Итоги торгов за 10.08.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

10 августа состоялось размещение выпуска ФЭС-Агро 001Р-01 с трехлетним сроком обращения. Объем 1 млрд руб. был полностью выкуплен за 8901 сделку. Ставка купона 14%. Выплата по купону ежеквартальная и с амортизацией по 50% в 11-12-ую выплаты купонов.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск эмитента, размещенный в апреле 2021 года с фиксированным купоном 11% годовых до погашения в апреле 2024 года (первая амортизационная выплата будет в январе 2024 года — 50% от номинала). С учетом короткого срока до погашения, выпуск торгуется почти по номиналу с купонной доходностью.

Учитывая рейтинг от «Эксперт РА», повышенный в марте 2023 года до ruBB+ с позитивным прогнозом, компания предложила инвесторам хорошую ставку.

Также за один день был размещен весь выпуск МФК Фордевинд-001P-02, с ежемесячной выплатой купона по ставке 16% годовых. Объем 500 млн. рублей выкуплен за 2079 сделок.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Топ-5 по объемам торгов возглавил выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с объемом 136,6 млн рублей, что в 5 раз превышает средний показатель. Напоминаем, что дата выплаты купона 24.08.2023 г. со ставкой 12,7%.

В лидеры по объемам также попал выпуск Башкирская содовая 001Р-03, с объемом 83,7 и ценой 99,83% от номинала. Снижение цены наблюдается с 04 августа. При ставке купона 10,6%, даже с учетом дисконта, доходность не высокая.

В лидерах по доходности Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 с чистой доходностью 19,12% и ценой закрытия 95,12%. Счета компаний, входящих в концерн «Покровский» арестованы, по ним запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Странно, что это новость не получила негативной реакции на рынке, цена — выше 90% от номинала.

В лидерах по снижению цены облигация ООО Озон 001Р-01. Изменение составило 4,13 п.п., цена опустилась до 118,82%. Напоминаем, что 18 августа 2023 г. планируется размещение второго выпуска компании. Параметры выпуска пока не известны.

Также выделим выпуск АО СПМК БО-01, цена за вчерашние торги опустилась на 1,71% — до 106,87%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг компании с ruB до уровня ruB-. Причина ухудшения рейтинга связана с ростом долговой и процентной нагрузки компании, а также с прецедентом досрочного погашения займов от связанных сторон.

Аналитики «Эксперт РА» подсчитали, что на конец 2022 года соотношение Долг/EBITDA составило 5.8х, что, безусловно, является очень высоким показателем. Вместе с тем, организатор, ИК «Диалот», по итогам 1-го квартала опубликовал отчет, в котором Долг/ EBITDA эмитента составил 3.5х. Удивляет, такая большая разница с разрывом в три месяца. При том, что долговая нагрузка (с учетом лизинга) выросла на 20% или 188 млн. рублей, без учета лизинга — снизилась на 0,3% или 0,86 млн. рублей. Прибыль в 1-м квартале 2023 года увеличилась относительно аналогичного периода 2022 года на 16,6% (7,7 млн. рублей), что не существенно отразилось на расчетном годовом показателе EBITDA за четыре предыдущих квартала.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 1245,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,34%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 10.08.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 10.08.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 10.08.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 15 576 200 89,01% 257 200 8.34% 8.0%
ФЭС-Агро 001Р-01 10.08.2023 1 000 1 000 000 000 100,0% 1 000 000 000 14.10% 14.0%
МФК Фордевинд-001P-0210.08.2023500500 000 000100,0%500 000 00017.03%16.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 10.08.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-02 136 627 165 12,5% 100,32% 100,2% 100,68%
Башкирская содовая 001Р-03 83 768 632 10,63% 99,83% 99,68% 100,38%
ВИС ФИНАНС БО-П04 59 469 235 12,9% 100,02% 99,99% 100,15%
Биннофарм Групп 001Р-02 50 742 810 10,36% 100,0% 99,77% 100,41%
ФЭС-Агро 001Р-01 46 971 818 13,21% 100,41% 100,8% 101,86%

ТОП-5 по доходности на 10.08.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 19,12% 19 050 963 94,37% 90,25% 96,0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,55% 4 130 959 105,38% 104,01% 105,78%
Феррони БО-П01 16,9% 1 370 024 90,31% 90,0% 90,7%
Эфферон 01 16,1% 9 885 047 99,78% 99,6% 100,38%
МФК ВЭББАНКИР 03 15,71% 348 542 101,91% 101,71% 102,04%

ТОП-5 по росту цены на 10.08.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Неолизинг БО-1 104,79% 2,8 4 817 100 13,41% 104,5% 107,0%
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 94,37% 1,83 19 050 963 19,12% 90,25% 96,0%
Центр-резерв БО-02 114,31% 1,38 136 031 11,51% 113,11% 115,39%
Светофор Групп АО БО-П02 101,13% 1,12 581 184 11,36% 100,3% 101,3%
АРЕНЗА-ПРО БО-01 102,69% 1,02 56 069 12,18% 101,49% 103,14%

ТОП-5 по снижению цены на 10.08.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ООО Озон 001Р-01 118,82% -4,13 803 238 5,82% 117,0% 124,0%
Урожай БО-02 100,71% -2,11 521 699 10,6% 100,51% 101,36%
СМАК БО-П01 101,07% -1,97 212 251 12,61% 100,47% 102,48%
АО СПМК БО-01 107,69% -1,71 1 843 627 13,32% 106,87% 108,69%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 103,62% -1,67 237 284 14,72% 102,41% 104,74%

Дефолтные выпуски на 10.08.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 73,45% 2 980 033 -8,12

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Химическая промышленность
Башкирская Содовая Компания
Биржевые компании
Оптовая торговля
ФЭС-Агро
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Озон
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку