1НИКА 1Р01АВТОДОМ1Р1ЦР БО-01ВЭББНКР 02Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03СПМК БО-01Шевченк1Р4ММЦБ П01-2ЛаймЗайм02ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ПАТРИОТ 01ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЦР БО-02ВИС Ф БП02ЗавдКЭС1Р3СмартФ1Р01ВИС Ф БП03АйДиКоле03КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P2ЕвроТранс2Озон 1Р01РКК БО-01ЗАСЛОН 1Р1МИКРАН БО1РКК БО-02iПМЕДДМ2Р1Саммит 1P1ЕвроТранс3УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3ИСТРСЫР БОБДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03АБЗ-1 1Р04Фордевинд2РКК БО-03ЛаймЗайм03Фордевинд3МигКр 02ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет1P6ОхтаГр БП0Пионер 1P5РСГ-ФинБ01РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P4Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ТАЛАНФБ1P3ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10СэтлГрБ1P4Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1Брус 2P01AAG-01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2Страна 02ГарИнв2P06ИСпетр1P1НафттрнБО1ЮниМетр01ЛевенгукБ1НафттрнБО2СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ТФН 01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ГрупПро1P1ТатнхимP01ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ЭлАп БО-01Интерскол1СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02Интерскол2ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ФЭСАгро1Р1ЧЗПСНП БП2ЭлщитСтБП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3ПозТех-1Р2iСелкт1Р2RРедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1СЛ 002P-01iВУШ 1P2ПИМ БО-02ТДСинтБО-1ЛизингПрочееСтроительствоТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные0200400600800100012001400160018005%10%15%20%25%30%35%40%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 11.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 11.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 11.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 15 950 700 91,15% 374 500 8.0359% 8.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 11.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-02 102 857 332 12,46% 100,63% 100,34% 100,7%
ФЭС-Агро 001Р-01 54 861 346 13,16% 101,94% 101,85% 102,15%
Фордевинд 03 46 501 965 14,86% 100,83% 100,67% 100,97%
ГК Самолет БО-П12 45 474 153 11,27% 103,64% 103,32% 104,23%
Балтийский лизинг ООО БО-П08 45 400 057 10,8% 99,08% 99,0% 99,19%

ТОП-5 по доходности на 11.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 38,34% 41 455 459 85,86% 77,04% 94,0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,49% 3 794 048 105,65% 104,81% 105,99%
Феррони БО-П01 16,8% 1 125 901 90,58% 90,11% 90,7%
Эфферон 01 16,15% 8 061 033 99,79% 99,65% 100,01%
Kviku 001P-01 16,13% 10 653 681 95,05% 94,02% 96,45%

ТОП-5 по росту цены на 11.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Центр-резерв БО-01 129,28% 2,1 825 300 5,1% 128,84% 130,97%
Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 101,66% 2,09 134 188 11,01% 100,82% 103,01%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 104,76% 1,62 191 706 13,9% 104,1% 105,0%
Урожай БО-02 101,55% 1,26 763 671 9,07% 100,74% 102,74%
ЭкономЛизинг 001Р-03 100,62% 1,21 1 187 372 9,34% 100,0% 102,02%

ТОП-5 по снижению цены на 11.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 85,86% -10,0 41 455 459 38,34% 77,04% 94,0%
Урожай БО-03 106,15% -1,2 894 831 12,79% 105,0% 108,0%
ММЦБ ПАО БО-П01-01 104,18% -1,02 37 504 12,42% 103,13% 105,0%
Агротек БО-01 107,93% -0,97 433 886 12,97% 107,16% 108,87%
ИС петролеум БО-П01 101,87% -0,97 222 473 12,6% 101,07% 102,7%

Дефолтные выпуски на 11.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 62,05% 4 681 933 -4,9

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Оптовая торговля
ТД Синтеком
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку